En général, les contrats principaux ont une profondeur de marché relativement épaisse, donc les variations de prix devraient être continues, mais j'ai dépassé la stratégie lors de la réévaluation, par exemple en fixant un prix de rupture de 2000, mais le prix d'ouverture réel n'est souvent déclenché qu'en 2004, ce qui n'est pas conforme à la réalité du marché, ce qui a entraîné une perte de réévaluation fondamentale.
Le problème Z est de modifier la taille pour que l'entrée de prix de transaction générée en fonction de la ligne k puisse être continue et que le prix (y compris les demandes et les offres) soit un nombre entier de fois celui de PriceTick, merci MISE À JOUR: Une vérification récente a révélé que la NewTaskQueue dans le portefeuille de négociation à terme entraîne un retard d'environ 30 à 1 minute, et il n'est pas clair si les prix changent en continu.
NulBonjour, merci pour les commentaires, le simulateur de tick a été détecté, il n'y a que des futures sur les produits, je vais le traiter dans la journée, le simulateur n'existe pas, les niveaux inférieurs essaient d'enregistrer un cycle de ligne K, je le résoudrai et je vous le ferai savoir.
- Je ne sais pas.Je l'ai testé, c'est bon et c'est un gros problème, mais en regardant de plus près, c'est à cause du saut en l'air, mais je pense que le fil d'acier à vis peut être tellement en l'air, le résultat était que votre disque dur de collecte de ticks a oublié de collecter le disque dur, la lumière de collecte de ticks de nuit, alors vous ne pouvez pas sauter.
- Je ne sais pas.Une mutation de temps a également causé des retards dans les transactions de NewTaskQueue.
NulSi vous testez un produit à terme avec un tick réel, il est possible que ce soit la cause du glissement, mais il est impossible que chaque variété de glissement soit aussi grande.
- Je ne sais pas.Effectivement, mon QQ3171256772
NulVous avez vidé le cache et testé à nouveau le disque dur, le tick devrait être en bon état, les données ont été corrigées, et je vous demande combien de QQ vous avez, certains problèmes sont plus faciles à communiquer en temps réel.
- Je ne sais pas.L'analogue de tick n'a pas vraiment de saut, mais le temps est manquant, c'est-à-dire que le récapitulatif ne passe pas après 2-38 secondes, saute directement, ce qui provoque également une mutation du prix. Le type de contrat de l'échangeur est le suivant: fonction main (() { pendant (true) { Var depth=exchange.GetDepth (en anglais seulement) Var sell_price=depth.Asks[0].Price est un prix de vente de la même taille. Var time=new Date (().getTime (() est un nom de domaine utilisé par les utilisateurs pour désigner une date. Le prix de vente est le prix de vente Sleep (en anglais seulement) Je ne sais pas. Je ne sais pas.
- Je ne sais pas.Z est grand, j'ai trouvé, il y a vraiment un problème, j'ai écrit une stratégie de test, les intervalles de 1s prennent une fois la profondeur des asks[0], puis je les dessine sur un graphique, je trouve que le temps n'est pas continu, parfois directement de 02 secondes à 38 secondes, le prix a muté, la variété de test spécifique est rb1705, temps 17.1.23-17.1.24 https://dn-filebox.qbox.me/d8f32f8c12b221c4b7945d4e12342dfa692c6257.png https://dn-filebox.qbox.me/dcf0a1091506ngeec12338351e9fda0dabd1fdb89p8.