A estratégia de negociação SMA-3 é uma abordagem de análise técnica que usa 3 médias móveis simples para identificar oportunidades de negociação.
Como funciona
A estratégia utiliza 3 linhas SMA - uma linha média, uma linha superior e uma linha inferior. A SMA média rastreia o preço de fechamento. As SMA superiores e inferiores são compensadas por uma porcentagem fixa acima e abaixo da SMA média.
Quando o preço quebra acima da SMA superior, uma posição longa é inserida. Quando o preço cai abaixo da SMA inferior, uma posição curta é tomada. Os objetivos de lucro são definidos na linha oposta da SMA.
Os parâmetros da SMA, alocação de capital, filtros de data e outras configurações são personalizáveis.
Vantagens e riscos
Uma das principais vantagens do SMA-3 é a sua simplicidade. Ele visa capitalizar sobre breakouts de alta probabilidade confirmados por crossovers da média móvel.
No entanto, como todas as estratégias técnicas, ela é propensa a falhas e falhas. O deslize nas entradas e saídas pode corroer a lucratividade.
A estratégia pode ter um desempenho inferior em mercados laterais ou voláteis. É aconselhável uma gestão de risco rigorosa ao dimensionar a posição. É fundamental aplicar uma gestão prudente do dinheiro.
Em geral, o SMA-3 oferece uma abordagem direta para negociar oscilações de preços de curto prazo. Pode ser robusto se implementado corretamente, mas requer ajuste e disciplina. Paradas de trail e ajustes prudentes podem ajudar a longevidade da estratégia.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's SMA-3 Strategy v1.0", shorttitle = "SMA-3 str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(15, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex = sma * ((100 + d) / 100)
dnex = sma * ((100 - d) / 100)
exit = high > sma and low < sma
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()