ChaoZhang
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के क्षेत्र में, ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति हमेशा से सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग विधियों में से एक रही है। इस लेख में एक द्वि-समानता प्रणाली पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति का परिचय दिया जाएगा, जो जोखिम-लाभ अनुपात को अनुकूलित करके व्यापार दक्षता में सुधार करती है।
रणनीति अवलोकन
इस रणनीति में 20 दिन और 200 दिन की इंडेक्स चलती औसत (EMA) को मुख्य संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो 3: 1 जोखिम-लाभ अनुपात के साथ व्यापार निर्णय लेता है। जब कीमत 20 दिन की औसत रेखा को पार करती है और 20 दिन की औसत रेखा 200 दिन की औसत रेखा से ऊपर होती है, तो सिस्टम एक खरीद संकेत देता है। प्रत्येक व्यापार में एक निश्चित स्टॉप-लॉस (−0.5%) और रिटर्न (−1.5%) स्तर निर्धारित किया जाता है ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं:
- 20 और 200 दिन के ईएमए का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करें, 200 दिन की औसत रेखा लंबी अवधि की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और 20 दिन की औसत रेखा अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाती है
- जब कीमत 20 दिन की औसत रेखा को पार कर जाती है और 20 दिन की औसत रेखा 200 दिन की औसत रेखा से ऊपर होती है, तो यह संकेत देता है कि बाजार ऊपर की ओर है
- 3: 1 का रिस्क-रिटर्न अनुपात, जिसका अर्थ है कि स्टॉप-बजट बिंदु ((1.5%) स्टॉप-लॉस बिंदु ((0.5%) का 3 गुना है
- ट्रेडों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए चर सेट करें
- जब कीमत 20 दिन के औसत से नीचे गिरती है, तो ट्रेडिंग स्थिति को रीसेट करें और अगले ट्रेड के लिए तैयार रहें
रणनीतिक लाभ
- दो-तरफा प्रणाली बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करने में सक्षम है
- निश्चित जोखिम-लाभ अनुपात दीर्घकालिक स्थिर मुनाफे में योगदान देता है
- स्पष्ट प्रवेश और निकास नियम, कम व्यक्तिपरक निर्णय
- उच्च स्तर की स्वचालन, आसानी से लागू और वापस मापा जा सकता है
- एक अच्छी तरह से परिभाषित स्टॉप-लॉस के साथ जोखिम नियंत्रण प्रणाली
रणनीतिक जोखिम
- बाज़ार में लगातार गलत संकेत
- निश्चित स्टॉप लॉस स्टॉप स्थिति सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है
- लेनदेन लागत को ध्यान में नहीं रखते हुए वास्तविक आय को प्रभावित कर सकते हैं
- उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, स्टॉप पोजीशन प्रवेश बिंदु के बहुत करीब हो सकती है
- बाजार की तरलता को ध्यान में नहीं रखते हुए
अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति के आकलन की सटीकता में सुधार के लिए क्वांटिटेटिव इंडिकेटरों को शामिल करना
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप-स्टॉप पोजीशन को गतिशील रूप से समायोजित करना
- प्रवृत्ति की ताकत फिल्टर को बढ़ाएं, झूठे संकेतों को कम करें
- बाजार भावना के सूचकांक को शामिल करने पर विचार करें
- बेहतर धन प्रबंधन के लिए स्थिति प्रबंधन प्रणाली का अनुकूलन
संक्षेप
यह एक पूरी तरह से संरचित, तर्कसंगत और स्पष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह एक द्वि-समान-रेखा प्रणाली और एक निश्चित जोखिम-लाभ अनुपात के संयोजन के माध्यम से है। यह रणनीति रिटर्न की गारंटी देते हुए जोखिम को अच्छी तरह से नियंत्रित करती है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर अनुकूलन की आवश्यकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक ट्रेडिंग प्रणाली है जो आगे के अध्ययन और सुधार के लायक है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)
// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200
// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false
// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
// Abrir una operación de compra
strategy.entry("Compra", strategy.long)
compra_realizada := true // Registrar que se realizó una compra
// Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995 // -0.50% (rendimiento)
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015 // +1.50% (3:1 ratio)
// Establecer el stop loss y take profit
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
compra_realizada := false // Permitir una nueva operación
// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)
// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)