गतिशील जोखिम-समायोजित उत्तोलन व्यापार प्रणाली
ChaoZhang
अवलोकन
इस ट्रेडिंग सिस्टम को डायनामिक रिस्क एडजस्टेबल लीवरेज ट्रेडिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसका उद्देश्य ट्रेडिंग को वर्तमान बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर अपने ऐतिहासिक औसत के आधार पर प्रबंधित करना है। यह सिस्टम एटीआर (औसत वास्तविक सीमा) के आधार पर लक्षित पदों की संख्या की गणना करता है, और लीवरेज को तदनुसार समायोजित करता है। यह प्रणाली एक पिरामिड परिकल्पना को अपनाती है, जो एक साथ कई पदों को खोलने की अनुमति देती है।
रणनीति सिद्धांत
इस प्रणाली के चरणों का विवरण इस प्रकार हैः
14 दिन के एटीआर चक्र के लिए एटीआर की गणना करें और इसे वर्तमान समापन मूल्य से विभाजित करें।
मानकीकृत एटीआर का 100 दिन का सरल चल औसत (एसएमए) ।
100 दिन के SMA के अनुपात के लिए मानकीकृत एटीआर की गणना करें।
अनुपात के उल्टा ((2 / अनुपात) के आधार पर लक्ष्य लीवरेज निर्धारित करें।
लक्ष्य लीवरेज को 5 से गुणा करके लक्ष्य की संख्या की गणना करें।
लक्ष्य और वर्तमान में खोले गए पदों की संख्या को चार्ट पर रेखांकित करें।
जांचें कि क्या कोई खरीदने का अवसर है (यदि वर्तमान में खोले गए पदों की संख्या लक्ष्य से कम है) या बंद होने का अवसर (यदि वर्तमान में खोले गए पदों की संख्या लक्ष्य से अधिक है) ।
यदि खरीदारी का अवसर है, तो अतिरिक्त आदेश बनाएं और ट्रेडों को openTrades सरणी में जोड़ें।
यदि कोई पट्टे का अवसर है और openTrades सरणी में लेनदेन है, तो नवीनतम लेनदेन को पट्टे से हटा दें और सरणी से हटा दें।
इस प्रणाली का उद्देश्य बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए है, जो स्थिति की संख्या और उत्तोलन को गतिशील रूप से समायोजित करता है, जो स्थिति की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सरणी का उपयोग करता है, जिससे एकल ट्रेडों के उद्घाटन पर बेहतर नियंत्रण हो सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
लीवरेज और स्थिति की संख्या को गतिशील रूप से समायोजित करें, बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर जोखिम को समायोजित करें। जब उतार-चढ़ाव कम हो, तो लीवरेज और स्थिति की संख्या बढ़ाएं, जब उतार-चढ़ाव अधिक हो, तो लीवरेज और स्थिति की संख्या कम करें, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें।
एटीआर सूचकांक का उपयोग करके लक्ष्य पदों की संख्या की गणना करें, यह सूचक बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है और गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करने के लिए एक उचित सूचक विकल्प है।
एक पिरामिड के रूप में, एक ही समय में कई पदों को खोलने से, आप प्रवृत्ति में लाभ कमा सकते हैं।
एक सरणी का उपयोग करके प्रत्येक ट्रेड को रिकॉर्ड करने के लिए, एक ट्रेड को स्पष्ट रूप से नियंत्रित किया जा सकता है और अनावश्यक रिवर्स ऑपरेशन से बचा जा सकता है।
इस रणनीति में कम पैरामीटर हैं और इसे लागू करना और संचालित करना आसान है।
रणनीति स्पष्ट और समझने योग्य है, कोड संरचना तर्कसंगत है, अनुकूलन और पुनरावृत्ति के लिए आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
एटीआर सूचकांक केवल पिछले समय की अस्थिरता को दर्शाता है, भविष्य में अस्थिरता दर में परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, जिससे लीवरेज को अनुचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
पिरामिड स्टॉकिंग्स के कारण ट्रेड रिवर्स होने पर नुकसान हो सकता है।
सरणी रिकॉर्ड खोलना केवल सरल खोलने के लिए उपयुक्त है, और यदि खोलने का तर्क अधिक जटिल है, तो अधिक जटिल डेटा संरचना की आवश्यकता होती है।
लक्ष्य लीवरेज और स्थिति की संख्या की स्थापना को नस्ल की विशेषताओं के आधार पर समायोजित करने की आवश्यकता है और किसी निश्चित पैरामीटर तक सीमित नहीं होना चाहिए।
एकल सूचक भ्रामक हो सकता है, अन्य उतार-चढ़ाव सूचकांकों या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को स्थिरता बढ़ाने के लिए जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टॉप-लॉस रणनीति में वृद्धि, जब नुकसान स्टॉप-लॉस बिंदु तक पहुंच जाता है तो सक्रिय स्टॉप-लॉस
विभिन्न एटीआर चक्र मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए सूचक मापदंडों का अनुकूलन करें।
विभिन्न विकल्पों की कोशिश करें, जैसे कि एक निश्चित संख्या में विकल्प खोलना, और परिणामों का परीक्षण करें।
अन्य उतार-चढ़ाव को मापने के लिए संकेतकों को जोड़ना, जैसे कि ब्रीनिंग बैंड WIDTH, KD, RSI, आदि, संयोजन में उपयोग किया जाता है।
सिंप्लेक्स स्मूथिंग के बजाय मशीन लर्निंग के माध्यम से उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी करें।
एटीआर गुणांक या अस्थिरता दर फ़ंक्शन जैसे तरीकों का उपयोग करके स्थिति की संख्या की गणना को अनुकूलित करें।
रणनीतिक विश्लेषण और अनुकूलन के लिए अधिक विवरण जैसे कि कीमत, समय आदि दर्ज करें।
पैरामीटर अनुकूलन सुविधा जोड़ा गया है, स्वचालित रूप से सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए अनुकूलित।
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर एटीआर गतिशील समायोजन लीवरेज और खुले पदों की संख्या, रुझान में जोखिम फ्रिज समायोजन, कुछ फायदे हैं. लेकिन वहाँ भी पैरामीटर सेट करने की कठिनाई, सूचक अनुकूलन अंतरिक्ष और अन्य मुद्दों को और अधिक अनुकूलित करने के लायक है. कुल मिलाकर, इस रणनीति के विचार स्पष्ट है, आसानी से संचालित करने के लिए अनुकूलित करने के लिए आसान है, गहराई से अध्ययन के लायक आवेदन.
/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
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basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("I11L - Risk Adjusted Leveraging", overlay=false, pyramiding=25, default_qty_value=20, initial_capital=20000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
atr = ta.atr(14) / close
avg_atr = ta.sma(atr,100)
ratio = atr / avg_atr
targetLeverage = 2 / ratio
targetOpentrades = 5 * targetLeverage
plot(targetOpentrades)
plot(strategy.opentrades)
isBuy = strategy.opentrades < targetOpentrades
isClose = strategy.opentrades > targetOpentrades + 1
var string[] openTrades = array.new_string(0)
if(isBuy)
strategy.entry("Buy"+str.tostring(array.size(openTrades)),strategy.long)
array.push(openTrades, "Buy" + str.tostring(array.size(openTrades)))
if(isClose)
if array.size(openTrades) > 0
strategy.close(array.get(openTrades, array.size(openTrades) - 1))
array.pop(openTrades)