Strategi Momentum RSI Pembalikan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan kombinasi dari strategi 123 dan strategi RSI untuk melakukan pemfilteran sinyal ganda, dan memungkinkan entries probabilitas tinggi pada titik pembalikan tren.
Pengertian
123 strategi pembalikan bentuk
Strategi ini berasal dari Ulf Jensen’s How to Get Three-Fold Income in the Futures Market, halaman 183. Prinsipnya adalah menilai peluang untuk membalikkan tren potensial pada tahap penyusunan.
Secara khusus, ketika harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis Slow K di bawah 50, lakukan over; ketika harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis Fast K di atas 50, lakukan over.
Jadi, strategi ini pada dasarnya adalah untuk menilai peluang potensial untuk reversal dengan indikator Stochastic yang cepat dan lambat.
Strategi momentum RSI
Strategi ini menggunakan fungsi ROC untuk menghitung tingkat perubahan harga dan kemudian membangun indikator RSI berdasarkan tingkat perubahan harga untuk menentukan tren momentum.
Ketika RSI berada di bawah zona beli berarti harga naik dan bergerak lebih cepat, lakukan lebih banyak; ketika RSI berada di atas zona jual berarti harga turun dan bergerak lebih cepat, lakukan lebih banyak.
Keunggulan
- Strategi pembalikan bentuk 123 dapat menilai titik pembalikan potensial setelah penjumlahan
- RSI dinamika strategi yang efektif untuk memfilter penipuan
- Dua sinyal strategi terakumulasi, membentuk sinyal masuk yang kuat
Risiko
- 123 bentuk mudah terbentuk kepala tumpang tindih atau palsu menembus, perlu untuk bekerja sama dengan filter indikator lainnya
- RSI sendiri masih didasarkan pada harga dan tidak dapat sepenuhnya menghindari pegangan
- Ketika sinyal ganda terakumulasi, Anda mungkin akan kehilangan titik masuk yang lebih baik.
Hal-hal berikut dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko:
- Menyesuaikan parameter Stochastic dengan periode yang lebih lama untuk menentukan tren
- Menyesuaikan parameter RSI dengan membeli di zona rendah dan menjual di zona tinggi
- Pertimbangkan untuk masuk dengan satu sinyal saja
Arah optimasi
- Parameter siklus ROC dapat diuji untuk menemukan parameter yang lebih sesuai untuk varietas tertentu
- Logika penentuan bentuk 123 yang dapat diuji, misalnya menyesuaikan parameter garis cepat dan lambat K
- Parameter segmen RSI yang dapat diuji untuk menentukan area pembelian dan penjualan yang lebih sesuai
- Anda dapat mencoba indikator lain seperti MACD sebagai pengganti Stochastic.
- Efek yang dapat diuji hanya dengan satu sinyal strategi
Meringkaskan
Strategi ini dapat meningkatkan akurasi masuk melalui verifikasi sinyal reversal ganda sebelum reversal tren. 123 bentuk menentukan peluang reversal, RSI dinamika indikator lebih lanjut memverifikasi efektivitas reversal. Strategi ini mudah dioptimalkan dan menyesuaikan parameter, pengguna dapat melakukan pengujian sesuai dengan berbagai varietas dan preferensi perdagangan.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI based on ROC", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI based on ROC ----")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_ROC = RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_ROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_ROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )