ChaoZhang
কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি সর্বদা অন্যতম জনপ্রিয় ট্রেডিং পদ্ধতি। এই নিবন্ধটি একটি দ্বি-সমান লাইন সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করবে, যা ঝুঁকি-লাভের অনুপাতের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ব্যবসায়ের দক্ষতা বাড়ায়।
কৌশল ওভারভিউ
এই কৌশলটি 20 দিনের এবং 200 দিনের সূচকীয় চলমান গড় ((EMA) ব্যবহার করে, যা 3: 1 এর ঝুঁকি-লাভের অনুপাতের সাথে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। যখন দাম 20 দিনের গড়কে অতিক্রম করে এবং 20 দিনের গড় 200 দিনের গড়ের উপরে থাকে, তখন সিস্টেমটি একটি কেনার সংকেত দেয়। প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস ((-0.5%) এবং মুনাফা ((1.5%) স্তর সেট করা হয় যাতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- 20 এবং 200 দিনের ইএমএ ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করুন, 200 দিনের গড় লাইন দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে এবং 20 দিনের গড় লাইন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে
- যখন দাম 20 দিনের গড় অতিক্রম করে এবং 20 দিনের গড় 200 দিনের গড়ের উপরে থাকে, তখন বাজারটি একটি উত্থানের প্রবণতা দেখায়
- ৩ঃ১ এর ঝুঁকি-লাভ অনুপাত ব্যবহার করে, যার অর্থ স্টপপ ((১.৫%) হল স্টপ লস ((০.৫%) এর তিনগুণ
- ট্রেডিং স্ট্যাটাস ট্র্যাক করতে পরিবর্তনশীল সেট করুন এবং পুনরাবৃত্তি এড়ান
- যখন দাম 20 দিনের গড়ের নীচে নেমে আসে, তখন পরবর্তী ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য ট্রেডিং পুনরায় সেট করুন
কৌশলগত সুবিধা
- ডাবল ওয়ান-লাইন সিস্টেম কার্যকরভাবে বাজার শব্দ ফিল্টার করে এবং ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
- স্থির ঝুঁকি-লাভের অনুপাত দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল মুনাফায় অবদান রাখে
- সুস্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ম, স্বতন্ত্র বিচার কম
- স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ স্তর, সহজেই বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ
- প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট স্টপ লস রয়েছে
কৌশলগত ঝুঁকি
- ক্রমাগত মিথ্যা সংকেত হতে পারে
- স্থির স্টপ লস স্টপ পজিশন সব বাজার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে
- লেনদেনের খরচ বিবেচনা না করে প্রকৃত আয় প্রভাবিত হতে পারে
- উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, স্টপ পজিশনটি প্রবেশের পয়েন্টের খুব কাছাকাছি হতে পারে
- মার্কেট লিকুইডিটি ফ্যাক্টর বিবেচনা না করে
অপ্টিমাইজেশান দিক
- প্রবণতা নির্ণয়ের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য কোয়ান্টাম ইনডিকেটর চালু করা
- বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ-অফ-স্টপ পজিশনের পরিবর্তন
- প্রবণতা তীব্রতা ফিল্টার বৃদ্ধি, মিথ্যা সংকেত হ্রাস
- মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স যোগ করার কথা ভাবুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে অপ্টিমাইজ করা, ভাল তহবিল ব্যবস্থাপনা
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কাঠামোগত, যুক্তিসঙ্গতভাবে সুস্পষ্ট প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। একটি দ্বি-উপ-লাইন সিস্টেম এবং একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি-লাভের অনুপাতের সাথে মিলিত, কৌশলটি লাভের নিশ্চয়তা দেওয়ার সাথে সাথে ঝুঁকিগুলিও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও এখনও কিছু জায়গায় অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন রয়েছে, তবে সামগ্রিকভাবে এটি আরও গবেষণা এবং উন্নতির জন্য একটি ট্রেডিং সিস্টেম।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)
// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200
// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false
// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
// Abrir una operación de compra
strategy.entry("Compra", strategy.long)
compra_realizada := true // Registrar que se realizó una compra
// Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995 // -0.50% (rendimiento)
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015 // +1.50% (3:1 ratio)
// Establecer el stop loss y take profit
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
compra_realizada := false // Permitir una nueva operación
// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)
// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)