স্টোক্যাস্টিক + আরএসআই, ডাবল স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২২-০৫-২৫ ১৬ঃ১২ঃ১৪
ট্যাগঃস্টোচআরএসআই

এই কৌশলটি ক্লাসিকাল আরএসআই কৌশলকে একত্রিত করে, যখন আরএসআই 70 এর উপরে বৃদ্ধি পায় (বা 30 এর নিচে নেমে গেলে কিনতে) এবং ক্লাসিকাল স্টোক্যাস্টিক স্লো কৌশলটি যখন স্টোক্যাস্টিক অ্যাসিললেটর 80 এর মান অতিক্রম করে তখন বিক্রি করে (এবং এই মান 20 এর নিচে হলে কিনতে) ।

এই সহজ কৌশলটি কেবল তখনই সক্রিয় হয় যখন আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক উভয়ই একটি ওভারক্রয় বা ওভারসোল্ড অবস্থায় থাকে। এসএন্ডপি 500 এর এক ঘন্টা চার্ট সম্প্রতি এই দ্বৈত কৌশলটির সাথে বেশ ভাল কাজ করেছে।

যাইহোক, এই কৌশলটি Stochastic RSI এর সাথে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়, যা শুধুমাত্র RSI পরিমাপ করে।

সমস্ত ট্রেডিংয়ে উচ্চ ঝুঁকি জড়িত; অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের ফলাফলের জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

ব্যাকটেস্ট

/*backtest
start: 2022-04-24 00:00:00
end: 2022-05-23 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Stoch_Strat", overlay=true)

// ChartArt's Stochastic Slow + Relative Strength Index, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on October 23, 2015.
//
// This strategy combines the classic RSI
// strategy to sell when the RSI increases
// over 70 (or to buy when it falls below 30),
// with the classic Stochastic Slow strategy
// to sell when the Stochastic oscillator
// exceeds the value of 80 (and to buy when
// this value is below 20).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Stochastic are together
// in overbought or oversold conditions.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/


///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)


///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

if (not na(k) and not na(d))
    if (crossover(k,d) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="StochLE + RsiLE")
 
 
if (crossunder(k,d) and k > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="StochSE + RsiSE")
 
 
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত