FTSMA - Tendencia es su amigo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2022-05-26 15:49:22
Las etiquetas:El EMALa SMAEl RMA

Esta es mi nueva estrategia sólida: si crees que TREND ES TU AMIGO esto es para ti!

He probado con muchos pares y en muchos marcos de tiempo y tengo ganancias con sólo pequeños cambios en la configuración. Sugiero usarlo para el comercio intradiario.

NOTA MUY IMPORTANTE: esta es una estrategia de seguimiento de tendencias, por lo que el objetivo es permanecer en el comercio tanto como sea posible.

Esta estrategia utiliza promedios móviles aplicados a las ondas de Fourier para pronosticar la dirección de la tendencia.

Cómo funciona la estrategia:

Comprar cuando el MA rápido está por encima del MA medio y el precio está por encima del MA lento, que actúa como un indicador de tendencia.
Vender cuando el MA rápido está por debajo del MA medio y el precio está por debajo del MA lento, que actúa como indicador de tendencia.

La estrategia utiliza una gran cantidad de órdenes piramidal porque cuando usted está en una fase de mercado plano que cerrará 1 o 2 órdenes con una pérdida, pero cuando una gran tendencia comienza, tendrá ganancias en un montón de órdenes. Por lo tanto, si analiza cuidadosamente los resultados de la estrategia, se dará cuenta de que Percent Profitable es muy baja (30% en este caso) porque la estrategia abrió un montón de órdenes también en los mercados planos con pequeñas pérdidas, pero Avg # barras en las operaciones ganadoras es muy alta y el beneficio general es muy alto: cuando comienza una gran tendencia, las órdenes se mantienen abiertas durante mucho tiempo generando grandes ganancias.

Gracias a todos los pinescriptores mencionados en el código por sus fragmentos.

También tengo un estudio con alertas. Próxima mejora (sólo para quienes están interesados en este guión y me siguen): estudio con alertas en múltiples tickers todos a la vez. Deja un comentario si quieres tener acceso al estudio.

Cómo utilizar la estrategia y estudiar juntos: 1- Añadir a la carta la estrategia primero, para que su espacio de trabajo sea lo más limpio posible. 2- Abre la pestaña Strategy Tester en el pie de página. 3- Modificar los ajustes para obtener los mejores resultados (beneficio, factor de beneficio, reducción). 4- Agregue estudio con alertas a su gráfico con la misma configuración de estrategia. ¡Proporcionaré una guía detallada de instalación rápida con el estudio!

Prueba posterior

/*backtest
start: 2022-04-25 00:00:00
end: 2022-05-24 23:59:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 03.freeman

//@version=4
strategy("FTSMA", overlay=true, precision=6, initial_capital=10000,calc_on_every_tick=true, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000, currency=currency.EUR)
src=input(close,"Source")
slowMA=input(200,"Slow MA period")
mediumMA=input(20,"Mid MA period")
fastMA=input(5,"Fast MA period")
plotSMA=input(true,"Use MA")
sin1=input(1,"First sinusoid",minval=1)
sin2=input(2,"Second sinusoid",minval=1)
sin3=input(3,"Third sinusoid",minval=1)
smoothinput = input('EMA', title = "MA Type", options =['EMA', 'SMA', 'ALMA','FRAMA','RMA', 'SWMA', 'VWMA','WMA','LinearRegression'])
linearReg=input(false, "Use linear regression?")
linregLenght=input(13, "Linear regression lenght")
linregOffset=input(0, "Linear regression offset")

//------FRAMA ma---------
ma(src, len) =>
    float result = 0
    int len1 = len/2
    frama_SC=200
    frama_FC=1
    e = 2.7182818284590452353602874713527
    w = log(2/(frama_SC+1)) / log(e) // Natural logarithm (ln(2/(SC+1))) workaround
    H1 = highest(high,len1)
    L1 = lowest(low,len1)
    N1 = (H1-L1)/len1
    H2_ = highest(high,len1)
    H2 = H2_[len1]
    L2_ = lowest(low,len1)
    L2 = L2_[len1]
    N2 = (H2-L2)/len1
    H3 = highest(high,len)
    L3 = lowest(low,len)
    N3 = (H3-L3)/len
    dimen1 = (log(N1+N2)-log(N3))/log(2)
    dimen = iff(N1>0 and N2>0 and N3>0,dimen1,nz(dimen1[1]))
    alpha1 = exp(w*(dimen-1))
    oldalpha = alpha1>1?1:(alpha1<0.01?0.01:alpha1)
    oldN = (2-oldalpha)/oldalpha
    N = (((frama_SC-frama_FC)*(oldN-1))/(frama_SC-1))+frama_FC
    alpha_ = 2/(N+1)
    alpha = alpha_<2/(frama_SC+1)?2/(frama_SC+1):(alpha_>1?1:alpha_)
    frama = 0.0
    frama :=(1-alpha)*nz(frama[1]) + alpha*src
    result := frama
    result

// ----------MA calculation - ChartArt and modified by 03.freeman-------------
calc_ma(src,l) => 
    _ma = smoothinput=='SMA'?sma(src, l):smoothinput=='EMA'?ema(src, l):smoothinput=='WMA'?wma(src, l):smoothinput=='LinearRegression'?linreg(src, l,0):smoothinput=='VWMA'?vwma(src,l):smoothinput=='RMA'?rma(src, l):smoothinput=='ALMA'?alma(src,l,0.85,6):smoothinput=='SWMA'?swma(src):smoothinput=='FRAMA'?ma(sma(src,1),l):na
    
//----------------------------------------------


//pi = acos(-1)
// Approximation of Pi in _n terms --- thanks to e2e4mfck
f_pi(_n) =>
    _a = 1. / (4. * _n + 2)
    _b = 1. / (6. * _n + 3)
    _pi = 0.
    for _i = _n - 1 to 0
        _a := 1 / (4. * _i + 2) - _a / 4.
        _b := 1 / (6. * _i + 3) - _b / 9.
    _pi := (4. * _a) + (4. * _b) - _pi
pi=f_pi(20)

//---Thanks to xyse----https://www.tradingview.com/script/UTPOoabQ-Low-Frequency-Fourier-Transform/
//Declaration of user-defined variables
N = input(defval=64, title="Lookback Period", type=input.integer, minval=2, maxval=600, confirm=false, step=1, options=[2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096])

//Real part of the Frequency Domain Representation
ReX(k) =>
    sum = 0.0
    for i=0 to N-1
        sum := sum + src[i]*cos(2*pi*k*i/N)
    return = sum
    
//Imaginary part of the Frequency Domain Representation
ImX(k) =>
    sum = 0.0
    for i=0 to N-1
        sum := sum + src[i]*sin(2*pi*k*i/N)
    return = -sum

//Get sinusoidal amplitude from frequency domain  
ReX_(k) =>
    case = 0.0
    if(k!=0 and k!=N/2)
        case := 2*ReX(k)/N
    if(k==0)
        case := ReX(k)/N
    if(k==N/2)
        case := ReX(k)/N
    return = case
    
 //Get sinusoidal amplitude from frequency domain  
ImX_(k) =>
    return = -2*ImX(k)/N
    
//Get full Fourier Transform
x(i, N) =>
    sum1 = 0.0
    sum2 = 0.0
    for k=0 to N/2
        sum1 := sum1 + ReX_(k)*cos(2*pi*k*i/N)
    for k=0 to N/2
        sum2 := sum2 + ImX_(k)*sin(2*pi*k*i/N)
    return = sum1+sum2
    
//Get single constituent sinusoid
sx(i, k) =>
    sum1 = ReX_(k)*cos(2*pi*k*i/N)
    sum2 = ImX_(k)*sin(2*pi*k*i/N)
    return = sum1+sum2
//Calculations for strategy
SLOWMA = plotSMA?calc_ma(close+sx(0,sin1),slowMA):close+sx(0,sin1)
MEDMA = plotSMA?calc_ma(close+sx(0,sin2),mediumMA):close+sx(0,sin2)
FASTMA = plotSMA?calc_ma(close+sx(0,sin3),fastMA):close+sx(0,sin3)

SLOWMA := linearReg?linreg(SLOWMA,linregLenght,linregOffset):SLOWMA
MEDMA := linearReg?linreg(MEDMA,linregLenght,linregOffset):MEDMA
FASTMA := linearReg?linreg(FASTMA,linregLenght,linregOffset):FASTMA

//Plot 3 Low-Freq Sinusoids
plot(SLOWMA, color=color.green)
plot(MEDMA, color=color.red)
plot(FASTMA, color=color.blue)

//  Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

longCondition = FASTMA>MEDMA and close > SLOWMA             //crossover(FASTMA, MEDMA) and close > SLOWMA
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

shortCondition = FASTMA<MEDMA and close < SLOWMA            //crossunder(FASTMA, MEDMA) and close < SLOWMA
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Long Entry", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Short Entry", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

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