양적 거래의 세 가지 잠재적 모델

양적 거래의 세 가지 잠재적 모델

트레이딩의 세 가지 영역: 인덕션, 추출, 게임

기간 잠재 모델

MA1:MA(O,18); //Find the average opening price of 18 periods
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1); // The difference between the closing price one period ago minus the closing price 10 periods ago, over the closing price before the previous period
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK; // The lowest price one period ago is greater than MA1 and the current highest price is greater than the highest price one period ago, buy the closing/opening position
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK; // The highest price one period ago is lower than MA1 and the current lowest price is lower than the highest price one period ago, sell the closing/opening position
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이동평균의 중요성은 과거의 가격을 요약하는 것입니다. 거래, 인도, 감수 및 게임의 세 가지 영역으로서 이동평균은 인도에서 가장 중요한 역할을합니다. 기간 인도에는 역사적 가격을 반영하는 좋은 방법이며 두 번째 단계의 감수를위한 기본 원료를 제공합니다.

위의 것은 이동 평균에 기초한 기본 프레임워크입니다. 독자는 차트를 따라 자신의 작동 기간을 인덕션 측면에서 찾을 수 있습니다.

내일 잠재 모델

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; // How many K-lines were taken at the opening of the day
LL:=REF(LLV(L,N),N); // Find the lowest price yesterday
HH:=REF(HHV(H,N),N); // Find the highest price yesterday

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1)); // Find the closing price yesterday
SV:MAX(CC-LL,HH-CC); // Find the larger value in CC-LL and HH-CC

TMP1:H>O+0.7*SV; // The highest price is greater than the opening price plus 0.7 times the SV
TMP2:L<O-0.7*SV; // The lowest price is less than the opening price minus 0.7 times the SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK; // After the current opening, TMP1 is met for the first time. Buy the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK; // After the current opening, TMP2 is met for the first time. Sell the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
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전통적인 주관적 거래 중 가장 유명한 인트라데이 트레이딩은 주문을 복사하는 것입니다. 이 방법은 기술적 분석의 요구 사항을 무시 할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 긍정적 인 이익 또는 긍정적 인 기대 규칙 (규칙, 전략이 아닙니다. 엄격한 수학적 공식이나 인과관계를 포함하지 않기 때문에) 및 기금 관리의 세트를 갖는 것입니다. 이 규칙의 세트는 심장과 지혜로 거래자가 운영하고 준수해야하며 수치화하는 것이 어렵습니다. 수치화하는 것이 어려운 이유는 우리가 그것을 추론적 범주로 분류 할 수 있기 때문입니다.

위는 추론적 전략이다. 인도적 기술 지표는 없으며 모든 분야에 적용 가능한 규칙의 집합일 뿐이다. 주관적 거래자, 특히 주문을 복사하는 일 거래자는 위의 전략을 프레임워크로 사용하여 자신의 규칙을 설명하고 컴퓨터가 마음과 마음으로 작동하고 준수하는 결함을 극복하는 데 도움이 될 수 있다.

표준편차 잠재 모델

MA35:=MA(C,35); // 35 period SMA
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35); // 2 times the standard deviation above and below the SMA
C>UB,BK; // Latest price is greater than UB, buy the opening
C<DB,SK; // Latest price is less than DB, sell the opening
C<MA35,SP; // The latest price is less than the SMA of 35 periods, close the long position
C>MA35,BP; // The latest price is more than the SMA of 35 periods, close the short position
AUTOFILTER;

게이밍은 거래의 가장 높은 수준이다. 표면적으로는 가격의 상승과 하락이지만 그 뒤에는 펀드, 심리학, 기대와 기본적 요소 사이의 게임의 결과이다. 선물 거래에서 거래 대상이 무엇이든 간에 포지션의 변화는 이러한 측면의 포괄적인 반영입니다. 거래량이 자본을 서두르게 할지라도 믿을 수 없을 것처럼 보이기 때문에 포지션의 변화 (특히 보유 위치) 는 이러한 장벽을 제거하는 효과적인 도구입니다. 시장에 얼마나 많은 자금이 입금되고 긴 포지션과 짧은 포지션의 태도가 얼마나 확고합니까? 거래 부피는 말할 수 없지만 포지션은 말할 것입니다.

긴 포지션과 짧은 포지션의 힘. 포지션의 관점에서, 각 가격 레벨은 실제 돈으로 쌓여 있습니다. (물론, 우리는 많은 Altcoin 거래소와 같은 사기 거래소를 배제해야합니다.) 가격 자체보다 위치를 잘 연구하는 것이 더 의미 있습니다. 가격 성능은 항상 현재이기 때문에, 그러나 포지션은 기대를 볼 수 있으며 거래의 궁극적 인 목적은 기대입니다. 현재는 항상 인도적이며, 가장 많은 경우 추출적입니다. 이익을 얻고 싶다면 게임에 달려 있습니다.

위의 것은 게임의 가장 간단한 수학적 공식입니다. 수학에서 표준편차의 의미를 위해, 당신은 깊이 있는 독서를 위해 검색 엔진으로 갈 수 있습니다. 위의 간단한 프레임워크를 기반으로, 독자는 그들이 생각할 수있는 게임의 조건과 환경을 확장하고 다음 위의 공식에 적용 할 수 있습니다. 특히 미래에 대한 위치 이해, 그리고 위치 분석에 표준편차를 적용합니다. 이것은 거래의 기원에 대한 더 깊은 이해를 줄 것이라고 믿습니다.