一般的に主力契約の市場深さは比較的厚いので,価格変動は連続的であるべきです. しかし,私がブレイクする戦略は,回査時に多く行う. 例えば,価格を2000を突破するように設定します. しかし,実際の開設価格は,しばしば2004年まで触発されず,市場の現実に合致していないので,これは私の回査を基本的には損失にしています.
問題Zは,k線に基づいて生成された取引価格の插值が連続できるように変更し,別の価格 (askとbidsを含む) がPriceTickの整数倍である場合は,ありがとう. アップデート: 現在,先物取引庫のNewTaskQueueが30分から1分間の遅延を引き起こしていることが確認されています.
ゼロこんにちは,フィードバックありがとうございます. リアルディスクのティックの空飛ぶ映像はバグを特定しました. 商品フューチャーのみが存在します. 一日以内に処理します. 模擬ティックの空飛ぶ存在はありません.
エドワード・ギューリアルディスクティックの場合は,問題はありません. 私はテスト,良いと大きな損失の比率,さらに注意して見てみると,それは空飛ぶ原因だった,しかし私のナナシウム螺紋鋼鉄は,空飛ぶ可能性が非常に多い,結果,それはあなたのリアルディスクティック収集の老人が,日盤を収集に入れて忘れていた,光収集夜盤ティック,それは空飛ぶことができません.
エドワード・ギューNewTaskQueueの取引が遅れているのは,時間変異によるものでもある.
ゼロ商品の先物品をリアルタイックでテストしてみると,スライドポイントの原因はおそらくあるでしょう. しかし,すべての品種にこのようなスライドポイントがあるとは限りません.
エドワード・ギュー効率的に,私のqq3171256772
ゼロキーボードのタグを削除し,タグを削除します. キーボードのタグを削除し,タグを削除します.
エドワード・ギュー模擬ティックは空飛ぶことは確かにありませんが,時間が欠けているので,回測は2-38秒後には行われず,直接飛び越えて,価格の変異を引き起こします. 1分kもそうですが,試すことができます. exchange.SetContractType (('rb1705') について この関数で, while (true) { と表示する var depth=exchange.GetDepth ((() について var sell_price=depth.Asks[0].Price 詳細については,以下のように説明します. var time=new Date (().getTime (() は,このリストのいずれかです. chart ((time,sell_price) について) スリープ ((1000) ありがとうございました. ありがとうございました.
エドワード・ギューZは大きい,私は発見しました,本当に問題です,私はテストの戦略を書きました,1sの隔離が深さの askを1回取り[0],それからグラフで描いて,時間が連続していないことを発見しました,時には02秒から38秒に直接ジャンプし,価格が突然変異しました,特定のテスト品種は rb1705で,時間17.1.23-17.1.24 https://dn-filebox.qbox.me/d8f32f8c12b221c4b7945d4e12342dfa692c6257.png https://dn-filebox.qbox.me/dcf0a1091506ngeec12338351e9fda0dabd1fdb89p8.