Bienvenue sur le marché aux ours.
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2022-05-16 15h39 et 15 minLes étiquettes:ATRADX
Bonjour à tout le monde,
C' est ma première idée du marché baissier dans un futur proche.
Le bot est optimisé pour
Le noyau de ce bot utilise la tendance ATR pour définir la tendance, utilise également la valeur rsi pour ouvrir de nouveaux swingshorts (RSI-VWAP) ou trouver un endroit parfait (RSI OVERSOLD)
Ce bot est juste un bot court pour 100% maximiser le profit de chaque mouvement vers le bas de Bitcoin Je recommande d'utiliser 1-3x effet de levier pour ce bot, à cause de la grande quantité de mauvais métiers ou ferme avec un profit minimal Sl est environ: 6% (uniquement pour les meilleures performances dans toute la période de backtesting)
Ainsi, la codation courte est ouverte par:
-
ADX et S_ATR uniquement si rsi n'est pas survendu L'ADX est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants et les plus précis. b) La fourchette moyenne réelle (ATR) est un indicateur d'analyse technique, introduit par le technicien de marché J. Welles Wilder Jr. dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems, qui mesure la volatilité du marché en décomposant toute la fourchette du prix d'un actif pour cette période
-
RSI VWAP - VWAP est calculé en additionnant les dollars négociés pour chaque transaction (prix multiplié par le nombre d'actions négociées) puis en divisant par le total des actions négociées. rsi vwwap ouvrir une nouvelle position uniquement s' il n' y a pas de signal haussier des indicateurs Cloud, Adx, ATR
test de retour
/*backtest
start: 2022-04-15 00:00:00
end: 2022-05-14 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wielkieef
//@version=4
src = close
//strategy("Welcome to the BEARMARKET [30MIN]", overlay=true, initial_capital = 10000, pyramiding = 1, currency = "USD", calc_on_order_fills = false, calc_on_every_tick = false, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, commission_value = 0.04)
//Inputs -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prd = input(2, title="PP period")
Factor = input(10, title = "ATR Factor")
Pd = input(14, title = "ATR Period")
len = input(2, title="Cloud Length")
ADX_options = input("CLASSIC", title="ADX OPTION", options = ["CLASSIC", "MASANAKAMURA"], group = "ADX")
ADX_len = input(17, title="ADX LENGTH", type = input.integer, minval = 1, group = "ADX")
th = input(14, title="ADX THRESHOLD", type = input.float, minval = 0, step = 0.5, group = "ADX")
len_3 = input(51, title="RSI lenght", group = "Relative Strenght Indeks")
src_3 = input(high, title="RSI Source", group = "Relative Strenght Indeks")
RSI_VWAP_length = input(22, title="Rsi vwap lenght")
//INDICATORS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Cloud -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PI = 2 * asin(1)
hilbertTransform(src) =>
0.0962 * src + 0.5769 * nz(src[2]) - 0.5769 * nz(src[4]) - 0.0962 * nz(src[6])
computeComponent(src, mesaPeriodMult) =>
hilbertTransform(src) * mesaPeriodMult
computeAlpha(src, fastLimit, slowLimit) =>
mesaPeriod = 0.0
mesaPeriodMult = 0.075 * nz(mesaPeriod[1]) + 0.54
smooth = 0.0
smooth := (4 * src + 3 * nz(src[1]) + 2 * nz(src[2]) + nz(src[3])) / 10
detrender = 0.0
detrender := computeComponent(smooth, mesaPeriodMult)
I1 = nz(detrender[3])
Q1 = computeComponent(detrender, mesaPeriodMult)
jI = computeComponent(I1, mesaPeriodMult)
jQ = computeComponent(Q1, mesaPeriodMult)
I2 = 0.0
Q2 = 0.0
I2 := I1 - jQ
Q2 := Q1 + jI
I2 := 0.2 * I2 + 0.8 * nz(I2[1])
Q2 := 0.2 * Q2 + 0.8 * nz(Q2[1])
Re = I2 * nz(I2[1]) + Q2 * nz(Q2[1])
Im = I2 * nz(Q2[1]) - Q2 * nz(I2[1])
Re := 0.2 * Re + 0.8 * nz(Re[1])
Im := 0.2 * Im + 0.8 * nz(Im[1])
if Re != 0 and Im != 0
mesaPeriod := 2 * PI / atan(Im / Re)
if mesaPeriod > 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod := 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
if mesaPeriod < 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod := 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
if mesaPeriod < 6
mesaPeriod := 6
if mesaPeriod > 50
mesaPeriod := 50
mesaPeriod := 0.2 * mesaPeriod + 0.8 * nz(mesaPeriod[1])
phase = 0.0
if I1 != 0
phase := (180 / PI) * atan(Q1 / I1)
deltaPhase = nz(phase[1]) - phase
if deltaPhase < 1
deltaPhase := 1
alpha = fastLimit / deltaPhase
if alpha < slowLimit
alpha := slowLimit
[alpha,alpha/2.0]
er = abs(change(src,len)) / sum(abs(change(src)),len)
[a,b] = computeAlpha(src, er, er*0.1)
mama = 0.0
mama := a * src + (1 - a) * nz(mama[1])
fama = 0.0
fama := b * mama + (1 - b) * nz(fama[1])
alpha = pow((er * (b - a)) + a, 2)
kama = 0.0
kama := alpha * src + (1 - alpha) * nz(kama[1])
L_cloud = kama > kama[1]
S_cloud = kama < kama[1]
CLOUD_COLOR = L_cloud ? color.lime : S_cloud ? color.red : na
// ATR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
if na(center)
center := lastpp
else
center := (center * 2 + lastpp) / 3
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
L_ATR = Trend == 1
S_ATR = Trend == -1
//RSI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
up_3 = rma(max(change(src_3), 0), len_3)
down_3 = rma(-min(change(src_3), 0), len_3)
rsi_3 = down_3 == 0 ? 100 : up_3 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_3 / down_3))
Ob_rsi = (rsi_3 >= 70)
Os_rsi = (rsi_3 <= 30)
RSI_VWAP = rsi(vwap(close), RSI_VWAP_length)
RSI_VWAP_overSold = 13
RSI_VWAP_overBought = 68
L_VAP = (crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold))
S_VAP = (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought))
//ADX-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
calcADX(_len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, _len)
_plus = fixnan(100 * rma(plusDM, _len) / truerange)
_minus = fixnan(100 * rma(minusDM, _len) / truerange)
sum = _plus + _minus
_adx = 100 * rma(abs(_plus - _minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), _len)
[_plus,_minus,_adx]
calcADX_Masanakamura(_len) =>
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
TrueRange = max(max(high - low, abs(high - nz(close[1]))), abs(low - nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? max(high - nz(high[1]), 0) : 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? max(nz(low[1]) - low, 0) : 0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1]) /_len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) / _len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) / _len) + DirectionalMovementMinus
DIP = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIM = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIP-DIM) / (DIP+DIM)*100
adx = sma(DX, _len)
[DIP,DIM,adx]
[DIPlusC,DIMinusC,ADXC] = calcADX(ADX_len)
[DIPlusM,DIMinusM,ADXM] = calcADX_Masanakamura(ADX_len)
DIPlus = ADX_options == "CLASSIC" ? DIPlusC : DIPlusM
DIMinus = ADX_options == "CLASSIC" ? DIMinusC : DIMinusM
ADX = ADX_options == "CLASSIC" ? ADXC : ADXM
L_adx = DIPlus > DIMinus and ADX > th
S_adx = DIPlus < DIMinus and ADX > th
// Strategy logic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var bool longCond = na, var bool shortCond = na
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0
var bool _Final_longCondition = na, var bool _Final_shortCondition = na
var float last_open_longCondition = na, var float last_open_shortCondition = na
var int last_longCondition = na, var int last_shortCondition = na
var int last_Final_longCondition = na, var int last_Final_shortCondition = na
var int nLongs = na, var int nShorts = na
Short_condition = S_ATR and S_adx and not Os_rsi or S_VAP and not Os_rsi and L_cloud and L_ATR and L_adx
Short_close = L_ATR or Os_rsi or L_VAP
longCond := Short_close
shortCond := Short_condition
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1] )
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1] )
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1 )
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1 )
var float sum_long = 0.0, var float sum_short = 0.0
var float Position_Price = 0.0
var bool Final_long_BB = na, var bool Final_short_BB = na
var int last_long_BB = na, var int last_short_BB = na
last_open_longCondition := longCondition or Final_long_BB[1] ? close[1] : nz(last_open_longCondition[1] )
last_open_shortCondition := shortCondition or Final_short_BB[1] ? close[1] : nz(last_open_shortCondition[1] )
last_longCondition := longCondition or Final_long_BB[1] ? time : nz(last_longCondition[1] )
last_shortCondition := shortCondition or Final_short_BB[1] ? time : nz(last_shortCondition[1] )
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
last_Final_longCondition := longCondition ? time : nz(last_Final_longCondition[1] )
last_Final_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_Final_shortCondition[1] )
nLongs := nz(nLongs[1] )
nShorts := nz(nShorts[1] )
if longCondition or Final_long_BB
nLongs := nLongs + 1
nShorts := 0
sum_long := nz(last_open_longCondition) + nz(sum_long[1])
sum_short := 0.0
if shortCondition or Final_short_BB
nLongs := 0
nShorts := nShorts + 1
sum_short := nz(last_open_shortCondition)+ nz(sum_short[1])
sum_long := 0.0
Position_Price := nz(Position_Price[1])
Position_Price := longCondition or Final_long_BB ? sum_long/nLongs : shortCondition or Final_short_BB ? sum_short/nShorts : na
colors = (in_longCondition ? color.gray : in_shortCondition ? color.red : color.orange)
//barcolor (color = colors)
mama_p = plot(mama, title="Cloud A", color=colors )
fama_p = plot(fama, title="Cloud B", color=colors )
fill (mama_p,fama_p, color=colors )
plotshape(longCondition, title="Long", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small , transp = 0 )
plotshape(shortCondition, title="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small , transp = 0 )
if Short_condition
strategy.entry("S", strategy.short)
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss", defval=6, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q=input(title=" qty percent", defval=100, minval=1)
strategy.exit("SL", qty_percent = q,loss = los)
strategy.close_all(when = Short_close)
//By wielkieef
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