ChaoZhang
이 전략의 이름은 가격량융합을 기반으로 한 트렌드 추적 전략 . 이 전략은 가격과 거래량 지표를 동시에 고려하여 트렌드 방향을 판단하여 가격합력의 거래 신호 효과를 발휘한다.
이 전략의 거래 논리는 다음과 같습니다.
먼저 가격의 5일 이동 평균과 거래량의 15일 이동 평균을 계산합니다.
가격의 5일 이동 평균이 상승하고 거래량의 15일 이동 평균도 상승하면, 수량 가격 합력으로 공격하여 구매 신호를 생성한다.
가격의 5일 이동 평균이 떨어지면, 또는 거래량의 15일 이동 평균이 떨어지면, 더 많은 주문을 평행한다.
이 전략의 장점은 가격과 거래량 변화를 동시에 결합하여 트렌드 방향을 판단하는 데 있습니다. 둘 다 시점과 함께 구매 할 때만 가짜 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
그러나 이동 평균 변수는 최적화된 조정이 필요하며, 시간 주기는 다양한 품종의 특성에 맞게 조정되어야 합니다. 단편적 손실의 위험을 줄일 수 있는 스톱 로즈 전략도 마찬가지로 중요합니다.
일반적으로, 가격과 거래량 지표의 통합을 합리적으로 사용하면 트렌드 트레이딩 전략의 효과를 높일 수 있습니다. 그러나 거래자는 더 많은 시장 정보에 주의를 기울이고, 실제 상황에 따라 전략을 조정하는 매개 변수를 유연하게 유지해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celar
//@version=5
strategy("VOLLY PRICE CONVERGE", default_qty_type= strategy.percent_of_equity )
base_sma = ta.sma(close, 10)
vol_sma5 = ta.hma(volume, 15)
price_sma5 = ta.hma(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma20 = ta.sma(close, 20)
int vol_indicator = na
int price_indicator = na
if vol_sma5 > vol_sma5[1]
vol_indicator := 1
else
vol_indicator := 0
if price_sma5 > price_sma5[1]
price_indicator := 1
else
price_indicator := 0
signal = vol_indicator + price_indicator
colour = signal == 2 ? #00802b : signal == 1 ? #cc2900 : color.white
bank_roll = strategy.equity
qty = bank_roll/close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty, when = signal == 2 and close > base_sma)
// Generate a full exit bracket (profit 10 points, loss 5 points per contract) from the entry named "Long".
strategy.close("Long", when = signal == 1 or signal == 0 or close < base_sma )