विलियम्स क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति को मूविंग एवरेज फिल्टर के साथ संयोजित किया गया
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति विलियम सूचकांक क्रॉस सिग्नल का उपयोग करती है और चलती औसत के साथ फ़िल्टरिंग करती है, जिससे एक अधिक लचीली शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त होती है। यह रणनीति अधिक स्पष्ट ओवरबॉय और ओवरसोल स्थितियों को पकड़ सकती है, जबकि चलती औसत फ़िल्टर बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचने के लिए अधिक स्थिरता प्रदान करता है।
रणनीति सिद्धांत
विलियम सूचकांक ((%R) और 200 चक्र सरल चलती औसत की गणना करें।
जब विलियम सूचकांक ऊपर की ओर 50 लाइन को तोड़ता है और सेट थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है और बंद होने की कीमत चलती औसत से अधिक होती है, तो अधिक करें।
जब विलियम सूचकांक नीचे की ओर 50 लाइन के नीचे सेट थ्रॉल्ड तक पहुंचता है और बंद होने की कीमत चलती औसत से नीचे होती है, तो एक शून्य करें।
अधिक करने के बाद, यदि समापन मूल्य स्टॉप पॉइंट ((प्रवेश मूल्य प्लस स्टॉप पॉइंट्स) या स्टॉप लॉस (प्रवेश मूल्य से स्टॉप लॉस पॉइंट्स) तक पहुंच जाता है, तो स्थिति को साफ करें।
खुले होने के बाद, यदि समापन मूल्य स्टॉप पॉइंट ((प्रवेश मूल्य कम स्टॉप पॉइंट) या स्टॉप लॉस (प्रवेश मूल्य प्लस स्टॉप लॉस पॉइंट) तक पहुंच जाता है, तो स्थिति को साफ करें।
यह रणनीति विलियम सूचकांक की ओवरबॉय और ओवरसोल विशेषताओं का पूरा उपयोग करती है, जो चलती औसत के साथ प्रवृत्ति के निर्णय को जोड़ती है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय हो जाते हैं। स्टॉप-स्टॉप-लॉस रणनीति भी स्पष्ट और संक्षिप्त है, और समग्र रूप से एक अधिक पूर्ण शॉर्ट-लाइन रणनीति प्रणाली है।
रणनीति का विश्लेषण
विलियम सूचकांक ओवरबॉय और ओवरसोल की पहचान करने में सक्षम है, और संकेत स्पष्ट हैं।
चलती औसत फ़िल्टर प्रवृत्ति के बारे में निर्णय को बढ़ाता है, जिससे आप आघात से बच सकते हैं।
सूचक पैरामीटर और फ़िल्टर अनुकूलन योग्य हैं, जिन्हें लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके, अधिकांश मुनाफे को लॉक किया जा सकता है।
रणनीतिक संकेत नियम सरल, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य हैं, जो शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हैं।
कई किस्मों के लिए उपयुक्त, लचीला और सार्वभौमिक।
जोखिम विश्लेषण
विल्हेम सूचकांक में देरी के कारण कुछ अवसरों को खो दिया जा सकता है
एक फ़िल्टर के रूप में चलती औसत के साथ भी समस्याएं हैं।
सख्त ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय कुछ ट्रेंडिंग अवसरों को याद कर सकते हैं।
यदि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो यह कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण बंद हो सकता है।
बहुत अधिक रोकना लाभ को सीमित कर सकता है।
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
रणनीति जीतने की दर को बढ़ाने के लिए सूचकांक पैरामीटर का अनुकूलन करें
MACD, KDJ आदि जैसे अन्य सूचकांकों को फ़िल्टर करने के लिए जोड़ें
विभिन्न प्रकार के चलती औसत का प्रयोग करें, जैसे कि सूचकांक चलती औसत।
प्रवृत्ति का आकलन बढ़ाएं, केवल प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करें।
स्टॉप-स्टॉप रणनीति को अनुकूलित करें, जैसे कि गतिशील स्टॉप, स्केलिंग स्टॉप, आदि।
स्थिति प्रबंधन को जोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि स्थिर स्थिति, मार्टिंगेल आदि।
मशीन लर्निंग का उपयोग करके बेहतर पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
संक्षेप
यह रणनीति विलियम सूचकांक के ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय और चलती औसत के रुझान फ़िल्टर को एकीकृत करती है, जिससे एक सरल व्यावहारिक शॉर्ट-लाइन रणनीति बनती है। इसमें स्पष्ट ट्रेडिंग सिग्नल और स्टॉप-लॉस नियम हैं। पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक अनुकूलन, स्टॉप-लॉस प्रबंधन आदि में सुधार के माध्यम से, रणनीति को अधिक स्थिर और व्यावहारिक बनाया जा सकता है। यह रणनीति लागू करने और विस्तार करने में आसान है और शॉर्ट-लाइन व्यापारियों के लिए बहुत उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Williams %R Cross Strategy with MA Filter", overlay=true)
// User Inputs
wrLength = input(14, title="Williams %R Length")
crossPips = input(10, title="Cross Threshold (Pips)")
takeProfitPips = input(30, title="Take Profit (Pips)")
stopLossPips = input(20, title="Stop Loss (Pips)")
// Calculate Williams %R
wrHigh = ta.highest(high, wrLength)
wrLow = ta.lowest(low, wrLength)
wr = (wrHigh - close) / (wrHigh - wrLow) * -100
// Calculate 200-period Simple Moving Average
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Entry Conditions
enterLong = ta.crossover(wr, -50 - crossPips) and close > ma200
enterShort = ta.crossunder(wr, -50 + crossPips) and close < ma200
// Exit Conditions
exitLong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitPips / syminfo.mintick)) or close <= (strategy.position_avg_price - (stopLossPips / syminfo.mintick))
exitShort = close <= (strategy.position_avg_price - (takeProfitPips / syminfo.mintick)) or close >= (strategy.position_avg_price + (stopLossPips / syminfo.mintick))
// Order Management
if enterLong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitLong
strategy.close("Long")
if exitShort
strategy.close("Short")