이 전략은
거래 논리는 다음과 같습니다.
먼저 가격의 5일 이동 평균과 15일 이동 평균을 계산합니다.
5일 가격 이동 평균이 상승하고 15일 볼륨 이동 평균도 상승하면 구매 신호를 생성하기 위해 동기화 된 가격-용량 상승을 신호합니다.
5일 가격 이동 평균이 하락하거나 15일 볼륨 이동 평균이 하락하면 기존의 긴 포지션은 종료됩니다.
이 전략의 장점은 트렌드 방향을 판단하기 위해 가격과 부피 변화를 공동으로 사용하는 것입니다. 양쪽 모두 상승세를 지향할 때만 긴 진입이 발생하여 잘못된 신호를 효과적으로 필터링합니다.
그러나 이동 평균의 매개 변수는 다양한 제품 특성에 맞게 최적화 및 조정되어야합니다. 단 하나의 거래 손실 위험을 줄이기 위해 Stop Loss 또한 중요합니다.
결론적으로, 가격 및 부피 지표를 적절하게 통합하면 트렌드 거래 전략 성능을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 거래자는 여전히 실제 조건에 따라 전략 매개 변수를 조정하는 유연성을 유지하면서 시장 정보를 더 많이 관찰해야합니다.
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start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celar
//@version=5
strategy("VOLLY PRICE CONVERGE", default_qty_type= strategy.percent_of_equity )
base_sma = ta.sma(close, 10)
vol_sma5 = ta.hma(volume, 15)
price_sma5 = ta.hma(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma20 = ta.sma(close, 20)
int vol_indicator = na
int price_indicator = na
if vol_sma5 > vol_sma5[1]
vol_indicator := 1
else
vol_indicator := 0
if price_sma5 > price_sma5[1]
price_indicator := 1
else
price_indicator := 0
signal = vol_indicator + price_indicator
colour = signal == 2 ? #00802b : signal == 1 ? #cc2900 : color.white
bank_roll = strategy.equity
qty = bank_roll/close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty, when = signal == 2 and close > base_sma)
// Generate a full exit bracket (profit 10 points, loss 5 points per contract) from the entry named "Long".
strategy.close("Long", when = signal == 1 or signal == 0 or close < base_sma )