Entropia de Shannon V2

Autora:ChaoZhang, Data: 23 de Maio de 2022
Tags:- Não.WMA

Versão 2, Entropia de Shannon Esta atualização inclui tanto uma banda morta (Plotting Opcional) e PercentRank Indicating.

Aqui está uma maneira única de olhar para a sua informação de preço e volume. Utilize o valor calculado de Shannon Entropy. Esta é uma medida de surpresa nos dados, quanto maior o movimento ou desvio do valor mais provável, maior o novo ganho de informação. O que eu acho tão interessante sobre este valor, é a suavidade que exibe a informação sem usar médias móveis. Há muita carne neste osso para ser incorporado em outros scripts.

H = -suma (prob) i * log_base (prob) i

Eu incluí a maneira típica que eu tenho estado experimentando com isso, que é a diferença entre a informação de volume e informação de preço. Eu incluí a opção de desligar os dados de preço ou volume para ver o valor da Entropia de Shannon de qualquer valor. Há uma tonelada de scripts complexos lá fora tentando fazer o que este cálculo está fazendo em 3 linhas. Como com qualquer coisa, não há almoços grátis, então você pode ver bem como você baixar os comprimentos você vai aprender rapidamente onde suas frequências nyquist estão, você vai querer trabalhar em cerca do dobro do valor ruidoso no mínimo.

Usando este script é baseado em Informação e ele destaca lugares que precisam de sua atenção, seja porque há uma grande quantidade de mudança (nova informação) ou há informações novas mínimas (complacência, movimentos institucionais).backtest

/*backtest
start: 2022-04-22 00:00:00
end: 2022-05-21 23:59:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kocurekc

//@version=4
//
// @author Kocurekc
// Rev-3, Added STDev bands and Precent Rank
// Rev-2, Shannon entropy
// Rev-1, new picture for moderators
// Rev-0, added colors, flipped delta to clean up view
//
// Live a little, publish your scripts...be a John Elhers
//

study(title="Shannon Entropy V2", shorttitle="Info-S", precision=2)
src = input(close, title="source", type=input.source)
len = input(9, title="Entropy Length", type=input.integer)
range = input(0.025, title="color level", type=input.float)
avg = input(44, title="Averaging Length", type=input.integer)
vPR = input(2, title="Percent Rank Limit", type=input.integer)
bc = input(true, title="Include Source", type=input.bool)
vc = input(true, title="Include Volume", type=input.bool)
pb = input(true, title="Print Bands", type=input.bool)

//Shannon Entropy, for source (close) or for Volume or both
cr = src/sum(src,len)
vr = log(volume)/sum(log(volume),len)
info = ((vc ? sum(vr*log10(vr)/log10(2),len) : 0) - (bc ? vc ? sum(cr*log10(cr)/log10(2),len) : sum(cr*log10(cr)/log10(2),len) : 0))

//coloring for Shannon Entropy using both source and volume
hc1 = info > range ? #4caf50 : info > range * -1 ? #ffeb3b : info <= range * -1 ? #f44336 : na

//Plotting 
plot(info, style=(bc and vc ? plot.style_columns :plot.style_line ), color=hc1 )
plot((bc and vc ? 0 : na), color=color.gray)


//Top/Bottom STDev
value = wma(info,avg)
top = value+stdev(info,len)
btm = value-stdev(info,len)
plot(pb ? top:na)
plot(pb ? btm:na)

//Percent Rank and ploting
hvp = percentrank(info,avg)
plotshape(hvp>(100-vPR) ? info : na, location=location.absolute, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.tiny, transp=30, offset=0)
plotshape(hvp<vPR ? info : na, location=location.absolute, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.tiny, transp=30, offset=0)

if hvp<vPR
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if hvp>(100-vPR)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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