Обычно основные контракты имеют более глубокую рыночную глубину, поэтому изменения цен должны быть непрерывными, но я использую стратегию прорыва во время ретроспектива, например, устанавливая цену, которая превышает 2000, но фактические цены открытия часто не запускаются до 2004 года, что не соответствует действительности рынка, что приводит к тому, что я практически теряю ретроспективу.
Проблема Z - это изменение, чтобы вставки цены на сделки, сгенерированные в соответствии с k-строкой, могли быть непрерывными, а также цена ((включая запросы и предложения) должна быть целым числом раз PriceTick, спасибо. UPDATE: Проверка показывает, что NewTaskQueue в фьючерсной бирже может задерживаться от 30 до 1 минуты.
НульЗдравствуйте, спасибо за отзывы, изображение реальности тика пролета уже обнаружено как ошибка, существует только товарный фьючерс, я обработаю это как можно скорее в течение дня, а аналогичный тик не существует пролета, нижние слои стараются сначала просчитывать циклы K-линий, я решу и сообщу вам позже.
Эдвард ГьюС помощью реального диска тика это не проблема, я однажды проверил, хорошо и большое убыток, а затем внимательно посмотреть, что это было из-за прыжков, но я думаю, что стеклянные шнурки стали могут так много прыгать, что это было из-за вашего реального диска тика коллекция забыла дать дневник для сбора, свет собирает ночной диск тика, то не нужно прыгать.
Эдвард ГьюТакже мутация времени стала причиной задержки сделок в NewTaskQueue.
НульЕсли вы проверите товарный фьючерс на реальном диске, возможно, это причина скольжения, но не каждый вид скольжения может быть таким большим, если это возможно, пожалуйста, укажите конкретную дату и стратегию повторного тестирования.
Эдвард ГьюЭффективно, мой QQ3171256772
НульВы очистите кэш и проверите на диске, так что проблема должна быть решена, данные были исправлены, а также, пожалуйста, спросите, сколько QQ ха, некоторые проблемы более удобны для общения в реальном времени.
Эдвард ГьюАналогичный тик действительно не перепрыгивает, но время отсутствует, то есть обратное измерение не проходит через 2-38 секунд, прямо перепрыгивает, что также приводит к мутации цены. Также 1 минута k, вы можете попробовать, частота возникновения перепрыгов времени еще очень высока. exchange.SetContractType (('rb1705')) function main (() { while ((true)) { var depth=exchange.GetDepth (()) var sell_price=depth.Asks[0].Price var time=new Date (().getTime (()) chart ((time, sell_price)) Sleep ((1000) {y:bi} {y:bi}
Эдвард ГьюZ большой, я обнаружил, что действительно есть проблемы, я написал тест-стратегию, где раздел 1s берет глубину ask[0], а затем нарисовал его на графике, и обнаружил, что время не является непрерывным, иногда прямо скачивает с 02 секунд до 38 секунд, и происходит мутация цены, конкретный тип тестирования - rb1705, время 17.1.23-17.1.24 https://dn-filebox.qbox.me/d8f32f8c12b221c4b7945d4e12342dfa692c6257.png https://dn-filebox.qbox.me/dcf0a1091506ngeec12338351e9fda0dabd1fdb89p8.