Super Trend Strategie

Überblick

Eine Supertrend-Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die auf der Berechnung der durchschnittlichen tatsächlichen Breite basiert. Sie verwendet die durchschnittliche tatsächliche Breite, um eine Stop-Loss-Linie einzurichten und die Richtung des Trends zu bestimmen, indem sie beurteilt, ob der Preis die Stop-Loss-Linie überschritten hat, um ein Handelssignal zu erzeugen.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zunächst die durchschnittliche tatsächliche ATR für einen bestimmten Zeitraum. Dann werden die langen und kurzen Stop-Lines mit einem Skalierungsfaktor multipliziert, um die ATR-Werte zu berechnen.

atr = mult * atr(length) 

longStop = hl2 - atr

shortStop = hl2 + atr

Dabei ist length die Berechnung der ATR-Zykluslänge, und mult ist der Skalierungsfaktor des ATR.

Nach der Berechnung der Stop-Line beurteilt die Strategie kontinuierlich, ob der Preis die Stop-Line der vorherigen K-Linie überschreitet, um die Richtung des Trends zu bestimmen:

dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : 
         dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir

Wenn die langen Linien die Stop-Line brechen, wird der Trend als übertrieben angesehen. Wenn die kurzen Linien die Stop-Line brechen, wird der Trend als übertrieben angesehen.

Der Trend zeigt sich in einer Reihe von Faktoren, wie z.B. der Preis, die Menge der Aktien, die Preise und die Anzahl der Aktien.

buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1 

sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1

Schließlich werden die entsprechenden Transaktionen durchgeführt, wenn ein Kauf- und Verkaufssignal auftritt.

Strategische Vorteile

1. Die Berechnung einer Stop-Line mit einer durchschnittlichen realen Breite ermöglicht es, Marktlärm zu filtern und zuverlässige Trendsignale zu erfassen.

2. Weniger Strategieparameter, leicht zu verstehen und zu bedienen. ATR-Zyklen und Multiplikatoren können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.

3. Mit dem Durchbruch der Stop-Line kann die Trendrichtung beurteilt werden, um das Risiko effektiv zu kontrollieren und die Verluste rechtzeitig zu stoppen.

4. Sie können für mehrere oder zwei Wege konfiguriert werden, um verschiedene Handelsstile zu erfüllen.

5. Es kann in jeder Zeitspanne verwendet werden und ist für verschiedene Handelsarten geeignet.

Strategisches Risiko

1. In einem Schock kann der ATR-Wert erhöht werden, was dazu führt, dass die Stop-Line zu breit wird und mehr falsche Signale erzeugt werden.

2. Es ist unmöglich, die optimale Kombination von Parametern zu bestimmen, die ATR-Zyklen und die Multiplikatoren müssen entsprechend der Marktlage optimiert werden.

3. Es ist unmöglich, die optimale Handelsphase für die Handelsvariante zu bestimmen, und es ist notwendig, für jede Handelsvariante zu testen.

4. Es gibt eine gewisse Verzögerung bei der Bestimmung des optimalen Eintrittszeitraums.

5. Es besteht eine gewisse Risikopositionslücke, die bei schwachen Trends auftreten kann.

6. Es besteht die Gefahr, dass die Stop-Loss-Grenze überschritten wird, und die Stop-Loss-Grenze sollte entsprechend gelockert werden.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Eine Filterung in Kombination mit anderen Indikatoren kann in Betracht gezogen werden, um falsche Signale in schwankenden Situationen zu vermeiden. Zum Beispiel MACD, RSI usw.

2. Die optimale Kombination von Parametern kann durch Maschinelles Lernen oder genetische Algorithmen ermittelt werden.

3. Die Parameter können für verschiedene Sorten optimiert werden, um die optimale ATR-Periode und den Multiplikationsfaktor zu ermitteln.

4. Es kann eine Kombination von quantitativen Indikatoren verwendet werden, um den Zeitpunkt der Zulassung zu bestimmen, z. B. die Anzahl der Anmeldungen, um eine vorzeitige Zulassung zu vermeiden.

5. Eine Lock-out-Strategie kann in Erwägung gezogen werden, um eine Position zu halten, wenn die Position leer ist.

6. Der Stop-Loss-Bereich kann entsprechend erweitert werden und die Stop-Loss-Position kann in Kombination mit dem Trendstärke-Indikator optimiert werden.

Zusammenfassen

Die Supertrend-Strategie ist eine zuverlässige und risikokontrollierbare Trendverfolgungsstrategie, die durch die Berechnung einer dynamischen Stop-Line und die Bestimmung eines Preisbruchs bei der Ermittlung von Trendveränderungen ermittelt wird. Die Strategie ist einfach zu verwenden und eignet sich für mehrere Handelsarten, muss jedoch für die Parameter und die Strategie-Regeln optimiert werden, um in verschiedenen Märkten eine bessere Wirkung zu erzielen.