手把手教你给行情收集器升级回测自定义数据源功能 上一篇文章手把手教你实现一个行情收集器我们一起实现了一个收集行情的机器人程序，收集了行情数据接下来怎么使用呢？当然是用于回测系统了，这里依托于发明者量化交易平台回测系统的自定义数

使用发明者量化交易平台扩展API实现TradingView报警信号交易 B站视频链接 发明者量化交易平台扩展API最近升级了，升级支持了直接访问模式，这样就可以轻松实现TradingView报警信号发送给发明者量

一、故事由来 我的好朋友燃哥观察了这个指标很久，在元旦以前推荐给我，讨论是否可以转化成量化。 可惜拖延症犯了，一直拖到现在才来帮他完成这样一个心愿，其实也是最近对算法的领悟突飞猛进。 估摸着某一天写一个pine的翻译器。一切皆可python。。 好了废话不多说，我们来介绍一下这个传说中的超级趋势线。。

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只是粗略模拟，让大家有具体的亏损幅度概念。 可以下载notebook上传到FMZ研究环境，自己运行代码。 策略有收费升级版，改进许多，有兴趣可以加微信 wangweibing_ustb 联系 [币安做空超涨做多超跌策略风险估计.ipynb](/upload/asset/26c63b499369e76f6ff.ip

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欢迎大家根据这篇报告，公开自己的策略，或者改进回测引擎 第二个策略有新的研究内容，一定参考：https://www.fmz.com/digest-topic/5364 此策略已出收费版，改进很多，可供币安做市商。加微信 wangweibing_ustb 联系。 [币安策略.ipynb]

98年本科生的炒币和量化之路 1.入币圈 我98年，目前某985本科计算机大四在读，接下来会继续本校读研。 接触币圈是在2017年的9月1号，对，这个日子我记得十分清楚，因为三天之后就是轰动币圈的“94”事件，央行等五部委联合发文防范ICO风险，币价腰斩。 9月1号，我在一个微信公众号上看到了一篇

Python版冰山委托策略 本期文章，带来两个移植的经典策略：冰山委托（买入/卖出）。策略移植自发明者量化交易平台经典策略JavaScript版冰山委托，策略地址：https://www.fmz.com/strategy/188435 。 引用JavaScript版本策略介绍： 冰山委托指的是投资者在

一、摘要 索罗斯在1987年撰写的《金融炼金术》 一书中，曾经提出过一个重要的命题：I believe the market prices are always wrong in the sense that they present a biased view of the future.市场有效假说只

开箱即用的数字货币期权量化交易工具 1、数字货币期权量化、程序化交易 最近有不少交易所都陆续开启了数字货币期权这个衍生品的交易功能，和传统期权类似，期权交易和期货交易等相结合，可以组合出不少交易策略，交易方法。虽然市面上有不少开源的量化交易工具，不过这些工具动辄需要了解框架底层，熟悉编写框架的编程

手把手教你写一个Python版的K线合成函数 在编写、使用策略时，经常会使用一些不常用的K线周期数据。然而交易所、数据源又没有提供这些周期的数据。只能通过使用已有周期的数据进行合成。合成算法已经有一个JavaScript版本了（[链接](https://www.fmz.com/digest-topic/415

手把手教你给策略增加多图表支持 特别是在编写趋势策略时，有时候被各种指标的触发条件弄的一头雾水，这个时候就迫切需要让数据可视化，方便分析查看。在给策略添加单一的图表时，可以直接使用「画线类库」模板画图。不过有时候需要多图表，并且是不同K线周期的，甚至指标要单独使用Y坐标轴的情况。这样就需要单独实现画图代码了。

前言 人们常说，交易是一门艺术，而艺术来源于灵感。所以今天想和大家分享一下，如何利用发明者量化数据回放功能，发掘自己的交易灵感。 交易的灵感和盘感 通常我们所说的灵感，是指人们在思维过程中瞬间产生富有创造性的状态。对于交易者来说，我们的大脑左半球完成了策略编写、资金配置、参数设置等一系列规则

区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略 在对冲策略中，有各种类型的对冲。跨市场对冲，跨期对冲等等，今天我们来聊一下跨品种对冲，准确的说是区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略。通常的对冲交易中的标的物都是相同的，而跨币种对冲是买卖不同的标的物。在相同品种对冲时我们可以使用价格差作为对冲交易中的买卖价格，以最简单

数字货币期货交易所目前已经有很多家，但是作为期货衍生品，数字货币期权交易，目前市面上的交易所还不多，支持期权交易的有Deribit、BitMEX。在量化交易领域，期权交易也有多种策略，例如搜索到的一些资料中提及的期权策略： 类型 方向性策略： 买入看涨期权 卖出看跌期权

手把手教你写策略–移植一个my语言策略 最近和朋友聊策略的时候，了解到有不少使用my语言编写策略苦于灵活的问题。很多情况下需要使用非系统提供的标准K线周期，例如提出最多的就是需求使用4小时K线。这个问题已经在一篇文章中得以解决，有兴趣的可以先看下：[链接](https://www.fmz.com/diges

使用研究环境分析三角对冲细节以及手续费对于可对冲差价的影响 ### 没有调整手续费的研究版本 三角对冲.ipynb

The term “hedging” in quantitative trading and programmatic trading is a very basic concept. In cryptocurrency quantitative trading, the typical hedging strat

策略简介 在众多交易策略中，唐奇安通道策略应该是最为经典的突破类策略之一，早在1970年就已经大名远扬，当时国外有家公司专门对主流的程序化交易策略进行模拟测试和研究，结果表明，在所有策略测试中，唐奇安通道策略最为成功。 后来，在美国又发生了一件交易历史上最著名的“海龟”交易员培训，造就了巨大的成功。当

工欲善其事必先利其器-学习使用研究环境分析交易原理 在量化交易、程序化交易领域“对冲”这个词汇可谓是非常基础的概念，在数字货币量化交易中，经常使用到的对冲策略有：期现对冲、跨期对冲、现货对冲，其本质都是对于差价的交易。可能说到对冲这个概念、原理、细节，很多刚踏入量化交易领域的同学还不是很清楚，没关系，下面我

There are many interesting strategies on the square page (https://www.fmz.com/square) of the FMZ Quant platform. Back then, most of the cryptocurrency exchange

手把手教你如何给一个老旧策略无缝对接websocket行情接口 在发明者量化交易平台的策略广场上有很多有趣的策略，当时数字货币交易所基本都是使用的rest协议的API接口，很多策略都是基于rest接口的，有时候行情更新比较慢。

数字货币量化交易策略交易所配置详解 初学数字货币量化交易策略设计时，经常有各种各样的策略需求，不论用那种语言，那种平台，都会遇到各种不同情况的策略设计需求。例如有时候需要多品种轮动，有时候需要多平台对冲，有时候又需要不同品种行情并发等等。下面我们就一起分享下策略需求实现时的一些设计经验。 学习平台依然使用发明

带你学习硬核策略 之 「C++ 版 OKEX合约对冲策略」 说起对冲策略，在各个市场中有多种多样的策略、多种多样的组合、多种多样的思路。我们从最经典的跨期对冲来初探对冲策略的设计思路、理念。如今，数字货币市场活跃度远比市场形成之初高了很多，也出现了很多合约交易所，提供了大量可套利对冲的机会。现货跨市场套利、期

配对交易是基于数学分析制定交易策略的一个很好的例子.在本文中,我们将演示如何利用数据来创建和自动化配对交易策略。 基本原则 假设你有一对投资标的X和Y具有一些潜在的关联，例如两家公司生产相同的产品，如百事可乐和可口可乐。你希望这两者的价格比率或基差（也称为差价）随时间的变化而保持不变。然而，由于临时供需变化，

一种数据驱动的数字货币投机分析方法 比特币价格的表现如何？数字货币价格的飙升和下跌原因是什么？不同山寨币的市场价格是不可分割地联系在一起还是在很大程度上是独立的？ 我们如何预测接下来会发生什么？ 关于数字货币的文章，比如比特币和以太坊，现在充斥着各种猜测，数百名自称为专家的人都在倡导他们期望出现的趋势。许多

价格动量交易策略简介 动量交易策略通过一定时期内开盘价、最高价、以及最低价之间的关系，来分析多空力量的对比，间接能了解当前市场多空双方力量的分布情况。分析价格波动，达到追踪价格未来动向的目的。 价格动量分析在传统手工炒单中有大量的运用，特别是对于判定日内单边趋势有很大的帮助，老生常谈的话题，什么是顺势而为，对

时间序列数据 时间序列是指在连续的等间隔时间段获取的数据序列。在量化投资中，这些数据主要表现为价格和所跟踪投资标的的数据点的移动。例如股票价格，在指定的时间段内定期记录的时间序列数据可以参照以下的这幅图，读者会得到的更加清晰的认识： /upload/asset/6e4b80ed9df052e9d225.pn

交易策略开发经验漫谈 本文主旨是讲述一些在策略开发中的经验，以及小技巧，可以让读者快速领略交易策略开发中的心得。 在遇到一些策略设计中类似的细节问题时，马上可以构思出合理的解决方案。 以发明者量化交易平台为讲解、测试、练习平台。 策略编程语言：JavaScript 交易市场：区块链资产市