Strategi ini memperdagangkan breakout dari Bollinger Bands, mengambil posisi counter trend ketika harga sepenuhnya menembus band atas atau bawah.
Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan rentang volatilitas saat ini. Ketika harga membentuk lilin penuh di atas band atas atau di bawah band bawah, ini menunjukkan keadaan yang sangat volatile dan potensi pembalikan ke arah rata-rata.
Secara khusus, band tengah, atas dan bawah dihitung menggunakan harga penutupan 20 periode. Sinyal panjang dihasilkan ketika harga ditutup di bawah band bawah setelah membuka lebih tinggi. Sinyal pendek dipicu ketika harga ditutup di atas band atas setelah membuka lebih rendah. Titik breakout berfungsi sebagai stop loss dan band tengah adalah target keuntungan awal.
Keuntungan utama adalah:
Bollinger Bands mengukur volatilitas pasar secara efektif untuk mengidentifikasi anomali.
Titik breakout adalah tingkat stop loss yang jelas untuk mengendalikan risiko.
Band tengah menawarkan target yang masuk akal untuk reversi rata-rata.
Lilin penuh menyaring istirahat palsu dengan keandalan sinyal yang lebih besar.
Parameter sederhana membuat implementasi dan optimasi mudah.
Logika yang bersih dinyatakan secara ringkas dalam kode.
Beberapa risiko termasuk:
Parameter BB yang buruk dapat membatalkan strategi.
Penembusan bisa menandakan awal tren, risiko keluar prematur.
Target band tengah mungkin terlalu konservatif, membatasi keuntungan.
Patah lebar mungkin tidak sepenuhnya mengisi, menyebabkan tergelincir.
Whipsaws dapat menyebabkan perdagangan yang berlebihan yang tidak berguna di pasar yang berbeda.
Beberapa pertimbangan peningkatan:
Mengukur kekuatan tren untuk menyesuaikan pengaturan atau frekuensi.
Tambahkan indikator lain untuk menyempurnakan waktu masuk.
Atur stop loss berdasarkan volatilitas.
Optimalkan target awal untuk keuntungan yang lancar.
Menerapkan mekanisme re-entry untuk keuntungan komposit.
Evaluasi validitas breakout untuk menghindari perdagangan yang buruk.
Strategi ini memperdagangkan BB breakout untuk keuntungan jangka pendek yang sesuai dengan pedagang aktif. Pro adalah kontrol risiko yang jelas sementara kontra adalah awal keluar dan profit capping. fine tuning parameter, menambahkan filter dll dapat meningkatkan kinerja.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bishnu103
//@version=4
strategy(title="Full Candle Outside BB [v1.0][Bishnu103]",shorttitle="OUTSIDE BB",overlay=true,calc_on_every_tick=true,backtest_fill_limits_assumption=2)
// ***********************************************************************************************************************
// input variables
buy_session = input(title="Buy Session", type=input.session, defval="0915-1430")
exit_inraday = input(title="Exit Intraday?", type=input.bool, defval=true)
entry_distance = input(title="Entry distance from alert", minval=1, maxval=10, defval=3)
show_bb_switch = input(title="Show BB", type=input.bool, defval=true)
//
bbLength = input(title="BB Length", minval=1, defval=20)
bbStdDev = input(title="BB StdDev", minval=1, defval=2)
// ***********************************************************************************************************************
// global variables
long_entry = false
short_entry = false
long_exit = false
short_exit = false
// variable values available across candles
var entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0
var exit_price = 0.0
var candle_count = 0
// ***********************************************************************************************************************
// function to return bollinger band values based on candle poition passed
getBB(pos) => [mBB, uBB, lBB] = bb(close[pos], bbLength, bbStdDev)
// function returns true if current time is within intraday byuing session set in input
BarInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// ***********************************************************************************************************************
// strategy
//
// get current bb value
[mBB_0,uBB_0,lBB_0] = getBB(0)
// check if full candle outside upper BB
outside_uBB = low > uBB_0 and close <= open
outside_lBB = high < lBB_0 and close >= open
// ***********************************************************************************************************************
// entry conditions
long_entry := outside_lBB
short_entry := outside_uBB
// keep candle count since the alert generated so that order can be cancelled after N number of candle calling it out as invalid alert
candle_count := candle_count + 1
if long_entry or short_entry
candle_count := 0
// ***********************************************************************************************************************
// risk management
//
// decide entry and sl price
if long_entry
entry_price := high
if short_entry
entry_price := low
if long_entry
sl_price := low
if short_entry
sl_price := high
// first exit is when price hits middle BB, gets updated for each candle based on it's middle BB value
exit_price := mBB_0
// ***********************************************************************************************************************
// position sizing
price = if close[0] > 25000
25000
else
price = close[0]
qty = 25000/price
// ***********************************************************************************************************************
// entry
//if long_entry and strategy.position_size == 0
// strategy.entry("BUY", strategy.long, qty, stop=entry_price, comment="BUY @ "+ tostring(entry_price))
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.order("BUY", strategy.long, qty, stop=entry_price, comment="BUY @ "+ tostring(entry_price))
//if short_entry and strategy.position_size == 0
// strategy.entry("SELL", strategy.short, qty, stop=entry_price, comment="SELL @ "+ tostring(entry_price))
if short_entry and strategy.position_size == 0
strategy.order("SELL", strategy.short, qty, stop=entry_price, comment="SELL @ "+ tostring(entry_price))
// cancel an order if N number of candles are completed after alert candle
strategy.cancel_all(candle_count > entry_distance)
// if current time is outside byuing session then do not enter intraday trade
strategy.cancel_all(timeframe.isintraday and not BarInSession(buy_session))
// ***********************************************************************************************************************
// exit
if strategy.position_size > 0
strategy.cancel("EXIT at MBB", true)
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
strategy.order("EXIT at MBB", strategy.short, abs(strategy.position_size), limit=exit_price, comment="EXIT TG @ "+ tostring(exit_price))
strategy.order("EXIT at SL", strategy.short, abs(strategy.position_size), stop=sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(sl_price))
if strategy.position_size < 0
strategy.cancel("EXIT at MBB", true)
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
strategy.order("EXIT at MBB", strategy.long, abs(strategy.position_size), limit=exit_price, comment="EXIT TG @ "+ tostring(exit_price))
strategy.order("EXIT at SL", strategy.long, abs(strategy.position_size), stop=sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(sl_price))
// if intraday trade, close the trade at open of 15:15 candle //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TO BE CORRECTED !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
if timeframe.isintraday and exit_inraday and hour == 15 and minute == 00
strategy.close("BUY", when=strategy.position_size > 0, qty=strategy.position_size, comment="EXIT @ "+ tostring(close))
strategy.close("SELL", when=strategy.position_size < 0, qty=strategy.position_size, comment="EXIT @ "+ tostring(close))
// ***********************************************************************************************************************
// plots
//
// plot BB
[mBBp,uBBp,lBBp] = getBB(0)
p_mBB = plot(show_bb_switch ? mBBp : na, color=color.teal)
p_uBB = plot(show_bb_switch ? uBBp : na, color=color.teal)
p_lBB = plot(show_bb_switch ? lBBp : na, color=color.teal)
fill(p_uBB,p_lBB,color=color.teal,transp=95)