Стратегия диапазона EHMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2022-05-09 23:31:59
Тэги:EHMA

Этот сценарий является модифицированной версией сценария @borserman для экспоненциальной скользящей средней Hull Все заслуги за EHMA принадлежат ему.

В дополнение к EHMA, этот сценарий работает с диапазоном вокруг EHMA (который может быть изменен), в попытке быть надежным против фальшивых сигналов.

С диапазоном вокруг EHMA стратегия входит в длинную / короткую позицию, если бар пересекает верхний диапазон. И наоборот, она входит в короткую / длинную позицию, если бар пересекает ниже нижнего диапазона. Это избегает позиций, если бары ведут себя хрупко в пределах диапазона EHMA и входит в позицию только в том случае, если рынок уверен в своем направлении. Сказав это, фейкоты все еще возможны, но гораздо реже. Проведя обратную проверку этой стратегии против обычной стратегии EHMA (и экспериментировав с различными настройками), эта версия кажется намного более надежной и прибыльной!

Отказ от ответственности Пожалуйста, помните, что прошлые результаты могут не быть показателем будущих результатов. В связи с различными факторами, включая изменение рыночных условий, стратегия может больше не работать так хорошо, как в историческом обратном тестировании. Эта статья и сценарий не дают финансовых советов.

обратная проверка

/*backtest
start: 2021-05-08 00:00:00
end: 2022-05-07 23:59:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Credit is due where credit is due:
// Hull Moving Average: developed by Alan Hull
// EHMA: coded by Twitter @borserman
// I've built on their work in an attempt to create a strategy more robust to fake moves
// @0xLetoII

//@version=4
//strategy(
//  title="EHMA Range Strategy",
//  process_orders_on_close=true,
//  explicit_plot_zorder=true,
//  overlay=true, 
//  initial_capital=1500, 
//  default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
//  commission_type=strategy.commission.percent, 
//  commission_value=0.085,
//  default_qty_value=100
//  )
  

// Position Type
pos_type = input(defval = "Both", title="Position Type", options=["Both", "Long", "Short"])

// Inputs
Period = input(defval=180, title="Length")
RangeWidth = input(defval=0.02, step=0.01, title="Range Width")
sqrtPeriod = sqrt(Period)

// Function for the Borserman EMA
borserman_ema(x, y) =>
    alpha = 2 / (y + 1)
    sum = 0.0
    sum := alpha * x + (1 - alpha) * nz(sum[1])

// Calculate the Exponential Hull Moving Average
EHMA = borserman_ema(2 * borserman_ema(close, Period / 2) - borserman_ema(close, Period), sqrtPeriod)

// Create upper & lower bounds around the EHMA for broader entries & exits
upper = EHMA + (EHMA * RangeWidth)
lower = EHMA - (EHMA * RangeWidth)

// Plots
EHMAcolor = (close > EHMA ? color.green : color.red)
plot(EHMA, color=EHMAcolor, linewidth=2)
plot(lower, color=color.orange, linewidth=2)
plot(upper, color=color.blue, linewidth=2)


// Strategy
long = close > upper
exit_long = close < lower
short = close < lower
exit_short = close > upper


// Calculate start/end date and time condition
//startDate  = input(timestamp("2017-01-01T00:00:00"))
//finishDate = input(timestamp("2029-01-01T00:00:00"))
 
time_cond  = true


// Entries & Exits
if pos_type == "Both"
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when=long and time_cond)
    strategy.close("Long", comment="Exit Long", when=exit_long and time_cond)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when=short and time_cond)
    strategy.close("Short", comment="Exit Short", when=exit_short and time_cond)
if pos_type == "Long"
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when=long and time_cond)
    strategy.close("Long", comment="Exit Long", when=exit_long and time_cond)
if pos_type == "Short"
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when=short and time_cond)
    strategy.close("Short", comment="Exit Short", when=exit_short and time_cond)

Связанные

Стратегия корпуса

Больше