一、前言

大家好，最近收到很多朋友关于工作流使用的反馈，其中问得最多的就是权益百分比下单和止盈止损的设置问题。很多朋友说："我知道要控制风险，但具体怎么根据账户资金来计算下单数量呢？还有就是开仓后怎么自动设置止盈止损,让系统帮我们管理风险？"

今天我们就针对这些实际需求，结合发明者量化平台的实际代码，来详细讲解如何实现这两个核心功能。

二、权益百分比下单详解

2.1 什么是权益百分比下单

权益百分比下单是指不固定下单张数，而是根据账户总资金的固定比例来计算下单数量。

举例说明：

• 账户有 10,000 USDT
• 设置风险比例为 5%（riskRatio = 0.05）
• 系统会用 500 USDT 的额度来开仓

核心优势：

1. 风险可控：每次交易风险都是固定比例，不管账户资金多少
2. 资金利用率高：账户资金变化时，下单量自动调整——资金增加时下单量增加，资金减少时下单量也会相应减少
3. 适应性强：适合不同资金规模的账户

2.2 完整计算逻辑与代码实现

第一步：获取账户信息

            javascript
            
            
// 1. 获取账户信息
const accountInfo = exchange.GetAccount();
if (!accountInfo) {
    return [{ 
        json: { 
            success: false, 
            error: "获取账户信息失败" 
        } 
    }];
}

const availBalance = accountInfo.Balance; // 可用余额
Log("账户可用余额:", availBalance);

关键点：Balance 字段代表可用余额，这是计算的基础。

第二步：获取市场信息

            javascript
            
            
// 2. 获取市场信息
const symbol = $vars.coin + '_USDT.swap' || 'ETH_USDT.swap';
const allMarkets = exchange.GetMarkets();
const marketsInfo = allMarkets[symbol];

if (!marketsInfo) {
    return [{ 
        json: { 
            success: false, 
            error: `未找到交易对信息: ${symbol}` 
        } 
    }];
}

核心参数说明：

• CtVal：合约面值（例如 ETH 永续合约面值为 0.01 ETH）
• MinQty：最小下单量
• MaxQty：最大下单量
• AmountPrecision：数量精度
• PricePrecision：价格精度

特别注意：务必检查要交易的币种是否存在于交易所。

第三步：获取当前价格

            javascript
            
            
// 3. 获取当前价格
const ticker = exchange.GetTicker(symbol);
if (!ticker) {
    return [{ 
        json: { 
            success: false, 
            error: "获取价格信息失败" 
        } 
    }];
}

const currentPrice = ticker.Last; // 最新成交价
Log("当前价格:", currentPrice);

第四步：计算合约张数

            javascript
            
            
// 4. 计算合约张数
const riskRatio = $vars.riskRatio || 0.05; // 默认 5% 风险比例

// 步骤 1：计算风险金额
const riskAmount = availBalance * riskRatio;

// 步骤 2：计算币种数量
let coinQuantity = riskAmount / currentPrice;

// 步骤 3：转换为合约张数（因为期货交易用的是合约张数）
let contractQuantity = coinQuantity / marketsInfo.CtVal;

// 步骤 4：精度处理（确保下单数量符合交易所要求）
contractQuantity = _N(contractQuantity, marketsInfo.AmountPrecision);

Log("计算步骤:");
Log("- 风险金额:", riskAmount);
Log("- 币种数量:", coinQuantity);
Log("- 合约面值:", marketsInfo.CtVal);
Log("- 原始合约张数:", coinQuantity / marketsInfo.CtVal);
Log("- 精度处理后:", contractQuantity);

计算公式总结：

            
            
            
合约张数 = (账户余额 × 风险比例 ÷ 当前价格) ÷ 合约面值

第五步：检查限制

            javascript
            
            
// 5. 检查限制
if (contractQuantity < marketsInfo.MinQty) {
    return [{ 
        json: { 
            success: false, 
            error: `计算数量${contractQuantity}小于最小要求${marketsInfo.MinQty}`,
            calculatedQuantity: contractQuantity,
            minQty: marketsInfo.MinQty
        } 
    }];
}

if (contractQuantity > marketsInfo.MaxQty) {
    Log("数量超过最大限制，使用最大值:", marketsInfo.MaxQty);
    contractQuantity = marketsInfo.MaxQty;
}

Log("最终下单数量:", contractQuantity);

新手常见错误：

• ❌ 未检查最小下单量，导致下单失败
• ❌ 精度处理不当，交易所拒绝订单
• ❌ 未考虑合约面值，计算错误

当上述设置有误时，就会出现下单失败的提醒，这是新手需要特别注意的地方。

三、止盈止损设置详解

3.1 止盈止损的核心逻辑

很多朋友对止盈止损的方向容易混淆，我们来理清楚：

关键点：止盈止损都是平仓操作，方向要跟持仓方向相反。

3.2 条件单参数详解

在发明者平台上，使用 CreateConditionOrder 函数来设置止盈止损：

目前FMZ平台实盘已支持CreateConditionOrder条件单，回测暂时没有支持。

• CreateConditionOrder(symbol, side, amount, condition)
• GetConditionOrder(id)
• GetConditionOrders(symbol)
• CancelConditionOrder(id)
• GetHistoryConditionOrders(symbol, since, limit)

            javascript
            
            
exchange.CreateConditionOrder(
    symbol,           // 交易对
    closeDirection,   // 平仓方向：closebuy 或 closesell
    positionSize,     // 平仓数量
    {
        "ConditionType": ORDER_CONDITION_TYPE_SL,  // 止损类型
        "SlTriggerPrice": stopLossPrice,           // 触发价格
        "SlOrderPrice": executionPrice             // 执行价格
    },
    "止损单"          // 订单备注
);

参数说明：

• 操作类型（closeDirection）：

  • 多单平仓用 closebuy
  • 空单平仓用 closesell

• ConditionType：

  • ORDER_CONDITION_TYPE_SL：止损（Stop Loss）
  • ORDER_CONDITION_TYPE_TP：止盈（Take Profit）

• TriggerPrice（触发价格）：达到这个价格时激活订单

• OrderPrice（执行价格）：激活后以此价格成交

注意： 目前仅实盘支持条件单，并且需要更新托管者。

3.3 止盈止损价格计算

在代码中，我们根据开仓方向动态计算：

            javascript
            
            
const stopLossPercent = 0.02;   // 2% 止损
const takeProfitPercent = 0.04; // 4% 止盈

if (openSide == 'openShort') {
    // 空仓：止损价格上涨，止盈价格下跌
    stopLossPrice = _N(entryPrice * (1 + stopLossPercent), pricePrecision);
    takeProfitPrice = _N(entryPrice * (1 - takeProfitPercent), pricePrecision);
} else {
    // 多仓：止损价格下跌，止盈价格上涨
    stopLossPrice = _N(entryPrice * (1 - stopLossPercent), pricePrecision);
    takeProfitPrice = _N(entryPrice * (1 + takeProfitPercent), pricePrecision);
}

Log("入场价格:", entryPrice);
Log("止损价格:", stopLossPrice);
Log("止盈价格:", takeProfitPrice);

3.4 条件单的管理和监控

设置好条件单后，我们还需要管理和监控它们：

            javascript
            
            
// 查询条件单状态
const slOrder = exchange.GetConditionOrder(stopLossOrderId);
const tpOrder = exchange.GetConditionOrder(takeProfitOrderId);

Log("止损单状态:", slOrder.Status);
Log("止盈单状态:", tpOrder.Status);
Log("状态说明: 0=活跃, 1=已触发, -1=不存在");

状态处理逻辑：

            javascript
            
            
if (slStatus == 1 && tpStatus == 0) {
    // 止损被触发，取消止盈单
    Log("🛑 止损单已触发，取消止盈单");
    exchange.CancelConditionOrder(takeProfitOrderId);
    _G('status', 'finished');
    
} else if (tpStatus == 1 && slStatus == 0) {
    // 止盈被触发，取消止损单
    Log("🎯 止盈单已触发，取消止损单");
    exchange.CancelConditionOrder(stopLossOrderId);
    _G('status', 'finished');
    
} else if (slStatus == 0 && tpStatus == 0) {
    // 两个单都还活跃，继续监控
    Log("⏳ 止盈止损单都活跃，继续监控");
}

关键功能：

• 发明者平台提供了 GetConditionOrder 函数，可以查看当前所有的条件单状态
• 如果一方的止盈或止损订单触发后，需要及时取消相反方向的条件单
• 可以用 CancelConditionOrder 函数，传入订单编号即可

注意事项：

• 建议定期检查条件单状态，确保它们正常工作
• 有时候市场波动太快，条件单可能没有及时执行，这时候就需要手动处理

四、完整工作流整合

4.1 交易状态管理

在示范的工作流中，我们使用状态机来管理完整的交易周期：

            javascript
            
            
const savestatus = _G('status');

// 初始化状态
if (!savestatus) {
    _G('status', 'unfinished');
}

三种状态：

1. unfinished：未开仓，需要执行开仓流程
2. monitor：已开仓并设置好止盈止损，进入监控阶段
3. finished：交易完成，准备重置状态

4.2 完整交易流程

把权益百分比下单和止盈止损整合起来，我们就有了一个完整的交易工作流：

流程图：

            
            
            
计算下单数量 → 执行开仓 → 设置止盈止损 → 监控持仓 → 交易完成

代码实现：

            javascript
            
            
// 状态1: 执行开仓
if (positionData.status == 'unfinished') {
    // 1. 开仓下单
    const openOrder = exchange.CreateOrder(symbol, dir, -1, positionSize);
    
    // 2. 等待订单成交
    Sleep(3000);
    const openOrderInfo = exchange.GetOrder(openOrder);
    
    // 3. 订单成交后设置止盈止损
    if (openOrderInfo.Status == ORDER_STATE_CLOSED) {
        const stopLossOrderId = exchange.CreateConditionOrder(...);
        const takeProfitOrderId = exchange.CreateConditionOrder(...);
        
        // 4. 保存订单ID并切换到监控状态
        _G('stopLossOrderId', stopLossOrderId);
        _G('takeProfitOrderId', takeProfitOrderId);
        _G('status', 'monitor');
    }
}

// 状态2: 监控止盈止损
if (positionData.status == 'monitor') {
    // 检查条件单状态，处理触发情况
    // ...
}

// 状态3: 交易完成
if (positionData.status == 'finished') {
    _G('status', 'unfinished'); // 重置状态，准备下次交易
}

整个过程的优势：

• 既控制了单笔交易的风险（通过权益百分比）
• 又通过自动化止盈止损来保护利润和限制损失
• 整个过程都是程序化执行，减少了人为干预，提高了交易的一致性

五、风险控制最佳实践

5.1 参数设置建议

风险比例：

• 新手建议：2-3%
• 有经验者：5-10%
• 不要贪心设置太高，根据自己的风险承受能力来设定

止盈止损比例：

• 止损：1-3%（根据币种波动性调整）
• 止盈：2-6%（通常是止损的 1.5-2 倍）
• 需要根据不同币种特性进行合理设置

5.2 测试与验证

完整测试清单：

• ✅ 计算数量是否正确
• ✅ 止盈止损价格是否合理
• ✅ 条件单是否正常触发
• ✅ 状态切换是否正确
• ✅ 异常情况处理是否完善

测试流程：

1. 先在测试环境中验证所有逻辑
2. 使用小额资金进行实盘测试
3. 确保没问题后再投入正式资金

记住：测试充分后再上实盘，这是量化交易的基本原则。

六、总结

好了，今天关于权益百分比下单和止盈止损的设置就讲到这里。这套工作流把风险控制和自动化执行结合起来，让我们的交易更加规范化。不过每个人的交易风格和风险承受能力都不一样，大家在使用时记得根据自己的实际情况来调整参数。如果在使用过程中遇到任何问题，或者有其他关于量化交易的疑问，都欢迎大家过来咨询交流。我们一起探讨，一起进步。

源码参考： https://www.fmz.com/strategy/516459