Kontrak utama umumnya memiliki kedalaman pasar yang relatif tebal, sehingga perubahan harga harus berlanjut, tetapi saya melakukan lebih banyak strategi penembusan pada saat retesting, seperti menetapkan harga untuk menembus 2000, tetapi harga pembukaan sebenarnya sering kali tidak dipicu sampai tahun 2004 dan tidak sesuai dengan pasar yang sebenarnya, yang menyebabkan retesting saya pada dasarnya rugi.
Masalah Z besar memberikan perubahan, sehingga nilai masuk harga transaksi yang dihasilkan berdasarkan k baris dapat berlanjut, selain harga ((termasuk permintaan dan tawaran) adalah beberapa kali lipat dari harga Tick, terima kasih UPDATE: Saat ini pemeriksaan menunjukkan bahwa NewTaskQueue di futures trading ledger akan menyebabkan penundaan sekitar 30 hingga 1 menit, apakah harga terus berubah belum jelas.
Tidak adaHalo, terima kasih atas umpan balik Anda, gambar tick real-time telah menemukan bug, hanya ada komoditas berjangka, saya akan mengatasinya secepat mungkin dalam satu hari, tick simulasi tidak ada tick real-time, tingkat bawah mencoba untuk mengamati kembali dengan siklus garis K, saya akan menyelesaikannya dan memberi tahu Anda nanti.
edwardgywDengan cakram nyata tidak ada masalah, saya mencoba, baik dan kerugian besar, kemudian melihat dengan seksama yang awalnya adalah karena lompatan, tapi saya tahu bahwa baja bergilir dapat terlalu banyak lompatan, hasilnya sebenarnya adalah Anda cakram nyata tick koleksi tua lupa untuk menyimpan cakram untuk mengumpulkan, cahaya mengumpulkan malam cakram tik, maka tidak bisa melompat.
edwardgywMutasi waktu juga menyebabkan penundaan transaksi di NewTaskQueue.
Tidak adaJika Anda menggunakan tick untuk menguji komoditas berjangka, mungkin itu adalah penyebab slippage, tetapi tidak mungkin setiap varietas slippage sebesar ini, jika mungkin, berikan tanggal dan strategi yang spesifik untuk retesting.
edwardgywEfektif, saya qq3171256772
Tidak adaAnda mengosongkan cache Anda, coba lagi di hardisk. Tik seharusnya tidak ada masalah, data sudah diperbaiki, dan mintalah berapa banyak QQ Anda, beberapa masalah lebih mudah untuk berkomunikasi secara real time.
edwardgywTik analog memang tidak melompat, tetapi waktu hilang, yaitu retest tidak akan terjadi setelah periode 2-38 detik, langsung melompat, dan juga menyebabkan mutasi harga. exchange.SetContractType (('rb1705') fungsi main (() { while (true) { var depth=exchange.GetDepth ((() var sell_price=depth.Asks[0].Price var time=new Date (().getTime (()) chart ((time, sell_price) Sleep ((1000) Aku tidak tahu. Aku tidak tahu.
edwardgywZ besar, saya menemukan, benar-benar ada masalah, saya menulis strategi pengujian, pemisahan 1s mengambil satu kali kedalaman asks[0], dan kemudian menggambarnya dengan grafik, menemukan waktu tidak berturut-turut, kadang-kadang langsung melompat dari 02 detik ke 38 detik, harga mengalami mutasi, varietas yang diuji secara khusus adalah rb1705, waktu 17.1.23-17.1.24 https://dn-filebox.qbox.me/d8f32f8c12b221c4b7945d4e12342dfa692c6257.png https://dn-filebox.qbox.me/dcf0a1091506ngeec12338351e9fda0dabd1fdb89p8.