মুভিং এভারেজ ট্রেইলিং স্টপ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ক্রস ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যা একটি দ্রুত ইএমএ থেকে গড় কিনতে এবং একটি ধীর এসএমএ থেকে গড় বিক্রি করে এবং এটিআর গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, যার লক্ষ্য একটি ক্রয়-হোল্ডিং কৌশলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য অল্প পরিমাণে লেনদেন করা।
কৌশল নীতি
দ্রুত ইএমএ এবং ধীর এসএমএ কেনার জন্য গড় লাইন গণনা করুন, যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে এবং একটি নির্দিষ্ট ক্রয় শক্তি অর্জন করে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
দ্রুত EMA গড় বিক্রয় এবং ধীর SMA গড় বিক্রয় গণনা করুন, যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
ATR সূচক ব্যবহার করে N দৈনিক গড় মানকে একটি গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস হিসাবে গুণ করুন, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
পুনর্বিবেচনার সময় কৌশল চালু করা, ক্রয় এবং বিক্রয় করা।
প্রতিটি শেয়ারের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করা হয়, সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজতে।
এই কৌশলটি প্রবণতা এবং ক্রস সংকেত এবং এটিআর গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপগুলির জন্য চলমান গড় সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, প্রতিটি জাতের বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে মানিয়ে নেয়, যার লক্ষ্য স্বল্প পরিমাণে সুনির্দিষ্ট লেনদেনের মাধ্যমে ক্রয়-মালিকানা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত উপার্জন অর্জন করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
দ্রুত ইএমএ এবং ধীর এসএমএ ক্রস ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে যা ট্রেন্ড সনাক্ত করতে পারে।
এটিআর স্টপ মার্কেটের ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ পজিশনের সমন্বয় করে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
প্রতিটি শেয়ারের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান করা হয়, যার ফলে মুনাফার হার বাড়তে পারে।
সহজ লেনদেনের লজিক এবং নিয়ম, সহজেই বাস্তবায়ন এবং যাচাই করা যায়।
“এটি সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, এবং কৌশলটি কার্যকর হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে।
“অর্থনীতিতে, আমরা আমাদের অর্থের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আমাদের অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
অপ্টিমাইজ করা প্যারামিটারগুলি ভবিষ্যতে প্রযোজ্য নাও হতে পারে এবং তাদের নিয়মিত পুনরায় অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন হতে পারে
ইএমএ এবং এসএমএ ক্রস করলে ভুল সংকেত বা সংকেত বিলম্ব হতে পারে।
এটিআর স্টপডাউনটি অত্যধিক তীব্র হতে পারে, যার ফলে স্টপডাউনটি যথাযথভাবে প্রশস্ত করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম, ভাল ট্রেডিং সুযোগ মিস করা হতে পারে।
লেনদেনের খরচ বিবেচনা করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা চালিয়ে যান এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
অন্যান্য সূচকগুলি সংকেত ফিল্টার করার চেষ্টা করুন।
এটিআর এর চক্রীয় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, স্টপ লস সংবেদনশীলতা ভারসাম্য করুন।
ক্ষতির পরিধি যথাযথভাবে প্রশস্ত করার প্রভাব মূল্যায়ন করা।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্রেষ্ঠত্বের পরামিতিগুলি বিবেচনা করুন।
পজিশন খোলার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর প্রভাব নিয়ে গবেষণা।
সারসংক্ষেপ
এই মুভিং এভারেজ ট্র্যাকিং স্টপ কৌশল, যা সমান্তরাল ক্রস জেনারেশন সিগন্যাল এবং এটিআর স্টপ কন্ট্রোল ঝুঁকির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে প্রতিটি স্টকের বৈশিষ্ট্যগুলিকে মানিয়ে নেয়, এটি একটি সহজ ব্যবহারিক ওভারবাইট হোল্ডিং কৌশল ধারণা। যদিও অপ্টিমাইজড প্যারামিটারগুলি ভবিষ্যতের কার্যকারিতার নিশ্চয়তা দেয় না, তবে এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে ট্রেডিং লজিক পরিষ্কার এবং কার্যকরভাবে পরিচালনাযোগ্য, আরও উন্নতি এবং পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত এবং এটি একটি ভাল অনুপ্রেরণা।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//created by XPloRR 04-03-2018
strategy("XPloRR MA-Trailing-Stop Strategy",overlay=true, initial_capital=1000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
testStartYear = input(2005, "Start Year")
testStartMonth = input(1, "Start Month")
testStartDay = input(1, "Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2050, "Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Stop Month")
testStopDay = input(31, "Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriodBackground = input(title="Background", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
ema1Period = input(12, "Fast EMA Buy")
sma1Period = input(54, "Slow SMA Buy")
strength1 = input(52, "Minimum Buy Strength")
ema2Period = input(18, "Fast EMA Sell")
sma2Period = input(55, "Slow SMA Sell")
strength2 = input(100, "Minimum Sell Strength")
delta = input(8, "Trailing Stop (#ATR)")
testPeriod() => true
ema1val=ema(close,ema1Period)
sma1val=sma(close,sma1Period)
ema1strength=10000*(ema1val-ema1val[1])/ema1val[1]
ema2val=ema(close,ema2Period)
sma2val=sma(close,sma2Period)
ema2strength=10000*(ema2val-ema2val[1])/ema2val[1]
plot(ema1val,color=blue,linewidth=1)
plot(sma1val,color=orange,linewidth=1)
plot(ema2val,color=navy,linewidth=1)
plot(sma2val,color=red,linewidth=1)
long=crossover(ema1val,sma1val) and (ema1strength > strength1)
short=crossunder(ema2val,sma2val) and (ema2strength < -strength2)
stopval=ema(close,6)
atr=sma((high-low),15)
inlong=0
buy=0
stop=0
if testPeriod()
if (inlong[1])
inlong:=inlong[1]
buy:=close
stop:=iff((stopval>(stop[1]+delta*atr)),stopval-delta*atr,stop[1])
if (long) and (not inlong[1])
strategy.entry("buy",strategy.long)
inlong:=close
buy:=close
stop:=stopval-delta*atr
plot(buy,color=iff(close<inlong,red,lime),style=columns,transp=90,linewidth=1)
plot(stop,color=iff((short or (stopval<stop)) and (close<inlong),red,lime),style=columns,transp=60,linewidth=1)
if testPeriod()
if (short or (stopval<stop)) and (inlong[1])
strategy.close("buy")
inlong:=0
stop:=0
buy:=0