Três modelos potenciais de negociação quantitativa

Três modelos potenciais de negociação quantitativa

O reino triplo da negociação: indução - dedução - jogo

Modelo de potencial de período

MA1:MA(O,18); //Find the average opening price of 18 periods
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1); // The difference between the closing price one period ago minus the closing price 10 periods ago, over the closing price before the previous period
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK; // The lowest price one period ago is greater than MA1 and the current highest price is greater than the highest price one period ago, buy the closing/opening position
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK; // The highest price one period ago is lower than MA1 and the current lowest price is lower than the highest price one period ago, sell the closing/opening position
AUTOFILTER;

A importância da média móvel é resumir o preço passado. Como o reino triplo de negociação, indução, dedução e jogo, a média móvel desempenha um dos papéis mais importantes na indução.

O que precede é um quadro básico baseado na média móvel. Os leitores podem seguir o gráfico e descobrir seu próprio período de operação em termos de indução.

Modelo de potencial intradiário

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; // How many K-lines were taken at the opening of the day
LL:=REF(LLV(L,N),N); // Find the lowest price yesterday
HH:=REF(HHV(H,N),N); // Find the highest price yesterday

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1)); // Find the closing price yesterday
SV:MAX(CC-LL,HH-CC); // Find the larger value in CC-LL and HH-CC

TMP1:H>O+0.7*SV; // The highest price is greater than the opening price plus 0.7 times the SV
TMP2:L<O-0.7*SV; // The lowest price is less than the opening price minus 0.7 times the SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK; // After the current opening, TMP1 is met for the first time. Buy the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK; // After the current opening, TMP2 is met for the first time. Sell the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
AUTOFILTER;

A negociação intradiária, a mais famosa das negociações subjetivas tradicionais, é copiar a ordem. Este método pode ignorar os requisitos da análise técnica. O mais importante é ter um conjunto de lucros positivos ou regras de expectativa positiva (regras, não estratégias, porque não envolve fórmulas matemáticas rigorosas ou causalidade) e gestão de fundos. Este conjunto de regras precisa ser operado e seguido por traders com coração e sabedoria, e é difícil de quantificar. A razão pela qual é difícil de quantificar é que podemos classificá-lo apenas como categoria dedutiva.

O acima é uma estratégia dedutiva. Não há indicadores técnicos indutivos, mas apenas um conjunto de regras que são aplicáveis a todas as áreas. Os traders subjetivos, especialmente os day-traders como copiar as ordens, podem usar as estratégias acima como uma estrutura para descrever suas próprias regras , e deixar os computadores nos ajudar a superar as deficiências em operar e aderir com coração e mente .

Modelo de potencial de desvio-padrão

MA35:=MA(C,35); // 35 period SMA
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35); // 2 times the standard deviation above and below the SMA
C>UB,BK; // Latest price is greater than UB, buy the opening
C<DB,SK; // Latest price is less than DB, sell the opening
C<MA35,SP; // The latest price is less than the SMA of 35 periods, close the long position
C>MA35,BP; // The latest price is more than the SMA of 35 periods, close the short position
AUTOFILTER;

O jogo é o nível mais alto na negociação. Na superfície, é a subida e queda dos preços, mas por trás dele está o resultado do jogo entre fundo, psicologia, expectativas e fundamentos. Na negociação de futuros, não importa qual seja o objeto da negociação, a mudança de posição é um reflexo abrangente desses aspectos, porque não importa o quanto o volume de negociação faça o capital correr, parece incrível, e a mudança de posição (especialmente a posição de detenção) é uma ferramenta eficaz para remover essas barreiras.

A força das posições longas e curtas. Em termos de posições, cada nível de preço é empilhado com dinheiro real (é claro, devemos excluir as trocas fraudulentas, como muitas trocas de Altcoins). É mais significativo estudar a posição bem do que o preço em si, porque o desempenho do preço é sempre o presente, mas a posição pode ver a expectativa, e o objetivo final da transação é a expectativa.

O acima é a fórmula matemática mais simples do jogo. Para o significado do desvio padrão em matemática, você pode ir para motores de busca para leitura aprofundada. Com base no quadro simples acima, os leitores podem expandir as condições e o ambiente do jogo que podem pensar, e depois aplicá-los na fórmula acima, especialmente a compreensão da posição em futuros, e aplicar o desvio padrão na análise da posição, o que acredito que lhe dará uma compreensão mais profunda da origem da negociação.