Estratégia de impulso do RSI de reversão dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 23 de janeiro de 2023
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Resumo

Esta estratégia combina o padrão de reversão 123 e as estratégias de impulso do RSI para filtrar sinais para entradas de alta probabilidade em pontos de reversão da tendência.

Princípios

123 Estratégia de reversão

Esta estratégia é do livro How I Tripped My Money in the Futures Market de Ulf Jensen, página 183.

Especificamente, é longo quando o fechamento é superior ao fechamento anterior durante 2 dias consecutivos e a linha Slow K de 9 períodos é inferior a 50; é curto quando o fechamento é inferior ao fechamento anterior durante 2 dias consecutivos e a linha Fast K de 9 períodos é superior a 50.

Então, essencialmente, ele usa o indicador estocástico cruz de ouro e cruz da morte para determinar reversões potenciais.

Estratégia de Impulso do RSI

Esta estratégia utiliza a função ROC para calcular a taxa de variação dos preços e constrói um indicador RSI com base na taxa de variação dos preços para determinar as tendências de ímpeto.

Vai longo quando o RSI está abaixo da zona de compra, indicando uma aceleração do ímpeto de alta; vai curto quando o RSI está acima da zona de venda, indicando uma aceleração do ímpeto de baixa.

Vantagens

123 padrão de reversão identifica potenciais pontos de reversão após as consolidações
O ímpeto do RSI filtra falhas de forma eficaz
A acumulação de sinais de ambas as estratégias dá entradas de alta convicção

Riscos

123 padrão propenso a armadilhas de touro ou falhas, precisa de filtragem
RSI ainda baseado no preço, não pode evitar completamente whipsaws
O acúmulo de sinal duplo pode perder melhores pontos de entrada

Possíveis formas de reduzir os riscos:

Ajustar os parâmetros estocásticos para utilizar um período mais longo para definir a tendência
Ajustar os parâmetros do RSI para utilizar zonas de compra/venda mais amplas
Considere usar apenas um sinal para as entradas

Orientações de otimização

Teste os períodos de ROC para encontrar valores ideais para produtos específicos
Testar a lógica de padrão 123, por exemplo, ajustar linhas K rápidas/lentas
Teste os valores da zona RSI para encontrar os intervalos de compra/venda ideais
Tente outros indicadores como MACD para substituir Stochastic
Efeito de ensaio do uso de apenas um sinal de estratégia

Conclusão

Esta estratégia melhora a precisão de entrada em inversões de tendência, exigindo dois sinais de reversão de confirmação. O padrão 123 identifica reversões e o impulso do RSI verifica a validade. Fácil de otimizar parâmetros para diferentes produtos e preferências.

/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon 
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI 
// does not compare the relative strength of two securities, but rather 
// the internal strength of a single security. A more appropriate name 
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare 
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference 
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can 
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays 
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
    pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
	         iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI based on ROC", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI based on ROC ----")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_ROC = RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_ROC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRSI_ROC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.