ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия сочетает в себе VWAP и супертенденционный индикатор. Для определения сигнала купли-продажи используется сравнение относительной позиции цены и VWAP и направления супертенденционного индикатора. При пересечении VWAP с положительной стороной вверх по цене создается сигнал купли-продажи; при пересечении VWAP с отрицательной стороной вниз по цене создается сигнал продажи.
Стратегический принцип
- Вычислите показатель VWAP, используя функцию ta.vwap, для которой можно настроить длину VWAP.
- Вычислить индикатор супертенденции, используя функцию ta.supertrend, с возможностью настройки ATR-периодов и кратности.
- Оценка условий покупки: VWAP на текущей цене и положительное направление супертенденции.
- Оценка условий продажи: VWAP в текущей цене и отрицательное направление супертенденции.
- Запись состояния предыдущего сигнала, чтобы избежать последовательного появления сигнала. Новый торговый сигнал будет генерироваться только в том случае, если текущий сигнал отличается от предыдущего сигнала.
Стратегические преимущества
- В сочетании с VWAP и Supertrends, можно более полно оценить тенденции рынка и потенциальные переломные моменты.
- Индекс VWAP учитывает объемы сделок, что позволяет лучше отражать реальные тенденции рынка.
- Супертенденционный индикатор имеет свойства отслеживания тенденций и фильтрации колебаний, что помогает уловить основные тенденции.
- Механизм, позволяющий избежать дублирования сигналов, позволяет снизить частоту транзакций и снизить их стоимость.
Стратегический риск
- При значительной волатильности рынка или неопределенности трендов эта стратегия может создавать больше ложных сигналов.
- Выполнение стратегии зависит от выбора параметров VWAP и супертенденции, различные параметры могут привести к различным результатам.
- Эта стратегия не учитывает риск-менеджмент и контроль позиций, а в практическом применении требует сочетания с другими мерами для контроля риска.
Направление оптимизации стратегии
- Присоединение механизмов подтверждения тенденции, например, использование средней линии или других индикаторов тенденции для дальнейшей фильтрации сигналов.
- Оптимизация параметров для поиска оптимальных комбинаций длины VWAP, циклов ATR и множителей, с помощью отсчета исторических данных.
- Внедрение мер по управлению рисками, таких как установка стоп-лосс и стоп-стоп, для контроля риска в отдельных сделках.
- Подумайте о том, чтобы использовать стратегии управления капиталом, такие как фиксированная пропорция или формула Келли, для оптимизации размеров позиций.
Подвести итог
VWAP и супер трендовые стратегии покупок и продаж стремятся полностью захватить рыночные тенденции и потенциальные переломные моменты, используя комбинацию двух различных типов показателей. Логика стратегии ясна, ее легко реализовать и оптимизировать. Однако ее эффективность зависит от выбора параметров и отсутствует риск-менеджмент. В практическом применении требуется дальнейшая оптимизация и усовершенствование для адаптации к различным рыночным условиям и потребностям торговли.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="VWAP and Super Trend Buy/Sell Strategy", shorttitle="VWAPST", overlay=true)
//===== VWAP =====
showVWAP = input.bool(title="Show VWAP", defval=true, group="VWAP")
VWAPSource = input.source(title="VWAP Source", defval=hl2, group="VWAP")
VWAPrice = ta.vwap(VWAPSource)
plot(showVWAP ? VWAPrice : na, color=color.teal, title="VWAP", linewidth=2)
//===== Super Trend =====
showST = input.bool(true, "Show SuperTrend Indicator", group="Super Trend")
Period = input.int(title="ATR Period", defval=10, group="Super Trend")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", defval=2.0, group="Super Trend")
// Super Trend ATR
Up = hl2 - (Multiplier * ta.atr(Period))
Dn = hl2 + (Multiplier * ta.atr(Period))
var float TUp = na
var float TDown = na
TUp := na(TUp[1]) ? Up : close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := na(TDown[1]) ? Dn : close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
var int Trend = na
Trend := na(Trend[1]) ? 1 : close > TDown[1] ? 1 : close < TUp[1] ? -1 : Trend[1]
Tsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 ? color.green : color.red
plot(showST ? Tsl : na, color=linecolor, style=plot.style_line, linewidth=2, title="SuperTrend")
// Buy/Sell Conditions
var bool previousBuysignal = false
var bool previousSellsignal = false
buysignal = not previousBuysignal and Trend == 1 and close > VWAPrice
sellsignal = not previousSellsignal and Trend == -1 and close < VWAPrice
// Ensure the signals are not repetitive
if (buysignal)
previousBuysignal := true
previousSellsignal := false
else if (sellsignal)
previousBuysignal := false
previousSellsignal := true
// Execute buy and sell orders
if (buysignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellsignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot Buy/Sell Labels
//plotshape(buysignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.normal)
//plotshape(sellsignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.normal)