Estratégia de negociação de reversão multifatorial
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia utiliza vários indicadores técnicos para avaliar a inversão de preços e é uma estratégia de negociação de reversão movida por vários fatores. Integra o indicador de 123-formação e de eficiência de fração de polarização (PFE), que pode efetivamente filtrar falsos sinais e aumentar a probabilidade de negociação quando ambos dão sinais consistentes.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes principais:
Julgamento de forma: quando o preço de fechamento retorna no terceiro dia após 2 dias consecutivos de alta, e a linha rápida estocástica está abaixo da linha lenta, gerando um sinal de compra; quando o preço de fechamento retorna no terceiro dia após 2 dias consecutivos de queda, e a linha rápida estocástica está acima da linha lenta, gerando um sinal de venda.
PFE Indicador de Julgamento: PFE acima do limite superior de previsão de lucro, PFE abaixo do limite inferior de previsão de lucro
O 123 só é admitido quando o formato 123 produz um sinal de concordância com o indicador PFE. Quando os dois não estão de acordo, a posição é mantida em branco.
123 forma pode identificar potenciais pontos de reversão. PFE determina a eficácia da tendência, evitando a perseguição de falsas rupturas.
Vantagens estratégicas
- 123 forma e PFE indicadores são mutuamente verificados, reduzindo os falsos sinais
- A base teórica do indicador PFE é sólida e permite avaliar a eficácia dos preços
- Multifactor Driven, melhorando a precisão de julgamento
- Flexibilidade estratégica combinada com indicadores de reversão e tendência
- Parâmetros personalizáveis para adaptação às mudanças do mercado
Riscos estratégicos e resposta
- Indivíduos podem emitir sinais errados
- A configuração de fatores requer otimização e ajuste contínuos
- Porém, a maior parte dos investidores não tem a intenção de investir em ações de longo prazo.
Como reagir:
- Aumentar os fatores de verificação e melhorar a precisão
- Optimizar a configuração dos parâmetros para aumentar a estabilidade
- Otimização automática para encontrar o melhor parâmetro
- Configure o stop de saudação ou o stop móvel
Direção de otimização da estratégia
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Adição de configurações de stop loss baseadas em Volatilidade
- Otimizar automaticamente todos os parâmetros usando métodos como aprendizado de máquina
- Reduzir a frequência de reversão de transações em momentos de forte tendência
- Posicionamento ajustado para a volatilidade do mercado, combinado com indicadores de adaptação
- Combinação com outras estratégias para diversificar o risco e aumentar a rentabilidade global
Resumir
A estratégia combina vários fatores para determinar os pontos de reversão de preços, tem base teórica e é fácil de implementar. A estratégia de reversão é uma estratégia de negociação relativamente robusta, impulsionada por múltiplos fatores para aumentar a precisão de julgamento em comparação com um único indicador.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Polarized Fractal Efficiency (PFE) indicator measures the efficiency
// of price movements by drawing on concepts from fractal geometry and chaos
// theory. The more linear and efficient the price movement, the shorter the
// distance the prices must travel between two points and thus the more efficient
// the price movement.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PFE(Length,LengthEMA,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < SellBand, -1,
iff(xEMA > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & PFE (Polarized Fractal Efficiency)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- PFE ----")
LengthPFE = input(9, minval=1)
LengthEMA = input(5, minval=1)
BuyBand = input(50, step = 0.1)
SellBand = input(-50, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPFE = PFE(LengthPFE,LengthEMA,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPFE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPFE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )