ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan dalam hari yang menggabungkan purata bergerak indeks pelbagai kitaran ((EMA) dan harga purata bertimbangan kuantiti ((VWAP)). Ia terutamanya menggunakan persilangan 8 kitaran dan 21 kitaran EMA untuk menghasilkan isyarat perdagangan, sambil menggunakan 55 kitaran EMA sebagai penapis trend, dan digabungkan dengan VWAP untuk mengesahkan arah perdagangan.
Prinsip Strategi
Penjanaan isyarat: apabila 8 kitaran EMA melintasi 21 kitaran EMA, menghasilkan isyarat beli; apabila 8 kitaran EMA melintasi 21 kitaran EMA, menghasilkan isyarat jual.
Penapis Trend: Menggunakan EMA 55 kitaran sebagai penapis trend. Hanya apabila harga berada di atas EMA 55 kitaran, perdagangan berlainan arah akan dilakukan; dan sebaliknya.
Pengesahan VWAP: Harga permintaan isyarat membeli berada di atas VWAP dan harga permintaan isyarat menjual berada di bawah VWAP, yang membantu memastikan arah perdagangan selaras dengan aliran dana besar.
Pengurusan risiko: Strategi menggunakan peratusan berhenti tetap 0.5% dan peratusan berhenti tetap 1.5% untuk mengawal risiko setiap perdagangan.
Dagangan dalam hari: Semua pemegang kedudukan akan menutup kedudukan sebelum akhir setiap hari dagangan, untuk mengelakkan risiko semalaman.
Kelebihan Strategik
Mekanisme pengesahan pelbagai: menggabungkan EMA jangka pendek, sederhana dan panjang, dan VWAP, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Trend Follow: Menyaring trend melalui EMA 55 kitaran untuk memastikan arah dagangan selaras dengan trend utama.
Kawalan risiko: Peratusan yang ditetapkan untuk menghentikan dan menghentikan, mengawal risiko setiap dagangan.
Fleksibiliti: parameter strategi boleh disesuaikan mengikut pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.
Dagangan dalam hari: Mengelakkan risiko memegang kedudukan semalaman, sesuai untuk peniaga yang mempunyai toleransi risiko yang rendah.
Risiko Strategik
Perdagangan yang kerap: EMA crossovers boleh menyebabkan perdagangan yang berlebihan, meningkatkan kos bayaran.
Ketinggalan: EMA pada dasarnya adalah penunjuk ketinggalan, yang mungkin menghasilkan isyarat ketinggalan dalam pasaran yang bergolak.
Penembusan palsu: Dalam pasaran setapak, isyarat penembusan palsu mungkin berlaku secara kerap.
Hentian tetap: Dalam pasaran yang sangat tidak menentu, hentian peratusan tetap boleh menyebabkan pemicu awal.
Bergantung pada data sejarah: Kesan strategi mungkin terjejas oleh overfit dan mungkin kurang baik dalam pasaran masa depan berbanding dengan hasil tinjauan semula.
Arah pengoptimuman strategi
Parameter dinamik: Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan kitaran EMA dan kitaran pengiraan VWAP mengikut dinamik turun naik pasaran.
Menambah penapis: memperkenalkan petunjuk teknikal lain seperti RSI atau MACD sebagai syarat penapisan tambahan, mengurangkan isyarat palsu.
Hentian beradaptasi: menyesuaikan amplitud hentian mengikut dinamik turun naik pasaran, seperti menggunakan ATR (Average True Range) untuk menetapkan hentian.
Penapisan masa dagangan: mengelakkan masa bergelombang tinggi sebelum bukaan dan penutupan, yang mungkin membantu meningkatkan kestabilan strategi.
Tambah faktor asas: optimumkan keputusan urus niaga berikutan peristiwa seperti pengumuman data ekonomi penting atau laporan kewangan syarikat.
ringkaskan
EMA multi-siklus yang bercampur dengan strategi perdagangan dalam hari yang tinggi dari VWAP, bertujuan untuk menangkap peluang yang sedang tren dalam hari dengan menggabungkan beberapa petunjuk teknikal dan pengurusan risiko yang ketat. Kelebihan utama strategi adalah mekanisme pengesahan berganda dan kawalan risiko yang ketat, tetapi juga menghadapi cabaran seperti perdagangan berlebihan dan lag isyarat. Arah pengoptimuman masa depan boleh tertumpu pada penyesuaian dinamik parameter, menambah penapis tambahan, dan memperkenalkan mekanisme pengurusan risiko yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2024-08-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Win Rate EMA VWAP Strategy with Alerts", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
emaShort = input.int(8, title="Short-term EMA", minval=1)
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA", minval=1)
emaTrend = input.int(55, title="Trend EMA", minval=1)
stopLossPerc = input.float(0.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(1.5, title="Take Profit Percentage", minval=0.1, step=0.1)
// Calculate EMAs and VWAP
shortEMA = ta.ema(close, emaShort)
longEMA = ta.ema(close, emaLong)
trendEMA = ta.ema(close, emaTrend)
vwap = ta.vwap(close)
// Trend Filter: Only trade in the direction of the trend
isBullishTrend = close > trendEMA
isBearishTrend = close < trendEMA
// Generate Buy and Sell Signals with Trend Confirmation
buySignal = ta.crossover(shortEMA, longEMA) and close > vwap and isBullishTrend
sellSignal = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and close < vwap and isBearishTrend
// Strategy Execution
if (buySignal and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
if (sellSignal and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
// Stop Loss and Take Profit (Signal-Based)
if (strategy.position_size > 0) // Long position
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100))
if (strategy.position_size < 0) // Short position
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc / 100))
// Close All Trades at End of Day
if (hour == 15 and minute == 59) // Adjust this time according to your market's closing time
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// Plot Buy/Sell Signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot the EMAs and VWAP
plot(shortEMA, color=color.blue, title="Short-term EMA")
plot(longEMA, color=color.orange, title="Long-term EMA")
plot(trendEMA, color=color.green, title="Trend EMA")
plot(vwap, color=color.purple, title="VWAP", linewidth=2)
// Alert Conditions
alertcondition(buySignal, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")