Tiga strategi yang lebih klasik: Dual Thrust, R-Breaker dan Dynamic Breakout II.

Dengan perkembangan peserta pasaran niaga hadapan saham secara beransur-ansur, pelaksanaan teknologi platform dagangan terprogram yang berkaitan di dalam negara, dan kelebihan dagangan terprogram itu sendiri, dagangan terprogram telah mendapat perkembangan pesat di pasaran niaga hadapan domestik dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dagangan terprogram adalah kaedah dagangan yang biasa digunakan di pasaran antarabangsa, bidang aplikasi dagangan terprogram di luar negara sangat luas, terutama dengan pengurusan gabungan, dagangan pilihan, dagangan trend dan strategi kuantitatif yang lain.

Wave (1998) mengemukakan bahawa sistem dagangan yang direka dengan baik mesti membuat peraturan yang jelas mengenai semua elemen yang berkaitan dengan keputusan pelaburan, tetapi juga harus sesuai dengan ciri psikologi pengguna, ciri statistik objek pelaburan dan ciri risiko dana pelaburan. Contoh sistem forex tidak lebih daripada undang-undang perdagangan pantai yang diperkenalkan oleh Richard Dennis pada akhir tahun 1983. Menurut prinsip strategi dan hubungan logik antara data pasaran, reka bentuk strategi dagangan boleh dibahagikan kepada dua aspek; pendekatan dari atas ke bawah; pendekatan dari atas ke bawah merujuk kepada mencari peraturan dari sudut pemikiran pelaburan atau asas teori dan membentuk strategi dagangan; seperti strategi jangka masa hadapan berdasarkan teori kos yang dipegang; berdasarkan undang-undang berputar industri, menyesuaikan portfolio saham untuk mendapatkan strategi super-Alpha, dan sebagainya. Pendekatan dari bawah menggunakan data statistik pasaran, berdasarkan ciri statistik sejarah; sebagai contoh, harga bukaan yang ditunjukkan pada masa ini lebih tinggi daripada harga dagangan semalam, harga tertinggi, harga terendah, harga purata tiga orang, tetapi lebih banyak dalam beberapa hari, sebaliknya; atau strategi berdasarkan perubahan bersih yang dikuasai oleh institusi yang tetap untuk menentukan arah dagangan setiap hari. Strategi dagangan lebih mudah dipengaruhi oleh keadaan pasaran. Rajah 1: Kedudukan sejarah TOP 10 Sistem FX

Di pasaran modal maju Eropah dan Amerika Syarikat, dagangan terprogram sentiasa berkembang dan berubah seiring dengan perubahan modal, teknologi dan peraturan, dan strategi dagangan terprogram juga berlapis-lapis. Berikut adalah kedudukan sejarah sistem dagangan terbaik yang dinilai oleh Majalah Futures pada tahun 2005, dengan beberapa sistem dagangan menunjukkan ciri yang lebih stabil pada masa yang berlainan. Walaupun nama sistem dagangan di pasaran luar negara tidak baik, tetapi untuk strategi dagangan yang matang, pemaju umumnya tidak suka mendedahkan, dan pelabur juga lebih sukar untuk memahami prinsip-prinsip banyak strategi dagangan. Dengan beberapa contoh strategi dagangan matang yang didedahkan, artikel ini cuba memahami prinsip-prinsip reka bentuk beberapa strategi dagangan matang di luar negara, sambil menguji kesesuaiannya di pasaran jangka masa domestik. 1. Dual-Thrust Rajah 2: Prinsip Dual Thrust dan Strategi Penembusan Jarak Awal

Penembusan kawasan pembukaan adalah salah satu strategi dagangan dalam hari yang lebih biasa, dengan harga pembukaan hari ini ditambah dengan pengurangan peratusan yang tertentu dari rangsangan semalam, untuk menentukan arah ke bawah. Penembusan dalam hari membuat lebih banyak ruang kosong semasa pembukaan dan lebih kosong semasa penembusan. Dual Thrust serupa dengan strategi penembusan kawasan pembukaan. Perbezaan utama adalah dua aspek: Dual Thrust pada tetapan Julat, memperkenalkan empat harga N hari sebelumnya, menjadikan Julat relatif stabil dalam tempoh tertentu, boleh digunakan untuk menjejaki trend harian; Dual Thrust mempunyai banyak kepala dan keadaan pencetus kepala, mempertimbangkan lebar tidak simetri, membuat lebih banyak dan Julat rujukan kosong boleh memilih pelbagai kitaran, juga boleh ditentukan melalui parameter untuk K1 dan K2 kosong. Apabila K1 < < K2, multihead agak mudah dipicu; apabila K1 > K2, blankhead agak mudah dipicu, dan apabila K1 > K2, blankhead agak mudah dipicu. Oleh itu, pelabur boleh menggunakan strategi ini untuk merujuk kepada parameter yang paling baik dalam ujian data sejarah, atau untuk menyesuaikan nilai K1 dan K2 secara dinamik secara berperingkat berdasarkan penilaian mereka sendiri terhadap latar belakang, atau dari petunjuk teknikal lain pada kitaran besar. Untuk menjadikan strategi ini lebih dekat dengan realiti, beberapa peraturan perdagangan mudah ditambah, seperti penghentian awal, rujukan data lintas kitaran, dan lain-lain. Khususnya, dana awal 1 juta, setiap kali membuka kedudukan pada kadar 30%, MA5 > MA10 lebih tinggi dalam hari yang naik dan kitaran 30 minit, MA5 yang turun dalam hari dan kitaran 30 minit. Rajah 3: Keuntungan yang dikumpulkan dari strategi dorongan berganda

2 R-Breaker Dalam sistem dagangan forex, kaedah perdagangan titik pusat (Pivot Points) adalah strategi dagangan klasik. Pivot Points adalah sistem sokongan rintangan yang sangat sederhana, yang mengira tujuh harga berdasarkan harga tertinggi, terendah dan harga penutupan semalam, termasuk satu titik pusat, tiga titik rintangan dan tiga titik sokongan. Rajah 4: Pivot Points Strategy

Garis rintangan dan garis sokongan adalah salah satu alat yang sering digunakan dalam analisis teknikal, dan peranan garis sokongan dan garis tekanan adalah boleh ditukar antara satu sama lain. Dari sudut perdagangan, Pivot Point adalah seperti peta operasi, yang menunjukkan kepada pelabur harga sokongan dan rintangan yang harus dipertimbangkan di piringan, tetapi mengenai kombinasi taktikal tertentu, Pivot Point tidak ditetapkan secara spesifik, sepenuhnya bergantung kepada strategi kedudukan perdagangan pelabur sendiri. Pelabur boleh membuat strategi secara fleksibel berdasarkan pergerakan harga dan pusat, sokongan dan rintangan yang berkaitan di piringan, atau bahkan boleh menguruskan kedudukan kenaikan dan penurunan berdasarkan titik penting. Rajah 5: R-Breaker Strategi Dasar

R-Breaker mengira enam harga berdasarkan harga semalam sebagai harga rujukan untuk dagangan di piringan hari ini, hanya satu titik pusat yang kurang daripada tetapan Pivot Points. Perbezaan antara R-Breaker dan Pivot Points adalah: dengan tetapan parameter, jarak antara enam harga menjadi lebih fleksibel, dan R-Breaker menjelaskan strategi dagangan tertentu. Mengikut pergerakan harga di piringan, ia mengambil strategi pengesanan trend dan pembalikan pada masa yang sama. Kawasan yang mempunyai latar belakang berwarna boleh dianggap sebagai kawasan pemerhatian, apabila harga tertinggi hari di piringan dan Supset pecah dan kemerosotan berlaku selepas garis rintangan di tengah piringan, dan turun, ia mengambil strategi pembalikan, iaitu untuk meletakkan S1; dalam hal kedudukan kosong, ia mengambil strategi pembalikan trend, iaitu untuk meletakkan B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B Oleh kerana keadaan pencetus untuk membuka dagangan dalam piringan melibatkan beberapa harga dan lebih sensitif terhadap pergerakan harga dalam sehari, strategi ini sesuai untuk berdagang pada kitaran satu minit. Di samping itu, strategi ini tidak banyak mencetuskan perdagangan, tidak mengambil kira keadaan merentasi kitaran. Sumber data 1 minit TB IF888 adalah paling awal pada 2010/4/28, dan keadaan ujian lain adalah sama dengan Dual Thrust. Rajah 6: Kemudahan R-Breaker

Tetapan parameter jarak dalam R-Breaker mempunyai kesan terhadap jumlah pencetus dagangan dan kadar pulangan akhir. Untuk mengesahkan keberkesanan strategi mereka, idea R-Breaker dipindahkan ke titik pangkal yang ditetapkan oleh parameter jarak, dengan hasil ujian menunjukkan pulangan 103.6%, peratusan nilai balik aset maksimum 14.6%, peluang kemenangan 40.96%, keuntungan/kerugian rata-rata 1.97 dan jumlah dagangan 595. 3. Dynamic Breakout II Rajah 7: Indeks S&P500 dan Indeks VIX

Prinsip terobosan dinamik berkaitan dengan kadar turun naik, kita akan melihat semula hubungan antara kadar turun naik dan indeks. Oleh itu, kadar turun naik tersirat indeks tidak dapat dihitung kerana tidak ada derivatif pilihan berasaskan indeks, dan biasanya mengukur kadar turun naik berdasarkan selisih standard dari harga pengiraan data sejarah. Di sini, anda boleh merujuk kepada indeks VIX berdasarkan kadar turun naik tersirat indeks S&P 500, juga dikenali sebagai indeks panik, yang mewakili jangkaan pasaran terhadap kadar turun naik pasaran dalam 30 hari akan datang. Idea penembusan dinamik adalah untuk menangkap trend dengan melukis turun naik pasaran, digabungkan dengan menggunakan garis Brains dan amalan untuk menembusi titik tertinggi atau terendah sebelum ini. Apabila turun naik pasaran, kemungkinan trend semasa akan diteruskan adalah lebih tinggi, dan bilangan kitaran kemunduran yang digunakan dikurangkan untuk mengira lebar jalur Brains, yang menjadikan kedudukan terbuka mudah dipicu; apabila pergerakan pasaran meningkat, keadaan mungkin akan berbalik, sementara untuk menapis isyarat palsu, jumlah kitaran kemunduran yang digunakan untuk menghitung lebar jalur Brains menjadikan keadaan terbuka agak sukar. Strategi Dynamic Breakout II menggunakan garis tengah Breakout sebagai penyekatan penyekatan selain dari stop awal. Kaedah lain adalah sama dengan Dual Thrust. Rajah 8: Hasil yang dikumpulkan dari strategi Dynamic Breakout II

Dual Thrust, R-Breaker, dan Dynamic Breakout II mempunyai kitaran yang berbeza dan strategi yang berbeza. Jika ketiga-tiga strategi digunakan secara bersamaan, kurva pulangan yang digabungkan menjadi lebih lancar, dengan kadar mundur aset maksimum 5.2%, menunjukkan kelebihan strategi portofolio yang terpecah. Perlu diperhatikan bahawa kurva pulangan yang diperoleh di atas adalah hasil ujian berdasarkan data sejarah, dengan menggunakan parameter pengoptimuman relatif. Dalam proses dagangan sebenar, parameter pengoptimuman sejarah tidak sesuai dengan ciri-ciri pasaran sebelum ini, pelabur dalam proses menggunakan pengaturcaraan, mesti memikirkan prinsip strategi dagangan untuk memahami hubungan antara ciri-ciri pasaran dan hasil dagangan. Dari ujian strategi ke peralihan perdagangan sebenar, pelabur juga akan menghadapi beberapa masalah lain. 1. Pilihan platform dagangan berprogram Pada masa ini, platform dagangan berprogram di negara ini mempunyai piramid, perintis dagangan, Shenhua, QuickTime, dan Yangjia, yang merupakan perisian dagangan yang menggunakan platform dagangan komprehensif CTP. Dalam pemilihan platform, anda harus menggabungkan kestabilan perisian, kesesuaian strategi dagangan, kos penggunaan, tabiat penggunaan, dan lain-lain untuk memilih platform yang sesuai untuk dagangan anda sendiri. Sebagai contoh: piramid menyokong perisian grafik, perisian dagangan latar belakang, menyokong pembangunan VBS dan pangkalan data luaran, berskala baik; laporan ujian strategi dagangan perintis dagangan lebih terperinci, kod TradeStation di luar negara mudah dipindahkan ke platform TB. 2. Masalah perincian dalam perdagangan sebenar Data masa nyata platform dagangan terprogram berasal dari mata wang tengah, mata wang tengah memajukan 500ms satu kali data Tick, platform yang berbeza sendiri mengekstrak data kitaran yang lebih lama, peraturan pengambilan yang berbeza mungkin menyebabkan data yang tidak konsisten. Contohnya, kaedah pembahagian K-line dalam kitaran harian piramid dan TB, dan tanda masa K-line adalah berbeza. Pengujian strategi dagangan adalah dengan mengira parameter yang sesuai setiap kitaran dalam tempoh yang ditetapkan, sementara perdagangan sebenar akan memindahkan data secara langsung, yang mungkin menyebabkan masalah pengulangan isyarat dagangan. Beberapa perisian platform menyokong mod rundingan setiap detik yang tetap, dan menggunakan mod K-line untuk membaca data, dan memilih kekerapan penyegaran data bergantung pada strategi itu sendiri. Selain daripada masalah pengulangan isyarat, terdapat juga kes-kes yang mungkin berlaku, yang memerlukan pelabur mempertimbangkan situasi yang tidak menguntungkan yang mungkin berlaku terlebih dahulu, dan menyesuaikan strategi dengan sesuai, seperti mengubah kod untuk beroperasi pada kitaran yang lebih kecil, mempertimbangkan titik petunjuk, mengendalikan jumlah pelaburan kedua melalui kawalan pembolehubah keseluruhan. 3. Mentaliti transaksi dalam proses pelaksanaan transaksi berproses Pelaburan yang berjaya tidak hanya memerlukan analisis pasaran yang betul, tetapi juga pengurusan risiko yang sempurna dan kawalan mental yang baik, iaitu 3M (Mind, Money, Market). Beberapa pelabur dalam proses menggunakan pemrosesan, terutamanya apabila sistem pengesanan trend yang menggunakan peluang kemenangan yang rendah mengalami kerugian berturut-turut, pelabur akan mempersoalkan sistem dagangan yang digunakan, mentaliti perdagangan yang sukar, dan bahkan akhirnya meninggalkan penggunaan sistem dagangan. Setiap sistem dagangan mempunyai kesesuaian tertentu terhadap psikologi pelabur, jenis dagangan dan keutamaan risiko dana. Oleh itu, pelabur meningkatkan pengetahuan mereka tentang pasaran, memahami strategi dagangan, dan perlu memahami prinsip-prinsip yang dapat difahami, termasuk pemikiran dagangan dan kaedah dagangan, untuk benar-benar memainkan peranan perdagangan pemrosesan.