Sistem Perdagangan Leveraj Pelarasan Risiko Dinamik
Gambaran Keseluruhan
Sistem perdagangan ini dinamakan "Sistem Perdagangan Leveraj Dinamik Pelarasan Risiko", yang bertujuan untuk menguruskan dagangan berdasarkan turun naik pasaran semasa berbanding dengan purata sejarahnya. Sistem ini mengira kuantiti buka sasaran menggunakan indikator ATR (Purata Julat Sebenar) dan melaraskan leveraj dengan sewajarnya. Sistem ini menggunakan kaedah buka posisi piramid, membenarkan pembukaan pelbagai posisi secara serentak.
Prinsip Strategi
Langkah-langkah khusus sistem adalah seperti berikut:
-
Kira nilai ATR untuk tempoh ATR 14 hari, dan normalkannya dengan membahagikannya dengan harga penutup semasa.
-
Kira Purata Pergerakan Mudah (SMA) 100 hari bagi ATR yang telah dinormalkan.
-
Kira nisbah antara ATR yang telah dinormalkan dengan SMA 100 harinya.
-
Tentukan leveraj sasaran berdasarkan salingan nisbah (2 / nisbah).
-
Kira kuantiti buka sasaran dengan mendarabkan leveraj sasaran dengan 5.
-
Plotkan kuantiti buka sasaran dan kuantiti buka semasa pada carta.
-
Periksa sama ada terdapat peluang beli (jika kuantiti buka semasa kurang daripada kuantiti sasaran) atau peluang tutup (jika kuantiti buka semasa lebih besar daripada kuantiti sasaran ditambah 1).
-
Jika ada peluang beli, buka posisi beli dan tambahkan dagangan ke dalam tatasusunan openTrades.
-
Jika ada peluang tutup dan terdapat dagangan dalam tatasusunan openTrades, tutup dagangan terbaru dan keluarkannya daripada tatasusunan.
Sistem ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran dengan melaraskan kuantiti buka dan leveraj secara dinamik, menggunakan tatasusunan untuk mengesan pembukaan posisi, membolehkan kawalan yang lebih baik terhadap pembukaan dan penutupan setiap dagangan individu.
Analisis Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
-
Melaraskan leveraj dan saiz posisi secara dinamik, dapat mengubah pendedahan risiko berdasarkan perubahan turun naik pasaran. Apabila turun naik rendah, leveraj dan saiz posisi ditingkatkan; apabila turun naik tinggi, leveraj dan saiz posisi dikurangkan, mengawal risiko dengan berkesan.
-
Menggunakan indikator ATR untuk mengira kuantiti posisi sasaran. Indikator ini mencerminkan ketidakstabilan pasaran dan merupakan pilihan indikator yang munasabah untuk pelarasan posisi dinamik.
-
Menggunakan kaedah buka posisi piramid, membuka pelbagai posisi serentak, membolehkan keuntungan dalam trend.
-
Menggunakan tatasusunan untuk merekodkan setiap dagangan buka, dapat mengawal pembukaan dan penutupan dagangan individu dengan jelas, mengelakkan operasi terbalik yang tidak perlu.
-
Strategi ini mempunyai sedikit parameter, mudah dilaksanakan dan dioperasikan.
-
Idea strategi jelas dan mudah difahami, struktur kod yang munasabah, mudah untuk dioptimumkan dan diubah suai.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
-
Indikator ATR hanya mencerminkan ketidakstabilan dalam tempoh masa lalu, perubahan turun naik masa depan tidak dapat diramalkan, boleh menyebabkan pelarasan leveraj yang tidak sesuai.
-
Kaedah buka posisi piramid boleh menyebabkan pengumpulan kerugian apabila trend berbalik.
-
Tatasusunan merekodkan buka hanya sesuai untuk operasi buka/tutup yang mudah; jika logik buka lebih kompleks, struktur data yang lebih rumit diperlukan.
-
Penetapan leveraj sasaran dan kuantiti posisi perlu disesuaikan mengikut ciri-ciri instrumen, tidak boleh terhad kepada parameter tetap tertentu.
-
Indikator tunggal mudah menyebabkan kesilapan; boleh mempertimbangkan untuk menambah indikator turun naik lain atau algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan keteguhan.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:
-
Menambah strategi henti rugi, henti rugi secara aktif apabila kerugian mencapai titik henti rugi.
-
Mengoptimumkan parameter indikator, menguji kesan tempoh ATR yang berbeza.
-
Mencuba pelbagai strategi buka posisi, seperti buka dengan kuantiti tetap, untuk menguji kesan.
-
Menambah indikator lain yang mengukur turun naik, seperti lebar Bollinger Bands, KD, RSI, dan menggunakannya secara gabungan.
-
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk meramal turun naik, menggantikan kaedah pelicinan simpleks.
-
Mengoptimumkan cara pengiraan kuantiti buka, boleh menggunakan gandaan ATR atau fungsi turun naik.
-
Merekodkan lebih banyak butiran buka, seperti harga buka, masa, untuk analisis dan pengoptimuman strategi.
-
Menambah fungsi pengoptimuman parameter, mengoptimumkan secara automatik untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Kesimpulan
Strategi ini berdasarkan ATR untuk melaraskan leveraj dan kuantiti buka secara dinamik, melaraskan pendedahan risiko dalam trend, mempunyai kelebihan tertentu. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi masalah seperti kesukaran menetapkan parameter dan ruang pengoptimuman indikator yang perlu dipertingkatkan lagi. Secara keseluruhannya, strategi ini mempunyai idea yang jelas, mudah dioperasikan dan dioptimumkan, serta bernilai untuk dikaji dan diaplikasikan.
/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("I11L - Risk Adjusted Leveraging", overlay=false, pyramiding=25, default_qty_value=20, initial_capital=20000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
atr = ta.atr(14) / close- 1