Estratégia de Momentum RSI de Reversão Dupla
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina a estratégia de reversão de forma 123 com a estratégia de dinâmica RSI para permitir a filtragem de sinais duplos e obter entradas de alta probabilidade no ponto de reversão de tendência.
Análise original
123 estratégia de reversão de forma
A estratégia é baseada no livro de Ulf Jensen, How to Get Triple Profit in the Futures Market, p. 183. O princípio é julgar as oportunidades de potencial reversão de tendência na fase de balanço.
Especificamente, quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento do dia anterior por 2 dias consecutivos e a linha Slow K é inferior a 50 no dia 9, faça mais; quando o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento do dia anterior por 2 dias consecutivos e a linha Fast K é superior a 50 no dia 9, faça zero.
Portanto, a estratégia é essencialmente um forquilho de ouro de linha lenta e rápida de um indicador estocástico para avaliar a oportunidade de uma potencial reversão.
Estratégia de dinâmica RSI
A estratégia usa a função ROC para calcular a taxa de variação de preços e, com base na taxa de variação de preços, construir o indicador RSI para determinar a tendência dinâmica.
Quando o RSI está abaixo da zona de compra, indica que o movimento de alta acelera, fazendo mais; quando o RSI está acima da zona de venda, indica que o movimento de queda acelera, fazendo vazio.
Vantagens
- A estratégia de reversão da forma 123 pode determinar o ponto de reversão potencial após a compilação
- A estratégia de dinâmica RSI pode filtrar eficazmente brechas falsas
- Dois sinais de estratégia se acumulam para formar um forte sinal de entrada
Riscos
- A forma 123 é propensa à formação de cabeçadas sobrepostas ou falsas rupturas, que devem ser filtradas com outros indicadores
- O RSI, por si só, é baseado no preço e não pode ser totalmente evitado.
- A acumulação de sinais duplos pode fazer com que você perca um bom ponto de entrada.
Para reduzir os riscos, considere:
- Ajustar os parâmetros do indicador estocástico para determinar tendências com períodos mais longos
- Ajustar os parâmetros do RSI para comprar em zonas mais baixas e vender em zonas mais altas
- Considere usar apenas um sinal de entrada
Direção de otimização
- Parâmetros de ciclo de ROC podem ser testados para encontrar parâmetros mais adequados para uma variedade específica
- Logic de determinação de forma 123 testável, por exemplo, ajustar os parâmetros de linha rápida e lenta K
- Pode testar os parâmetros do segmento RSI para determinar as zonas de compra e venda mais adequadas
- Podemos tentar outros indicadores como MACD em vez de Stochastic
- Teste a eficácia de um único sinal de estratégia
Resumir
A estratégia é fácil de otimizar e ajustar os parâmetros, e os usuários podem testar de acordo com diferentes variedades e preferências de negociação. Mas também deve-se ter em conta o risco de que os sinais duplos possam perder o momento de entrada.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 17/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI based on ROC", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI based on ROC ----")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_ROC = RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_ROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_ROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )