Peningkatan Edisi Strategi Perdagangan Saluran Keltner

Pengenalan kepada Strategi Perdagangan Saluran Keltner

Saluran Keltner adalah sistem perdagangan yang dicipta oleh Chester W. Keltner pada tahun 1960-an. Idea utamanya adalah teori garis purata. Dan pada masa itu sistem itu telah mencapai hasil yang luar biasa untuk masa yang sangat lama. Walaupun sistem saluran Keltner asal tidak begitu berkesan seperti ketika ia pertama kali muncul, idea utamanya setakat ini mempunyai kesan yang mendalam terhadap komuniti perdagangan.

Prinsip saluran Keltner

Bercakap mengenai strategi jenis saluran, anda mungkin memikirkan Bollinger Band (BOLL) yang terkenal, tetapi perbezaannya adalah bahawa saluran Keltner menggunakan purata harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan sebagai harga asas, dan kemudian mengira purata N-periode harga asas ini, yang merupakan rel tengah saluran Keltner. rel atas adalah kelipatan rel tengah ditambah amplitud turun naik, dan rel bawah adalah kelipatan rel tengah dikurangkan amplitud turun naik.

Jadi bagaimana amplitudo turun naik ini dikira? iaitu, nilai purata tempoh N (harga tertinggi - harga terendah), dikalikan dengan nombor tertentu. Dengan cara ini, anda akan mendapati bahawa ia serupa dengan Bollinger Band (BOLL), terdapat juga harga rel tengah, dan rel atas dan bawah dikira mengikut harga rel tengah. Walau bagaimanapun, saluran Keltner lebih lancar daripada Bollinger Band (BOLL).

Rumus pengiraan saluran Keltner

• Harga asas: (harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3
• Kereta tengah: purata bergerak N-periode harga asas
• Volatiliti: harga tertinggi - harga terendah
• Rel atas: rel tengah + amplitud fluktuasi * berganda
• Rel bawah: rel tengah - amplitud fluktuasi * kelipatan

Versi Keltner yang dipertingkatkan

Pada masa yang sama, saluran Keltner telah diperbaiki oleh Linda Raschke. Linda Raschke adalah peniaga berjangka komoditi yang terkenal di AS dan presiden LBR Asset Management. Strategi Keltner asal Middle rail adalah purata bergerak normal yang telah diubah menjadi purata eksponensial. Di samping itu, kaedah pengiraan julat fluktuasi juga diubah menjadi julat fluktuasi sebenar purata (ATR). Formula penghitungannya adalah:

• Harga asas: (harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3
• Kereta tengah: purata bergerak eksponen N-periode harga asas
• Volatiliti: Julat fluktuasi sebenar purata (ATR)
• Rel atas: rel tengah + julat fluktuasi
• Rel bawah: rel tengah - julat fluktuasi

Strategi perdagangan saluran Keltner

Kami tahu bahawa harga tidak selalu berjalan dalam trend atau cara yang bergolak, tetapi dengan cara bahawa trend dan goyangan tidak sepenuhnya berganti secara rawak. Kemudian Keltner menggunakan saluran sebagai garis pemisah untuk memisahkan pasaran trend dari pasaran yang bergolak. Apabila harga berjalan di antara rel atas dan bawah, kita boleh menganggapnya sebagai pasaran yang bergolak. Apabila harga melanggar batas atas, ia menunjukkan bahawa tekanan pembelian yang lebih kuat telah muncul, dan harga akan terus meningkat pada masa akan datang. Apabila harga memecahkan rel bawah, ia menunjukkan bahawa sudah ada tekanan penjualan yang lebih kuat, dan harga mungkin terus jatuh pada masa akan datang.

Posisi Terbuka

• Rel tengah naik, dan harga naik di atas rel atas, membuka kedudukan panjang;
• Rel tengah turun, dan harga jatuh di bawah rel bawah, membuka kedudukan pendek;

Kedudukan dekat

• Apabila memegang kedudukan panjang, harga jatuh di bawah rel tengah, tutup kedudukan panjang;
• Apabila memegang kedudukan pendek, harga naik di atas rel tengah, tutup kedudukan pendek;

Menggunakan MyLanguage untuk menulis Strategi Keltner

Melalui logik perdagangan di atas, kita boleh membina strategi ini pada platform FMZ Quant. Mari menggunakan Mylanguage sebagai contoh. Mengikuti langkah-langkah ini:fmz.com> Login > Dashboard > Strategy Library > New Strategy > Klik kotak drop-down di sudut kiri atas untuk memilih Bahasa Saya, mula menulis strategi, dan memberi perhatian kepada komen dalam kod di bawah.

// parameter
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; // base price
ZG:MA(JG, MAN); // Middle rail
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1), LOW, REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1); // Calculate the true fluctuation range
SG: ZG+MA (TRUERANGE1, ATRN); // Upper rail
XG: ZG-MA (TRUERANGE1, ATRN); // Lower rail

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK; // The middle rail is up, and the price rises above the upper rail. open long position
C<ZG, SP; // When holding long position, the price falls below the middle rail, close long position
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK; // The middle rail is down, and the price falls below the lower rail, open short position
C>ZG, BP; // When holding short position, the price rises above the middle rail, close short position
AUTOFILTER; // Set the signal filtering method

Keltner Strategi Backtest

Untuk mendapatkan lebih dekat dengan persekitaran perdagangan sebenar, kami menggunakan 2 pips slippage dan 2 kali bayaran urus niaga biasa untuk menguji tekanan semasa backtest.

• Bursa: BitMEX
• Sasaran Dagangan: XBTUSD
• Masa: Januari 01, 2019 ~ Julai 27, 2019
• Kitaran: satu jam k-line
• Slippage: 2 pips untuk membuka dan menutup kedudukan
• Bayaran: 2 kali ganda yuran urus niaga pertukaran biasa

Backtest persekitaran Laporan keuntungan Kurva dana

Angka di atas adalah hasil backtest kontrak abadi XBTUSD di bursa BitMEX. Di pasaran trend, strategi Keltner masih kekal sah. Walaupun kecekapannya tidak terlalu tinggi, kurva dana keseluruhan adalah ke atas. Walaupun dalam retracement trend pasaran pada bulan Julai 2019, kurva nilai bersih tidak mempunyai retracement yang besar.

Kod sumber strategi

Untuk kod sumber lengkap strategi ini, sila kliknya:https://www.fmz.com/strategy/159285

Ringkasan

Walaupun Keltner adalah kaedah perdagangan lama, kami telah memulihkan nilainya melalui pengkodean logiknya dan memperbaikinya. Ternyata strategi ini masih sah hari ini. Terutama dalam bidang strategi CTA frekuensi rendah dan sederhana, strategi Keltner masih mempunyai sesuatu untuk digali, iaitu memotong kerugian dan membiarkan keuntungan berjalan!

Ia boleh dikatakan bahawa kaedah perdagangan yang paling berjaya mematuhi falsafah perdagangan Kurang kerugian apabila kehilangan, memperoleh sedikit lebih banyak apabila mendapat , dan kemudian secara konsisten melaksanakan konsep ini. Oleh itu, sebagai strategi perdagangan jangka panjang, kerugian jangka pendek pasti akan menanggung kos, dan keuntungan jangka pendek bukanlah matlamat kami.