Generell sind die Markttiefen der Hauptakte sehr tief, so dass die Preisänderungen kontinuierlich sein sollten, aber ich habe die Strategie des Durchbruchs bei der Rückprüfung verwendet, zum Beispiel, wenn ich den Preis für den Durchbruch von 2000 eingestellt habe, aber der tatsächliche Eröffnungspreis wurde oft erst 2004 ausgelöst, was nicht mit der Realität des Marktes übereinstimmt.
Schwierigkeiten Z-Groß zu ändern, so dass die in der k-Zeile erzeugten Transaktionspreise kontinuierlich eingesetzt werden können, und der Preis (einschließlich der Anfragen und Bieten) sollte ein ganzes Mal des PriceTick sein, danke Update: Die aktuelle Prüfung zeigt, dass die NewTaskQueue in der Futures-Börse eine Verzögerung von etwa 30 bis 1 Minute verursacht.
NullHallo, vielen Dank für die Rückmeldung, die Simulation von Ticks springen ist ein Fehler, nur eine Kommoditäts-Futures gibt es, ich werde es so schnell wie möglich im Laufe des Tages bearbeiten, die simulierte Ticks springen nicht, die unteren Ebenen versuchen zuerst mit einem K-Zyklus zu überprüfen, ich löse es und informiere Sie später.
- Ich weiß nicht.Ich habe das Problem mit dem Tick ausprobiert, und es war auch ein großer Verlust, aber ich habe genau gesehen, dass es der Grund für den Sprung war, aber ich glaube, dass die Schraubstahlspange so viel springen könnte. Das Ergebnis war, dass dein Tick-Sammler vergessen hat, die Tick zu sammeln, und der Tick-Sammler hat vergessen, den Tick zu sammeln, dann musst du nicht springen.
- Ich weiß nicht.Die Zeitmutation ist auch der Grund für die Verzögerung der Transaktionen in NewTaskQueue.
NullWenn Sie mit einem realen Ticket eine Futures-Kommodität testen, könnte es der Grund für einen Slipppunkt sein, aber nicht jede Sorte von Slipppunkten ist so groß.
- Ich weiß nicht.Effizient, mein QQ3171256772
NullSie haben den Cache gelöscht, testen Sie es erneut, die Probleme sollten gelöst sein, die Daten sind repariert, und fragen Sie, wie viele QQs es gibt, einige Probleme sind einfacher, in Echtzeit zu kommunizieren
- Ich weiß nicht.Die simulierte Ticke haben zwar keinen Sprung, aber die Zeit fehlt, d.h. die Rückmessung wird nicht nach 2-38 Sekunden übersprungen, sondern direkt übersprungen, was auch zu einer Mutation des Preises führt. exchange.SetContractType (('rb1705')) ist eine neue Art von Vertrag. Funktion main (() { while (true) { Var depth=exchange.GetDepth (() Var sell_price=depth.Asks[0].Preis var time=new Date (().getTime (()) Chart (Zeit, Verkaufspreis) Schlaf ((1000) Wir sind hier. Wir sind hier.
- Ich weiß nicht.Z ist groß, ich habe festgestellt, dass es wirklich ein Problem ist, ich habe eine Teststrategie geschrieben, in der die Abgrenzung 1s eine Tiefe von asks[0] nimmt, und dann mit einem Diagramm darstellt, dass die Zeit nicht kontinuierlich ist, manchmal springt sie direkt von 02 Sekunden auf 38 Sekunden, und der Preis hat sich verändert, die spezifische Testart ist rb1705, Zeit 17.1.23-17.1.24 https://dn-filebox.qbox.me/d8f32f8c12b221c4b7945d4e12342dfa692c6257.png https://dn-filebox.qbox.me/dcf0a1091506ngeec12338351e9fda0dabd1fdb89p8.