Tiga strategi yang lebih klasik: Dual Thrust, R-Breaker, dan Dynamic Breakout II.

Dengan semakin matangnya para peserta pasar saham indeks berjangka, implementasi teknologi platform perdagangan terprogram yang relevan di dalam negeri, dan keuntungan dari perdagangan terprogram itu sendiri, perdagangan terprogram telah berkembang pesat di pasar berjangka domestik dalam beberapa tahun terakhir. Perdagangan terprogram adalah metode perdagangan yang umum digunakan di pasar internasional, bidang aplikasi perdagangan terprogram di luar negeri sangat luas, terutama dengan manajemen kombinasi, perdagangan leverage, perdagangan tren dan strategi kuantitatif lainnya.

Wave (1998) mengemukakan bahwa sebuah sistem perdagangan yang dirancang dengan baik harus membuat peraturan yang jelas mengenai semua elemen yang relevan dalam keputusan investasi, tetapi juga harus sesuai dengan karakteristik psikologis pengguna, karakteristik statistik objek investasi, dan karakteristik risiko dana yang diinvestasikan. Menurut prinsip-prinsip strategi dan hubungan logis antara data pasar, ide-ide desain strategi trading dapat dibagi menjadi dua sisi; dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Metode dari atas ke bawah adalah mencari aturan dari sudut pandang ide investasi atau dasar teoritis dan membentuk strategi trading. Misalnya, strategi futures based on holding cost theory, berdasarkan hukum rotasi industri, mengkonfigurasi portofolio saham untuk mendapatkan strategi super-alpha, dll. Metode dari bawah ke bawah berasal dari data statistik pasar, berdasarkan karakteristik statistik sejarah. Gambar 1: Peringkat sejarah TOP 10 dari sistem FX

Di pasar modal maju Eropa dan Amerika Serikat, perdagangan terprogram terus berkembang seiring dengan perubahan modal, teknologi, dan regulasi, dan strategi perdagangan terprogram juga terus berlanjut. Berikut adalah peringkat historis sistem perdagangan terbaik yang dinilai oleh Futures Magazine pada tahun 2005, beberapa sistem perdagangan menunjukkan karakteristik yang lebih stabil pada periode waktu yang berbeda. Pada tahun 2008, peringkat TOP 10 sistem perdagangan S&P 500 di Amerika Serikat adalah: Turbo Trader Pro, Anticipation, Samurai 35, Dual Thrust, Maxim, Mesa T-Notes, Qtech Bellies, Keystone, Sledge Hammer, Delphi Universal. Meskipun nama sistem perdagangan di pasar luar negeri tidak bagus, untuk strategi perdagangan yang matang, pengembang umumnya tidak mau mengungkapkan, dan investor juga lebih sulit untuk memahami prinsip-prinsip strategi perdagangan yang banyak. Dengan beberapa contoh strategi perdagangan matang yang diungkapkan, artikel ini mencoba memahami prinsip-prinsip desain beberapa strategi perdagangan matang di luar negeri, sementara memeriksa kesesuaiannya di pasar jangka panjang domestik. 1. Dual-Thrust Gambar 2: Prinsip Dual Thrust dan Strategi Penembusan Jarak Permulaan

Penembusan zona terbuka adalah salah satu strategi perdagangan intraday yang lebih umum, dengan harga buka hari ini ditambah dengan penurunan persentase tertentu dari amplitudo kemarin, untuk menentukan tren naik turun. Penembusan intraday lebih kosong saat naik turun dan lebih kosong saat turun turun. Dual Thrust mirip dalam bentuk dengan strategi penembusan zona terbuka. Perbedaannya terutama terwujud dalam dua hal: Dual Thrust pada pengaturan Range, memperkenalkan empat harga N hari sebelumnya, membuat Range relatif stabil dalam periode tertentu, dapat digunakan untuk melacak tren intraday; Dual Thrust multihead dan triggering head, mempertimbangkan lebar asimetris, melakukan banyak dan referensi kosong. Multihead relatif mudah dipicu ketika K1<K2, blankhead relatif mudah dipicu, dan ketika K1>K2. Oleh karena itu, investor dapat menggunakan strategi ini untuk melihat parameter optimal dari pengujian data historis pada satu sisi, dan pada sisi lain, mereka dapat secara dinamis menyesuaikan nilai K1 dan K2 secara bertahap berdasarkan penilaian mereka sendiri terhadap latar belakang, atau berdasarkan indikator teknis dari siklus besar lainnya. Untuk membuat strategi ini lebih dekat dengan realitas, beberapa aturan perdagangan sederhana, seperti stop loss awal, referensi data lintas siklus, dan lain-lain, disempurnakan. Secara khusus, modal awal 1 juta, setiap kali posisi dibuka dengan posisi 30%, MA5 > MA10 lebih tinggi dalam hari yang naik dan siklus 30 menit, MA5 yang turun dan siklus 30 menit dalam hari. Gambar 3: Pengembalian kumulatif dari strategi Dual Thrust

2 R-Breaker Dalam sistem perdagangan forex, metode perdagangan titik pusat (Pivot Points) adalah strategi perdagangan klasik. Pivot Points adalah sistem dukungan resistensi yang sangat sederhana, yang menghitung tujuh harga berdasarkan harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan kemarin, termasuk satu titik pusat, tiga titik resistensi, dan tiga titik dukungan. Gambar 4: Gambar dasar dari strategi Pivot Points

Garis resistensi dan garis dukungan adalah salah satu alat yang sering digunakan dalam analisis teknis, dan peran garis dukungan dan garis tekanan dapat saling bertransformasi. Dari sudut pandang perdagangan, Pivot Point seperti peta operasi, yang menunjukkan kepada investor harga dukungan dan resistensi yang harus diperhatikan di piringan, tetapi untuk kombinasi taktis tertentu, Pivot Point tidak ditentukan secara spesifik, sepenuhnya tergantung pada strategi posisi perdagangan investor sendiri. Gambar 5: Gambar dasar strategi R-Breaker

R-Breaker menghitung enam harga sebagai harga referensi untuk perdagangan di piringan hari ini berdasarkan harga kemarin, hanya satu titik pusat yang kurang dari pengaturan Pivot Points. Perbedaan R-Breaker dari Pivot Points adalah: dengan pengaturan parameter, jarak antara enam harga menjadi lebih fleksibel, dan R-Breaker menjelaskan strategi perdagangan tertentu. Berdasarkan pergerakan harga di piringan, serta mengambil strategi pelacakan tren dan reversal. Karena kondisi pemicu untuk membuka posisi dalam piringan melibatkan beberapa harga dan lebih sensitif terhadap pergerakan harga intraday, strategi ini berlaku untuk perdagangan pada siklus satu menit. Selain itu, strategi ini tidak banyak memicu transaksi, tidak mempertimbangkan kondisi lintas siklus. Sumber data 1 menit TB IF888 paling awal adalah 2010/4/28, dan kondisi pengujian lainnya sama dengan Dual Thrust. Gambar 6: Kembali Kembali dari Strategi R-Breaker

Pengaturan parameter jarak di R-Breaker memiliki pengaruh pada jumlah pemicu perdagangan dan tingkat pengembalian akhir. Untuk memverifikasi efektivitas strategi mereka, R-Breaker mentransfer gagasan mereka ke Pivot Point yang ditetapkan oleh parameter jarak. Hasil pengujian menunjukkan pengembalian 103.6%, rasio revaluasi aset maksimum 14.6%, tingkat kemenangan 40.96%, rata-rata laba/rugi rata-rata 1.97, dan jumlah transaksi 595. 3, Dynamic Breakout II Gambar 7: Indeks S&P 500 dan Indeks VIX

Prinsip terobosan dinamis terkait dengan volatilitas, pertama-tama kita akan meninjau hubungan antara volatilitas dan indeks. Karena saat ini tidak ada derivatif opsi berbasis indeks yang diluncurkan di China, maka tidak mungkin untuk menghitung volatilitas tersirat indeks, biasanya dengan menggunakan standar deviasi dari harga perhitungan data historis. Di sini Anda dapat merujuk pada indeks VIX berdasarkan indeks S&P 500, yang juga dikenal sebagai indeks panik, yang mewakili ekspektasi pasar terhadap volatilitas pasar selama 30 hari ke depan. Gagasan dari terobosan dinamis adalah menangkap tren dengan menggambar volatilitas pasar, yang digabungkan dengan penggunaan garis Brin dan praktik menembus titik tertinggi atau terendah sebelumnya. Ketika volatilitas pasar menurun, kemungkinan tren saat ini akan berlanjut lebih besar, dan jumlah siklus retrograde yang digunakan berkurang untuk menghitung lebar garis Brin, yang membuat posisi terbuka mudah dipicu; ketika volatilitas pasar meningkat, pasar mungkin akan terbalik, sementara untuk menyaring sinyal palsu, jumlah siklus retrograde yang digunakan untuk menghitung lebar garis Brin membuat kondisi terbuka relatif sulit. Dalam strategi Dynamic Breakout II, lebih banyak dilakukan ketika harga menembus puncak sebelumnya dan melampaui tren Brin, lebih banyak dilakukan ketika harga jatuh dari titik terendah sebelumnya dan tren Brin, selain stop loss awal, menggunakan garis tengah tren Brin sebagai stop loss yang dilacak. Kondisi lain yang sama dengan Dual Thrust. Gambar 8: Kemampuan Kembali dari Strategi Dynamic Breakout II

Dual Thrust, R-Breaker, dan Dynamic Breakout II memiliki siklus yang berbeda dan strategi yang berbeda. Jika ketiga strategi ini digunakan secara bersamaan, kurva pengembalian setelah kombinasi menjadi lebih halus, dengan persentase mundur aset maksimum 5.2%, menunjukkan keuntungan dari strategi portofolio yang terdesentralisasi. Perlu dicatat bahwa kurva pengembalian yang diperoleh di atas adalah hasil tes berdasarkan data historis, dengan menggunakan parameter optimasi relatif. Dalam proses perdagangan real-time, parameter optimasi sejarah tidak sesuai dengan karakteristik pasar sebelumnya, investor harus memiliki prinsip strategi perdagangan dalam pikiran dalam proses menggunakan program, sehingga dapat memahami hubungan antara karakteristik pasar dan hasil perdagangan. Dari uji strategi untuk perdagangan real-time, investor juga akan menghadapi beberapa masalah lain. 1. Pilihan platform perdagangan terprogram Pada saat ini, platform perdagangan terprogram di negara ini memiliki piramid, trading pioneer, Weibo, QuickTime, Yangjia, dan lain-lain. Platform perdagangan ini adalah perangkat lunak perdagangan yang berbasis pada platform perdagangan terintegrasi CTP. Dalam pemilihan platform, platform harus dikombinasikan dengan stabilitas perangkat lunak, kesesuaian strategi perdagangan, biaya penggunaan, kebiasaan penggunaan, dan lain-lain untuk memilih platform yang sesuai untuk perdagangan Anda sendiri. 2. Masalah detail dalam transaksi real-time Data real-time dari platform perdagangan terprogram berasal dari mata uang sentral, mata uang sentral 500ms mendorong data Tick, platform yang berbeda secara mandiri mengekstrak data siklus yang lebih lama, aturan ekstraksi yang berbeda dapat menyebabkan data yang tidak konsisten. Misalnya, metode pembagian piramida dan TB pada garis K siklus siang hari, dan tanda waktu garis K yang berbeda. Pengujian strategi trading adalah menghitung parameter yang sesuai setiap siklus dalam siklus yang ditetapkan, sedangkan perdagangan real-time akan memiliki data yang akan ditarik kembali, yang mungkin menyebabkan masalah pengulangan sinyal perdagangan. Beberapa perangkat lunak platform mendukung mode pertanyaan per detik, dan mode K-line untuk membaca data, dan memilih frekuensi pemutaran data apa yang akan dipilih tergantung pada strategi itu sendiri. Selain masalah pengulangan sinyal, juga mungkin terjadi situasi yang tidak ditransfer, membuka kembali posisi, menghentikan kerugian yang tidak dipicu, yang membutuhkan investor untuk mempertimbangkan situasi yang tidak menguntungkan yang mungkin muncul sebelumnya, dan menyesuaikan strategi dengan sesuai, seperti mengubah kode untuk beroperasi pada siklus yang lebih kecil, mempertimbangkan titik indikator, mengendalikan jumlah posisi kedua melalui variabel penuh, dll. Selain itu, pengujian strategi biasanya ditujukan untuk kontrak berturut-turut, memilih posisi utama saat berdagang secara real-time, menangkap titik pergeseran perhatian saat berdagang. 3 Mentalitas transaksi dalam proses pelaksanaan transaksi terprogram Investasi yang sukses tidak hanya membutuhkan analisis pasar yang benar, tetapi juga manajemen risiko yang baik dan kontrol mental yang baik, yang disebut 3M (Mind, Money, Market). Beberapa investor dalam proses menggunakan proses pemrosesan, terutama ketika sistem pelacakan tren yang menggunakan tingkat kemenangan yang rendah mengalami kerugian berturut-turut, investor akan mempertanyakan sistem perdagangan yang digunakan, mentalitas perdagangan sulit untuk damai, atau bahkan akhirnya meninggalkan penggunaan sistem perdagangan. Setiap sistem perdagangan memiliki penyesuaian tertentu terhadap psikologi investor, jenis perdagangan, dan preferensi risiko dana. Oleh karena itu, investor harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pasar, memahami strategi perdagangan, memahami prinsip-prinsip yang dapat dipahami, termasuk mentalitas perdagangan dan metode perdagangan, untuk benar-benar memainkan peran pemrosesan perdagangan.