Em geral, os contratos principais têm uma profundidade de mercado relativamente densa, por isso as mudanças de preço devem ser contínuas, mas eu passo a estratégia de ruptura no momento da retrospecção, por exemplo, o preço de ruptura de 2000 é mais, mas o preço de abertura real geralmente não é desencadeado até 2004 e não está em conformidade com a realidade do mercado, o que causa a minha retrospecção basicamente perdida.
A dificuldade Z é grande para alterar, para que o inserto de preço de negociação gerado com base na linha k possa ser contínuo, além do preço ((incluindo pedidos e propostas) se for um número inteiro de vezes do PriceTick, obrigado. Atualização: A verificação atual mostra que a NewTaskQueue no catálogo de negociação de futuros causa um atraso de cerca de 30 a 1 minuto, não se sabe se os preços variam continuamente.
Zero.Olá, obrigada pela sua resposta, a imagem do tick de disco real já foi identificada como um bug, apenas existem futuros de commodities, eu vou processá-lo o mais rápido possível dentro de um dia, o tick simulado não existe, o nível mais baixo tentou fazer o primeiro teste com um ciclo de linha K, eu resolvi e depois vou te avisar.
Edward GywCom o disco real tick não é esse o problema, uma vez que eu testei, bem, também é um grande prejuízo, mais cuidadosamente olhando tudo o que era devido ao salto, mas eu acho que a linha de aço de rosca de alumínio pode ser muito mais de salto, o resultado foi que o seu disco real tick coleção pai esqueceu de colocar o disco solar para coleção, a luz coleção disco noturno tick, então não tem que saltar. z grande rapidez você coletar código de linha K é ou não há problema.
Edward GywA mutação do tempo também causou o atraso da transação na NewTaskQueue.
Zero.Se você testar os futuros de commodities com ticks reais, pode ser a causa do ponto de deslizamento, mas não é possível que todos os pontos de deslizamento sejam tão grandes, se possível, dê uma data de retorno específica e uma estratégia.
Edward GywEficiente, o meu QQ3171256772
Zero.Você limpar o cache e testar novamente o disco real tick deve estar bem, os dados foram corrigidos, e também pergunte a você quanto QQ é haha, alguns problemas são mais fáceis de comunicar em tempo real
Edward GywO tick analógico não pulou, mas o tempo foi perdido, ou seja, o retraso não ocorreu após 2-38 segundos, saltando diretamente, causando mutações no preço. 1 minuto k também, você pode experimentar, a freqüência de ocorrência de saltos de tempo é muito alta. exchange.SetContractType (('rb1705') função main (() { enquanto (true) { var depth=exchange.GetDepth (em inglês) var sell_price=depth.Asks[0].Price var time=new Date (().getTime (()) chart (tempo, preço de venda) Sleep ((1000) Não. Não.
Edward GywZ grande, eu descobri, realmente tem problemas, eu escrevi uma estratégia de teste, separando os 1s para obter uma profundidade de asks[0], e depois desenhei em gráficos, descobri que o tempo não é contínuo, às vezes saltou diretamente de 02 segundos para 38 segundos, o preço mudou, a variedade de teste específica foi rb1705, tempo 17.1.23-17.1.24 https://dn-filebox.qbox.me/d8f32f8c12b221c4b7945d4e12342dfa692c6257.png https://dn-filebox.qbox.me/dcf0a1091506ngeec12338351e9fda0dabd1fdb89p8.