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シャノンエントロピー V2

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2022年5月23日15時07分54秒
タグ:stdevWMA

バージョン2 シャノンエントロピー この更新プログラムには,デッドバンド (プロティングオプション) と PercentRank Indicating が両方含まれています.

価格とボリュームの情報を眺めるユニークな方法があります. シャノンエントロピーの計算値を使用します. これはデータにおける"驚き"の測定値です. 最も可能性のある値から移動または偏差が大きいほど,新しい情報の利益は高くなります. この値について私がとても興味深いと思うのは,移動平均を使わずに情報を表示するスムーズさです. この骨には他のスクリプトに組み込める肉がたくさんあります.

H = -sum ((prob ((i) *log_base2 ((prob ((i))

値のいずれかのシャノンエントロピー値を表示するために価格またはボリュームデータをオフにするオプションも含まれています. この計算が3行で行うことを試みる複雑なスクリプトがたくさんあります. 何でも同様,無料のランチはありません. だから,長さを低下させるとすぐにあなたのニクスト周波数がどこにあるかすぐに学び,最低でもノイズ値の約2倍で働きたいと思います.

このスクリプトを使用すると,多くの変化 (新しい情報) が起きているためか,ごくわずかな新しい情報 (満足感,制度的動き) が起きているためか,注意が必要な場所を強調します. 購入・販売ポイントはユーザー次第です.これは,注意を払う必要がある場所を示しています.バックテスト

img

/*backtest
start: 2022-04-22 00:00:00
end: 2022-05-21 23:59:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kocurekc

//@version=4
//
// @author Kocurekc
// Rev-3, Added STDev bands and Precent Rank
// Rev-2, Shannon entropy
// Rev-1, new picture for moderators
// Rev-0, added colors, flipped delta to clean up view
//
// Live a little, publish your scripts...be a John Elhers
//

study(title="Shannon Entropy V2", shorttitle="Info-S", precision=2)
src = input(close, title="source", type=input.source)
len = input(9, title="Entropy Length", type=input.integer)
range = input(0.025, title="color level", type=input.float)
avg = input(44, title="Averaging Length", type=input.integer)
vPR = input(2, title="Percent Rank Limit", type=input.integer)
bc = input(true, title="Include Source", type=input.bool)
vc = input(true, title="Include Volume", type=input.bool)
pb = input(true, title="Print Bands", type=input.bool)

//Shannon Entropy, for source (close) or for Volume or both
cr = src/sum(src,len)
vr = log(volume)/sum(log(volume),len)
info = ((vc ? sum(vr*log10(vr)/log10(2),len) : 0) - (bc ? vc ? sum(cr*log10(cr)/log10(2),len) : sum(cr*log10(cr)/log10(2),len) : 0))

//coloring for Shannon Entropy using both source and volume
hc1 = info > range ? #4caf50 : info > range * -1 ? #ffeb3b : info <= range * -1 ? #f44336 : na

//Plotting 
plot(info, style=(bc and vc ? plot.style_columns :plot.style_line ), color=hc1 )
plot((bc and vc ? 0 : na), color=color.gray)


//Top/Bottom STDev
value = wma(info,avg)
top = value+stdev(info,len)
btm = value-stdev(info,len)
plot(pb ? top:na)
plot(pb ? btm:na)

//Percent Rank and ploting
hvp = percentrank(info,avg)
plotshape(hvp>(100-vPR) ? info : na, location=location.absolute, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.tiny, transp=30, offset=0)
plotshape(hvp<vPR ? info : na, location=location.absolute, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.tiny, transp=30, offset=0)

if hvp<vPR
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if hvp>(100-vPR)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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