ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi pengenalan reversal harga multi-band adalah strategi perdagangan berdasarkan struktur harga, yang terasnya bergantung pada “Horn Model” (HORN) untuk menangkap peluang reversal jangka pendek di pasaran. Strategi ini menggabungkan pengenalan bentuk, penapisan trend dan pengesahan kadar turun naik tiga dimensi, dengan mengenal pasti pola gabungan tiga garis K tertentu, dan mencetuskan isyarat perdagangan apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi pada garis K keempat (KONFIRMASI K LINE). Strategi ini menggunakan EMA20 sebagai alat penapisan trend utama, memastikan arah perdagangan selaras dengan trend jangka menengah, sambil menggunakan penapis indikator ATR untuk penapisan persekitaran turun naik rendah, yang meningkatkan kualiti perdagangan secara berkesan.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan pada “pola tanduk” dalam struktur harga, iaitu pola harga tertentu yang dibentuk oleh tiga garis K:
Mod Horn berbilang kepala：
- Memerlukan tiga K bar[3]、bar[2]、bar[1]) dalam, garis tengah K ((bar[2]) yang lebih rendah daripada kedua-dua garis K
- Garis K pertama dan ketiga mestilah yang (+) (harga tutup lebih tinggi daripada harga buka)
- Struktur W yang membentuk “titik rendah-titik tinggi-titik rendah”
Mod Horn kosong：
- Memerlukan tiga garis K, yang mana ketinggian garis K tengah adalah lebih rendah daripada ketinggian garis K kedua-dua belah
- Garis K pertama dan ketiga mestilah garis negatif ((harga tutup lebih rendah daripada harga buka)
- Struktur M yang membentuk “titik tinggi-titik rendah-titik tinggi”
Syarat pengesahan：
- Isyarat berbilang arah: Garis K keempat ((K baris yang disahkan) harga penutupan mesti menembusi titik tertinggi tiga garis K terdahulu, dan adalah garis yangar
- isyarat kosong: harga penutupan K baris keempat mesti menembusi titik terendah tiga baris K terdahulu, dan adalah garis negatif
Syarat penapisan：
- Penapisan trend: isyarat multihead meminta pengesahan harga penutupan K lebih tinggi daripada EMA20, isyarat kosong meminta pengesahan harga penutupan K lebih rendah daripada EMA20
- Penapisan kadar turun naik: K baris yang disahkan atau garis K terdahulu mestilah lebih besar daripada ATR untuk mengelakkan persekitaran turun naik yang rendah
Strategi ini menggunakan penetapan harga masuk yang tepat dan kaedah pengurusan risiko: kepala berbilang masuk dengan satu unit turun naik minimum berdasarkan harga tutup K yang disahkan, kepala kosong masuk dengan satu unit turun naik minimum berdasarkan harga tutup K yang disahkan. Stop loss ditetapkan dalam struktur kutub mod Horn: kepala berbilang minus satu tick untuk titik bawah, kepala kosong tambah satu tick untuk titik atas, sasaran stop adalah 1R, dan nisbah pulangan risiko adalah 1: 1.
Kelebihan Strategik
Logik urus niaga berstrukturStrategi berdasarkan struktur harga yang jelas dan pengenalan bentuk, mengurangkan penilaian subjektif, meningkatkan keserasian dan kebolehulangan transaksi.
Mekanisme penapisan berbilangPenapis EMA trend dan penapis kadar turun naik ATR meningkatkan kualiti isyarat dengan ketara, mengelakkan perdagangan yang salah dalam keadaan pasaran yang tidak menguntungkan.
Pendaftaran dan Pengurusan Risiko yang TepatStrategi menetapkan titik masuk, titik berhenti dan titik berhenti yang jelas, menjadikan pengurusan risiko mudah dan berkesan, dan risiko setiap perdagangan diketahui terlebih dahulu.
Bantuan visualStrategi: Garis struktur, garis harga masuk, dan garis harga sasaran corak Horn digambarkan pada carta untuk membantu peniaga memahami logik perdagangan dan pergerakan harga secara intuitif.
Sangat boleh menyesuaikan diriStrategi ini sesuai untuk pelbagai jangka masa (dari 5 minit hingga 1 jam) dan varieti yang berfluktuasi tinggi, dengan banyak senario aplikasi.
Parameter yang boleh disesuaikanParameter utama seperti panjang EMA, panjang ATR dan penurunan kadar turun naik boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza dan pilihan peribadi, meningkatkan fleksibiliti strategi.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsuDalam pasaran yang bergelombang tinggi, harga boleh membentuk false breakout, berbalik dengan cepat selepas isyarat yang dicetuskan, menyebabkan stop loss yang dicetuskan. Penyelesaian adalah dengan menambah penunjuk pengesahan tambahan atau menyesuaikan masa masuk, misalnya menunggu panggilan balik untuk masuk semula.
Ketidakpastian titik perubahan: berhampiran titik perubahan trend, penapisan EMA boleh menyebabkan isyarat pembalikan awal terlepas. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah alat pengiktirafan trend lain atau menetapkan parameter EMA yang lebih sensitif untuk mengurangkan masalah ini.
Risiko persekitaran yang kurang cairDalam keadaan turun naik, slippage boleh menyebabkan harga kemasukan sebenar menyimpang dari harga yang ideal, yang menjejaskan nisbah risiko / pulangan. Strategi ini disyorkan untuk digunakan semasa berdagang varieti yang tinggi atau semasa perdagangan utama.
Kepekaan Parameter: Pilihan parameter EMA dan ATR mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi, keadaan pasaran yang berbeza mungkin memerlukan tetapan parameter yang berbeza. Ia disyorkan untuk mengoptimumkan parameter dengan mengkaji semula keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko kerugian berterusanSetiap strategi perdagangan mempunyai kemungkinan kerugian berturut-turut, dan program pengurusan wang yang munasabah diperlukan untuk mengawal risiko perdagangan tunggal dan mengelakkan pengunduran besar ke arah kurva wang.
Arah pengoptimuman strategi
Pengesahan pelbagai kerangka masa: Memperkenalkan mekanisme pengesahan trend pada jangka masa yang lebih tinggi, yang hanya menjalankan perdagangan apabila arah trend pada jangka masa yang lebih tinggi selaras, meningkatkan kualiti isyarat. Ini boleh dicapai dengan menambahkan EMA atau penunjuk trend lain dengan tempoh yang lebih lama.
Mekanisme penangguhan dinamikStrategi semasa menggunakan sasaran hentian 1R yang tetap dan boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme hentian dinamik, seperti hentian pengesanan atau hentian dinamik berdasarkan ATR, untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam trend yang kuat.
KetidakseimbanganStrategi semasa menggunakan penapis ATR yang tetap untuk persekitaran turun naik yang rendah, dan boleh mempertimbangkan mekanisme penyesuaian diri kadar turun naik untuk menyesuaikan penapis secara automatik mengikut ciri turun naik pasaran baru-baru ini.
Pengoptimuman kemasukanPertimbangkan untuk menambah logik kemasukan semula, menunggu sedikit kemasukan semula selepas isyarat pengesahan, dan mungkin mendapatkan harga kemasukan yang lebih baik dan nisbah ganjaran risiko.
Pengesahan tindakan hargaBerdasarkan model Horn asas, menambah faktor pengesahan tindakan harga, seperti pengesahan kuantiti, pengesahan bentuk grafik, dan sebagainya, untuk meningkatkan kualiti isyarat.
Integrasi Pembelajaran Mesin: Pertimbangkan untuk memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenal pasti corak tanduk yang paling mungkin berjaya melalui model latihan data sejarah, untuk melakukan penapisan pintar kualiti isyarat.
ringkaskan
Strategi pengenalan reversal harga multi-band adalah sistem perdagangan yang menggabungkan pengenalan struktur harga, penapisan trend dan pengesahan kadar turun naik, dengan menangkap isyarat reversal corak Horn tertentu, melakukan perdagangan dengan mematuhi trend jangka menengah. Kelebihan strategi ini adalah logik perdagangan terstruktur yang jelas, pengurusan risiko yang tepat dan mekanisme penapisan berganda, yang sesuai untuk pedagang jangka pendek dan menengah untuk menangkap peluang reversal di pasaran.
Risiko strategi adalah kebanyakannya disebabkan oleh ketidakpastian dan sensitiviti parameter untuk perubahan tren, tetapi risiko ini dapat dikendalikan dengan menambah mekanisme pengesahan tambahan, menetapkan parameter yang lebih baik, dan pengurusan dana yang lebih baik. Arah pengoptimuman masa depan termasuk pengesahan pelbagai kerangka masa, mekanisme penangguhan dinamik, penyesuaian kadar turun naik, dan integrasi pembelajaran mesin, yang dapat meningkatkan lagi kebolehpercayaan strategi dan keuntungan.
Secara keseluruhannya, strategi ini menyediakan pedagang dengan cara yang sistematik dan boleh diukur untuk mengenal pasti dan berdagang harga reversal, yang digabungkan dengan pengurusan risiko yang munasabah dan pengoptimuman berterusan, berpotensi menjadi alat yang berkesan dalam alatan pedagang.
/*backtest
start: 2024-06-09 00:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("🦌 Horn Pattern - Horn + FT - Ming Joo", overlay=true, max_lines_count=500)
// 样式设置
bullColor = input.color(color.green, "Bullish Horn")
bearColor = input.color(color.red, "Bearish Horn")
showEntry = input.bool(true, "Show Entry")
tightRangeThreshold = input.float(0.5, title="Panda Threshold (×ATR)")
atrLen = input.int(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atrLen)
// bar 类型判断
isBull(i) => close[i] > open[i]
isBear(i) => close[i] < open[i]
// 熊猫烧香判断
//pandaHighRange = math.abs(math.max(high[1], high[2], high[3]) - math.min(high[1], high[2], high[3]))
//pandaLowRange = math.abs(math.max(low[1], low[2], low[3]) - math.min(low[1], low[2], low[3]))
// ========== Bull Horn 条件（bar[3], [2], [1]）==========
bullHornPattern = (low[2] > low[3] and low[2] > low[1]) and ( isBull(1) and isBull(3) )
// ========== FT bar 确认（bar[0]）==========
bullFT = bullHornPattern and close > high[2] and close > open and high > math.max(high[3], high[2], high[1])
bearHornPattern = high[2] < high[3] and high[2] < high[1] and (isBear(1) and isBear(3))
// ========== FT bar 确认（bar[0]）==========
bearFT = bearHornPattern and close < low[2] and close < open and low < math.min(low[3], low[2], low[1])
// ========== 控制箭头的显示 ==========
var bool showBullArrow = false
var bool showBearArrow = false
tick = syminfo.mintick
emaLen = input.int(20, title="EMA Filter Length")
ema20 = ta.ema(close, emaLen)
contextFilter_bull = close > ema20 and (math.abs(high[1]-low[1]) > atr or math.abs(high-low) > atr)
contextFilter_bear = close < ema20 and (math.abs(high[1]-low[1]) > atr or math.abs(high-low) > atr)
// === Bull Horn 执行逻辑 ===
if bullFT and contextFilter_bull
hornLow = math.min(low[3], low[2], low[1])
hornHigh = math.max(high[3], high[2], high[1])
entry = close + tick
stop = hornLow - tick
r = entry - stop
tp = entry + r
strategy.entry("Long Horn", strategy.long,limit = entry)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Horn", stop=stop, limit=tp)
// === Bear Horn 执行逻辑 ===
if bearFT and contextFilter_bear
hornHigh = math.max(high[3], high[2], high[1])
hornLow = math.min(low[3], low[2], low[1])
entry = close - tick
stop = hornHigh + tick
r = stop - entry
tp = entry - r
strategy.entry("Short Horn", strategy.short,limit = entry)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short Horn", stop=stop, limit=tp)
// ========== 全局画箭头标记 ==========
plotshape(showBullArrow, location=location.belowbar, offset=-2, color=bullColor, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Bull Arrow")
plotshape(showBearArrow, location=location.abovebar, offset=-2, color=bearColor, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Bear Arrow")
// 重置
showBullArrow := false
showBearArrow := false