ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия представляет собой внутридневную торговую стратегию, которая сочетает в себе многоциклические скользящие средние индексы (EMA) и средние цены, взвешенные по переходному весу (VWAP). Она использует в основном перекрестки 8-циклической и 21-циклической ЭМА для создания торговых сигналов, а также использует 55-циклическую ЭМА в качестве фильтра тренда и в сочетании с VWAP для подтверждения направления торговли.
Стратегический принцип
Сигнал генерируется: когда 8-циклическая EMA проходит через 21-циклическую EMA, генерируется сигнал покупки; когда 8-циклическая EMA проходит через 21-циклическую EMA, генерируется сигнал продажи.
Тренд-фильтрация: использование 55-циклической ЭМА в качестве тренд-фильтрации. Многоочередные сделки выполняются только тогда, когда цена находится выше 55-циклической ЭМА; и наоборот.
VWAP подтверждает: цена запроса на сигнал покупки находится выше VWAP, цена запроса на сигнал продажи находится ниже VWAP, что помогает обеспечить направление сделки в соответствии с большим потоком капитала.
Управление рисками: стратегия использует фиксированный процентный стоп-лост в размере 0,5% и фиксированный процентный стоп-склад в размере 1,5% для контроля риска на каждой сделке.
Внутренняя торговля: все позиции должны быть ликвидированы до конца каждого торгового дня, чтобы избежать ночного риска.
Стратегические преимущества
Механизм многократного подтверждения: в сочетании с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными EMA, а также VWAP, повышает надежность торговых сигналов.
Тренд-слежение: фильтрация трендов по 55-циклической ЭМА, чтобы убедиться, что направление торговли соответствует основной тенденции.
Контроль риска: фиксированный процент стоп-лосса и стоп-стоп, эффективно контролирующий риск каждой сделки.
Гибкость: параметры стратегии могут быть скорректированы в зависимости от различных рынков и видов торгов.
Дневная торговля: избежание риска ночного хранения позиций, подходит для трейдеров с низкой степенью рискованности.
Стратегический риск
Частые сделки: перекрестные EMA могут привести к чрезмерным сделкам и увеличить стоимость комиссий.
Остаточность: EMA по своей сути является отсталым показателем, который может создавать отсталые сигналы на сильно волатильных рынках.
Фальшивые прорывы: в криптовалютных рынках могут часто появляться ложные сигналы прорыва.
Фиксированный стоп: фиксированный процент стоп может привести к преждевременному срабатыванию на рынках с высокой волатильностью.
Зависимость от исторических данных: эффективность стратегии может быть затронута чрезмерной адаптацией, которая может оказаться не такой эффективной, как результаты ретроспектив на будущих рынках.
Направление оптимизации стратегии
Динамические параметры: можно рассматривать адаптацию цикла EMA и цикла расчета VWAP в зависимости от динамики волатильности рынка.
Добавление фильтров: введение других технических показателей, таких как RSI или MACD, в качестве дополнительных условий фильтрации, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Адаптирующийся стоп: изменение величины стоп в зависимости от динамики волатильности рынка, например, с использованием ATR (средняя реальная волновая величина) для установки стоп.
Фильтрация времени торговли: избегание периодов высокой волатильности перед открытием и закрытием может помочь повысить стабильность стратегии.
Добавление фундаментальных факторов: оптимизация торговых решений в сочетании с важными экономическими данными или корпоративными отчетами.
Подвести итог
Эта многоциклическая EMA-крестная, в сочетании с высокой выигрышной внутридневной торговой стратегией VWAP, предназначена для захвата трендовых внутридневных возможностей путем объединения нескольких технических показателей и строгого управления рисками. Основные преимущества стратегии заключаются в многократном подтверждении механизма и строгом контроле риска, но в то же время она также сталкивается с такими проблемами, как чрезмерная торговля и задержка сигнала.
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2024-08-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Win Rate EMA VWAP Strategy with Alerts", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
emaShort = input.int(8, title="Short-term EMA", minval=1)
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA", minval=1)
emaTrend = input.int(55, title="Trend EMA", minval=1)
stopLossPerc = input.float(0.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(1.5, title="Take Profit Percentage", minval=0.1, step=0.1)
// Calculate EMAs and VWAP
shortEMA = ta.ema(close, emaShort)
longEMA = ta.ema(close, emaLong)
trendEMA = ta.ema(close, emaTrend)
vwap = ta.vwap(close)
// Trend Filter: Only trade in the direction of the trend
isBullishTrend = close > trendEMA
isBearishTrend = close < trendEMA
// Generate Buy and Sell Signals with Trend Confirmation
buySignal = ta.crossover(shortEMA, longEMA) and close > vwap and isBullishTrend
sellSignal = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and close < vwap and isBearishTrend
// Strategy Execution
if (buySignal and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
if (sellSignal and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
// Stop Loss and Take Profit (Signal-Based)
if (strategy.position_size > 0) // Long position
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100))
if (strategy.position_size < 0) // Short position
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc / 100))
// Close All Trades at End of Day
if (hour == 15 and minute == 59) // Adjust this time according to your market's closing time
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// Plot Buy/Sell Signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot the EMAs and VWAP
plot(shortEMA, color=color.blue, title="Short-term EMA")
plot(longEMA, color=color.orange, title="Long-term EMA")
plot(trendEMA, color=color.green, title="Trend EMA")
plot(vwap, color=color.purple, title="VWAP", linewidth=2)
// Alert Conditions
alertcondition(buySignal, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")