Tres modelos potenciales en el comercio cuantitativo

Tres modelos potenciales en el comercio cuantitativo

El triple reino del comercio: inducción - deducción - juego

Modelo de potencial de período

MA1:MA(O,18); //Find the average opening price of 18 periods
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1); // The difference between the closing price one period ago minus the closing price 10 periods ago, over the closing price before the previous period
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK; // The lowest price one period ago is greater than MA1 and the current highest price is greater than the highest price one period ago, buy the closing/opening position
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK; // The highest price one period ago is lower than MA1 and the current lowest price is lower than the highest price one period ago, sell the closing/opening position
AUTOFILTER;

El significado del promedio móvil es resumir el precio pasado. Como el triple reino de la negociación, la inducción, la deducción y el juego, el promedio móvil juega uno de los papeles más importantes en la inducción.

Los lectores pueden seguir el gráfico y descubrir su propio período de operación en términos de inducción.

Modelo de potencial intradiario

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; // How many K-lines were taken at the opening of the day
LL:=REF(LLV(L,N),N); // Find the lowest price yesterday
HH:=REF(HHV(H,N),N); // Find the highest price yesterday

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1)); // Find the closing price yesterday
SV:MAX(CC-LL,HH-CC); // Find the larger value in CC-LL and HH-CC

TMP1:H>O+0.7*SV; // The highest price is greater than the opening price plus 0.7 times the SV
TMP2:L<O-0.7*SV; // The lowest price is less than the opening price minus 0.7 times the SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK; // After the current opening, TMP1 is met for the first time. Buy the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK; // After the current opening, TMP2 is met for the first time. Sell the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
AUTOFILTER;

El comercio intradiario, el más famoso del comercio subjetivo tradicional, es copiar el orden. Este método puede ignorar los requisitos del análisis técnico. Lo más importante es tener un conjunto de ganancias positivas o reglas de expectativa positiva (reglas, no estrategias, porque no implica fórmulas matemáticas estrictas o causalidad) y gestión de fondos. Este conjunto de reglas debe ser operado y seguido por operadores con corazón y sabiduría, y es difícil de cuantificar. La razón por la que es difícil de cuantificar es que podemos clasificarlo solo como categoría deductiva.

Lo anterior es una estrategia deductiva. No hay indicadores técnicos inductivos, sino solo un conjunto de reglas que son aplicables a todas las áreas. Los operadores subjetivos, especialmente los day-traders como copiar las órdenes, pueden usar las estrategias anteriores como un marco para describir sus propias reglas , y dejar que las computadoras nos ayuden a superar las deficiencias en operar y adherirse con corazón y mente .

Modelo de potencial de desviación estándar

MA35:=MA(C,35); // 35 period SMA
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35); // 2 times the standard deviation above and below the SMA
C>UB,BK; // Latest price is greater than UB, buy the opening
C<DB,SK; // Latest price is less than DB, sell the opening
C<MA35,SP; // The latest price is less than the SMA of 35 periods, close the long position
C>MA35,BP; // The latest price is more than the SMA of 35 periods, close the short position
AUTOFILTER;

El juego es el nivel más alto en el comercio. En la superficie, es el aumento y la caída de los precios, pero detrás de él está el resultado del juego entre fondos, psicología, expectativas y fundamentos. En el comercio de futuros, no importa cuál sea el objeto de negociación, el cambio de posición es un reflejo integral de estos aspectos, porque no importa cuánto el volumen de negociación haga que el capital se apresure, parece increíble, y el cambio de posición (especialmente la posición de tenencia) es una herramienta efectiva para eliminar estas barreras.

La fuerza de las posiciones largas y cortas. En términos de posiciones, cada nivel de precio está amontonado con dinero real (por supuesto, debemos excluir esos intercambios fraudulentos, como muchos intercambios de Altcoins). Es más significativo estudiar la posición bien que el precio en sí, porque el rendimiento del precio siempre es el presente, pero la posición puede ver la expectativa, y el propósito final de la transacción es la expectativa. En la actualidad, siempre es inductivo, y como mucho deductivo. Si quieres obtener ganancias, depende del juego.

Lo anterior es la fórmula matemática más simple del juego. Para el significado de la desviación estándar en matemáticas, puede ir a los motores de búsqueda para una lectura en profundidad. Basándose en el marco simple anterior, los lectores pueden expandir las condiciones y el entorno del juego que puedan pensar, y luego aplicarlos a la fórmula anterior, especialmente la comprensión de la posición en futuros, y aplicar la desviación estándar en el análisis de la posición, lo que creo que le dará una comprensión más profunda del origen del comercio.