c++ 版的 try{}catch(…){} 不能用吗。那因该怎么去捕获所有未知的异常，

程序化交易突破策略 如何让参数动起来 很多人在最初接触程序化交易时，都会选择最佳化参数的方式来挑选参数。逐渐随着交易环境发生变化，交易者往往都会开始自主的一直调整参数。虽然不是所有的参数都需要我们一直做调整，但是如果随着环境改变去调整我们程式中的参数，这样的做法可能会让程式变得更加有弹性。 #### 这里我们举一个简单的例子：N天的区间突破策略，或者换句话说是N根K棒的突破策略

经常几千页日志

C++11标准基本内置数据类型 C++11 C++ C++11标准定义了包括算术类型（arithmetic type）和空类型（void）在内的基本数据类型。其中算术类型包含了字符、整型数、布尔值和浮点数。空类型不对应具体的值，仅用于特殊的场合。例如最常用的，当函数不返回任何值时使用空类型（void）作为返回类型。 #### 算术类型分为两类：整型（integral type，

Sublime Text 常用快捷键（MAC） 符号说明 ⌘：command ⌃：control ⌥：option ⇧：shift ↩：enter ⌫：delete 打开/关闭/前往 快捷键 功能 快捷键 功能 ⌘⇧N 打开一个新的sublime窗口 ⌘A 全选 ⌘N 新建文件

如题

我最近在用KDJ指标，发现拿到的指标都非常小。0.000xxx级别的。 按照，KDJ的描述，K，D的值一般来说应该是50左右的啊。

希望在老的图表上继续画

请问各位老师、大神、大碗，我本地有两个版本的PYTHON，一个PY2，一个PY3，请问我如何强制要求机器人运行PY3而 不是PY3，感谢感谢，非常感谢！

如题，发明者量化 是否考虑支持在手机上观察策略运行？或者是不是有API可以自己开发手机端观察接口！

cpp auto asyncDepth=exchanges[0].GetDepth(); Log(asyncDepth.Asks[0].Price,"asyncDepth111",asyncDepth.Asks[0].Amount); ` 输出的数量是错误的，输出的数和报价是一个数。我成了c++的bug录找者了，录求精神奖励

”` cpp auto d = exchange.GetDepth(); if (d.Valid) { Log(d.Asks[0], d.Bids[0]); } TId ffff; auto ff=exchange.Go(“Sell”,d.Bids[0].Price,0.05); if(ff.wait(ffff)){

”` var rows1 = new Array(); var rows2 = new Array(); var table1 = { type: ‘table’, title: ‘交易所信息’, rows: rows1, } var table2 = { type: ‘table’, title: ‘交易所信息2’, rows: rows2,

Records应该是自行GetTicker计算出来的，请问 1、Records是默认开启的吗 2、Records中请求GetTicker的频率是多少，会不会和我们自己的请求重复，造成系统负担

IO(“api”, ApiName, Args):调用交易所其它功能接口—-PYTHON 版本 exchange.IO(“api”, httpMethod, resource, params)—-JS版本 请问PY 与 JS 在IO函数使用方式上不一样吗？

平台 okex 交易所的 ip 解析是否不对，今天下午瓶体的 bot开始出现 okex 的 api get 不到正确价量信息的情况

找人写策略或者购买策略 我需要这两个策略 1.MACD>0 买入； MACD<0卖出 2.均线策略 ma1>ma10 and ma1>ma20 买入； ma1 上面两个简单策略 日线级别 会写的联系我 QQ531034656 比特币策略

锁定套利空间 期权交易策略之箱型套利 箱型套利是由四种基本期权头寸组成的无风险套利策略，由于是无风险，存在的利润空间很小，有时候甚至会被手续费侵蚀掉盈利空间。此种策略也是基于买卖权平价关系（以下简称PCP，文末注）的，如果PCP被严重违背，该策略就能锁定一定的套利空间。 当然，现实市场中，PCP关系的背离往往幅度较小，且存在市场上的时间也不会太长。不容易捕获套利机会，或者即使捕

期权合约之卖出认沽 #### 卖出认沽的合约选择 选择卖出认沽合约，大家都知道是一种看不跌的策略，它与买人认购的看涨的区别就在于看不跌其实包含了两种情况：不涨不跌、上涨。换句话说就是买入认购只有在现货大幅上涨的时候才能产生盈利，而卖出认沽则不然，行情没有变化的时候也会产生一定的盈利，只不过后者的收益是相对有限的，这个是大家在选择策略的时候需要注意的。 /upload

试了下所有python写的策略，都回测不了 日志信息显示 正在回测, 回测完成后将显示

BotVS 模拟盘 使用说明 # 该模拟盘现在已经全新更名为 wexApp 模拟交易所 具体可以看帖子： https://www.fmz.com/bbs-topic/2770 #### 页面位置 点击进入模拟盘页面， BotVS 模

如： 错误 GetDepth: timeout 想捕捉到robot内的错误后做一些处理 另外能否说一下GetDepth接口中对错误进行的处理？貌似出错后不是马上返回的，而是做了些处理； 在多线程并发情况下 一个线程的GetDepth: timeout错误居然会堵塞住其他线程

谢谢

rt

关于均线机械系统思考 期货市场是零和游戏，输家的钱必然进入赢家的口袋。我来期货市场时间不长，没有统计过失败率究竟有多高。但我想超过80%以上应该没有问题。。。。。。大家不觉得有意思吗？ 要知道这些“输家的技能”是不需要培训的！！为什么大多数人会输钱？这来源于人类的本能。那么和本能相反就是取胜之道！大家都追求正确率，你就追求赔率好了；大家都喜欢兑现利润、放长亏损，你就兑现亏损、放长利

c++ 版GetCommand();这个命令无效吗？获取的值是

我现在开的是中信证券，想要用 发明者量化 需要换个证券公司吗？

Account t_tal2; Log("t_tal",t_tal2,t_tal2.Valid); t_tal2.Valid 这样也能为true 而我看你们的c++例子都是用t_tal2.Valid这个来验证返回的信息是否为真。因该这是bug吧

clock() 不使用这个。这个计算不准软件休眠是不统计时间的， time(NULL)这个只精确到秒，还有别的方法吗。