ChaoZhang
이 전략의 이름은 다동기 지표 융합의 암호화폐 거래 전략 . 이 전략은 MFI, RSI, 그리고 Stoch RSI의 세 동기 지표를 통합하여 암호화폐의 과매매 과매매 형태를 판단하여 거래 신호를 생성한다.
MFI 지표는 자금 흐름 지표이다. 거래량과 가격 정보를 종합적으로 고려하여 시장의 매매력 강점을 판단한다. MFI는 20 이하는 과매매, 80 이상은 과매매를 의미한다.
RSI 지표는 상대적으로 강하고 약한 지표이다. 그것은 가격의 과매매 수준을 묘사한다. RSI 30 이하는 과매매를 의미하고 70 이상은 과매매를 의미한다.
스토치 RSI 지표는 RSI 지표의 변종이다. RSI 지표 자체가 초과 초과 판매를 판단한다. 20-80으로 설정된 변수는 초과 초과 판매 지역을 나타냅니다.
이 전략의 거래 논리:
MFI, RSI, 그리고 Stoch RSI의 3가지 지표가 동시에 초매 지역보다 낮을 때, 다중 초매 신호로 간주하고, 더 많이 거래합니다.
3개의 지표가 동시에 오버 바이 영역보다 높을 때, 다중 오버 바이 신호로 간주하고, 공백한다.
이 전략의 장점은 여러 지표 확인을 통해 가짜 신호를 필터링하여 진입의 정확도를 높일 수 있다는 것입니다. 그러나 파라미터 설정은 충분히 최적화되어야하며, 스톱로스와 함께 위험을 제어해야합니다.
일반적으로 동력 지표는 암호화폐 가격의 충동에 민감하며, 다중 지표의 결합은 전략의 안정성을 향상시킬 수 있다. 그러나 거래자는 여전히 시장 구조의 변화에 주의를 기울이고, 전략의 유연한 조정을 유지해야 한다. 단일 전략에 의존하여 시장의 다양성을 완벽하게 대응하는 것은 어렵다.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Crypto Crew strategy entry signal long/short with stop loss. Exit signal not provided.
//
// Indicators: MFI + RSI + STOCH RSI
// Entry criteria: long when the three are oversold, short when the three indicators are overbought.
// Exit criteria: Take profit at Fib levels (not demonstrated here) measured from prevous highs/low.
// Feel free to contribute
//@version=4
strategy("Crypto Crew")
//inputs
source = hlc3
rsi_length = input(14, minval=1)
mfi_lenght = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
okay = "Okay"
good = "Good"
veryGood = "Very good"
tradingOpportunity = input(title="Opportunity Type", defval=veryGood, options=[okay, good, veryGood])
longThreshhold = tradingOpportunity==okay? 40 : tradingOpportunity==good ? 30 : tradingOpportunity==veryGood? 20 : 0
shortThreshhold = tradingOpportunity==okay? 60 : tradingOpportunity==good ? 70 : tradingOpportunity==veryGood? 80 : 0
//lines
mfi = mfi(source, mfi_lenght)
rsi = rsi(source, rsi_length)
rsi1 = rsi(close, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
longSignal = mfi<longThreshhold and rsi<longThreshhold and k<longThreshhold and d<longThreshhold? 1:-1
shortSignal = mfi>shortThreshhold and rsi>shortThreshhold and k>shortThreshhold and d>shortThreshhold? 1:-1
if longSignal > 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit(id="Long Stop Loss", stop=close*0.8) //20% stop loss
if shortSignal > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close*1.2)
strategy.exit(id="Short Stop Loss", stop=close*1.2) //20% stop loss
plot(k, color=color.blue)
plot(d, color=color.red)
plot(rsi, color=color.yellow)
plot(mfi, color=color.blue)
hline(longThreshhold, color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
hline(shortThreshhold, color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)