5.1 بیک ٹسٹنگ کا مطلب اور جال

خلاصہ

بیک ٹیسٹنگ مقداری تجارت اور روایتی تجارت کے مابین سب سے مختلف جگہ ہے۔ حقیقی مارکیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق جو تاریخ میں ہوا ہے ، تخروپن کی حکمت عملی کا سگنل فوری طور پر لین دین کو متحرک اور مماثل کرتا ہے ، اور کارکردگی کی رپورٹ اور دیگر اعداد و شمار کو ایک عرصے تک حاصل کیا جاتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی اسٹاک ، خام مال کے مستقبل ، غیر ملکی کرنسی اور دیگر منڈیوں کے لئے ، بیک ٹیسٹنگ حکمت عملی کی ترقی کا سب سے اہم جزو ہے۔

بیک ٹسٹنگ کا مطلب

پچھلے ابواب میں ، ہم نے مین اسٹریم پروگرامنگ زبان کی بنیادی باتیں سیکھی ہیں ، اور آپ کو سکھایا ہے کہ ان پروگرامنگ کی بنیادوں کو کچھ آسان تجارتی حکمت عملیوں کو لکھنے کے لئے کس طرح استعمال کیا جائے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آدھے سے زیادہ راستہ گزر چکا ہے۔ تاہم ، ایک بار جب حکمت عملی لکھی جاتی ہے ، جس میں ابھی بھی حقیقی مارکیٹ کے ماحول سے لمبا فاصلہ ہے۔ اس میں مسلسل بیک ٹیسٹنگ ڈیبگنگ بیک ٹیسٹنگ ڈیبگنگ وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ، جب تک کہ حکمت عملی ماڈل کے مواد کو مکمل طور پر نافذ نہیں کرسکتی اور ہموار چلتی ہے۔

مقداری تجارتی منطق کے نقطہ نظر سے ، ایک تجارتی حکمت عملی دراصل مارکیٹ کے علم اور مفروضوں کے ایک سلسلے پر مبنی ہے۔ بیک ٹیسٹنگ یہ طے کرسکتی ہے کہ آیا یہ مفروضے مستحکم ہیں یا نہیں۔ غیر مستحکم تاریخی اوقات میں ، یہ کس قسم کا نقصان لا سکتا ہے؟ نیز ان نقصانات کے فیصلے کرنے سے روکنے کے لئے۔

اس کے علاوہ ، مقداری تجارتی کارروائیوں کے نقطہ نظر سے ، بیک ٹیسٹنگ حکمت عملی کی منطق میں کیڑے کا پتہ لگانے میں مدد فراہم کرسکتی ہے ، جیسے مستقبل کے افعال ، سلائیڈنگ قیمت ، کثیر ڈگری فٹنگ ، وغیرہ۔ قابل اعتماد ثبوت فراہم کریں کہ حکمت عملی کو حقیقی مارکیٹ ٹریڈنگ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

• ٹریڈنگ سگنل کی درستگی کی تصدیق کریں۔

• تصدیق کریں کہ تجارتی منطق اور آپ کے خیالات قابل عمل ہیں۔

• تجارتی نظام میں نقائص دریافت کریں اور اصل حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔

لہذا، بیک ٹسٹنگ کا مطلب ممکنہ طور پر درست ٹریڈنگ کے عمل کو انجام دینا ہے، تاریخی اعداد و شمار کی صداقت کی تصدیق، غلط حکمت عملی کے لئے مہنگی غلطیوں سے بچنے، ہمیں فلٹر، بہتر بنانے اور تجارتی حکمت عملی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے.

بیک ٹسٹنگ ٹریپ

• ٹریڈنگ سگنل غیر مستحکم کا جال

ٹریڈنگ کی حکمت عملی بیک ٹیسٹنگ کے دوران جامد تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہے ، لیکن حقیقی تجارت کے اعداد و شمار متحرک ہیں۔ مثال کے طور پر: اگر سب سے زیادہ قیمت کل کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے تو ، طویل پوزیشن کھولیں۔ یہ کھلی پوزیشن کی شرائط حقیقی مارکیٹ میں ، اگر K لائن مکمل نہیں ہوئی ہے تو ، پھر سب سے زیادہ قیمت متحرک ہے ، تجارتی سگنل آگے پیچھے چمکنے کا امکان ہے۔ بیک ٹیسٹنگ کے دوران ، بیک ٹیسٹنگ انجن جامد تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہے جسے نقلی اور ترکیب کیا جاسکتا ہے۔

• مستقبل کی تقریب کا جال

مستقبل کا فنکشن مستقبل کی قیمت کا استعمال کرتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ موجودہ حالات کو مستقبل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ، اور وہی مستقبل کا فنکشن تجارتی سگنل کو غیر مستحکم بھی بنا سکتا ہے ، جیسے زگ زگ اشارے

جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے: زگ زگ اشارے کا فنکشن چوٹیوں اور نچلی سطحوں کے موڑ کے مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ حالیہ ریئل ٹائم قیمت کے مطابق اپنی قیمت کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، لیکن اگر موجودہ قیمت میں تبدیلی آتی ہے تو ، زگ زگ موڑنے والے فنکشن کا نتیجہ بھی بدل جائے گا۔ اگر آپ اس اشارے کو اس طرح کے مستقبل کے فنکشن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ، موجودہ آرڈر سگنل کو ترتیب دیا جاسکتا ہے اور رکھا جاسکتا ہے ، لیکن اس سگنل کو بعد میں مقداری شکل نہیں دی جاسکتی ہے۔

• چوری کی قیمت کا جال

نام نہاد چوری کی قیمت رویہ تجارت کے لئے ماضی کی قیمتوں کے استعمال سے مراد ہے۔ مثال کے طور پر: اگر سب سے زیادہ قیمت ایک مقررہ مقررہ قیمت سے زیادہ ہے تو افتتاحی قیمت کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشن کھولیں۔ یہ افتتاحی پوزیشن کی شرط چوری کی قیمت ہے ، کیونکہ حقیقی مارکیٹ میں ، جب سب سے زیادہ قیمت ایک مقررہ قیمت سے زیادہ ہے ، تو قیمت ایک خاص فاصلے کی افتتاحی قیمت سے زیادہ ہوسکتی ہے ، اور پھر پوزیشن کھولنے کے لئے افتتاحی قیمت کا استعمال ناممکن ہے۔ تاہم ، بیک ٹیسٹنگ ماحول میں ، آپ فرضی طور پر افتتاحی قیمت پر پوزیشن کھول سکتے ہیں۔

ایک اور معاملہ بھی ہے جہاں اگر قیمت کے فرق اسٹریٹجی کے ذریعہ طے شدہ مقررہ قیمت سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ، بیک ٹسٹنگ ماحول میں ، تجارتی سگنل واقع ہوگا اور اسے عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ لیکن حقیقی مارکیٹ میں ، یہ ظاہر ہے کہ اسے عمل میں نہیں لایا جاسکتا ہے۔

• ناممکن تجارتی قیمت کا جال

ناممکن تجارتی قیمت کو کئی صورتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

پہلی قسم: حقیقی مارکیٹ میں ، کچھ تبادلے میں زیادہ سے زیادہ قیمتوں میں اضافے اور کمی کی روزانہ کی حد ہے۔ تاہم ، بیک ٹسٹنگ ماحول میں ، احکامات پر عمل درآمد ممکن ہے۔

دوسرا: ایکسچینج آرڈرز میچنگ میکانزم ، جو قیمت کی ترجیح اور وقت کی ترجیح ہیں۔ مارکیٹ آرڈر کی گہرائی کی کچھ اقسام میں اکثر عملدرآمد کے منتظر بڑی تعداد میں آرڈر ہوتے ہیں۔ حقیقی مارکیٹ میں ، آپ کو آرڈرز کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو عملدرآمد کرنے سے پہلے ، بعض اوقات آپ کا آرڈر کبھی بھی عملدرآمد نہیں ہوگا۔ لیکن بیک ٹیسٹنگ ماحول میں ، زیر التواء آرڈر بغیر انتظار کے کسی بھی قیمت پر عملدرآمد کیا جائے گا۔

تیسرا: ثالثی کی حکمت عملیوں کے ل back ، بیک ٹیسٹنگ منافع عام طور پر بہت زیادہ ہوتا ہے ، کیونکہ ہر بار جب بیک ٹیسٹنگ آپریشن کو فرض کیا جاتا ہے کہ اس نے ان تمام اسپریڈ قیمتوں کو پکڑ لیا ہے۔ حقیقی حالات میں ، زیادہ تر قیمتوں کو انجام دینا ناممکن ہے ، یا بعض اوقات صرف ایک سمت یا تجارتی اقدام کا ایک تجارتی ہدف ہی انجام دیا جاتا ہے ، عام طور پر ، یہ تقریبا یقینی طور پر موزوں سمت یا تجارتی ہدف کو پہلے انجام دیا جائے گا ، پھر آپ کو فوری طور پر آربیٹریج حکمت عملی کے احکامات کی مخالف سمت یا مختلف قسم کو انجام دینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس طرح کی مختصر تاخیر کے ساتھ بھی ، اس تجارتی موقع کے پھیلاؤ کی قیمت آپ کو 1 یا 2 قیمت پوائنٹس سے زیادہ ہوسکتی ہے ، جبکہ پوری اسپریڈ ثالثی کی حکمت عملی کو منافع کی صرف بہت کم قیمت پوائنٹس ملی ہے۔ اس طرح کی صورتحال کو نقلی ماحول میں بیک ٹیسٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ حقیقی منافع بیک ٹیسٹنگ کے نتائج سے بہت دور ہیں۔

چوتھا: بلیک سوان واقعہ۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل شبیہہ میں سرخ دائرہ دکھایا گیا ہے ، سوئس فرانک غیر ملکی کرنسی میں بلیک سوان واقعہ ، اگرچہ سطح پر افتتاحی قیمت ، اعلی ترین قیمت ، کم ترین قیمت اور اختتامی قیمت موجود ہے۔ در حقیقت ، اس طرح کی انتہائی مارکیٹ کی صورتحال ایک ک لائن کے ساتھ آتی ہے جس کا بیشتر حصہ خلا ہے ، بہت سارے اسٹاپ نقصان کے احکامات بھاگ بھاگ کے واقعہ کا سبب بنتے ہیں ، لیکویڈیٹی تقریبا صفر ہے ، آرڈرز پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہے ، لیکن بیک ٹیسٹنگ ماحول میں ، اسٹاپ نقصان ممکن ہے۔

• اوور فٹنگ کا جال

ہر بار جب میں نے مندرجہ ذیل تصویر دیکھی، تو میرا دل اور دماغ دونوں ہنس پڑے۔ یہ تصویر ہمیں ایک حقیقی معنی دکھاتی ہے، ایک مضحکہ خیز ماڈل، جو کافی پیچیدہ ہے، کسی بھی ڈیٹا کے مطابق بالکل موزوں ہے۔

مقداری تجارت کے لئے ، بیک ٹیسٹنگ تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہے ، لیکن تاریخی اعداد و شمار کا نمونہ محدود ہے۔ اگر تجارتی حکمت عملی کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں ، یا تجارتی منطق بہت پیچیدہ ہے تو ، تجارتی حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار کے مطابق بہت زیادہ موافقت کرے گی۔

مقداری حکمت عملی کا ماڈلنگ کا عمل بنیادی طور پر بڑی تعداد میں بظاہر بے ترتیب اعداد و شمار سے مقامی غیر بے ترتیب اعداد و شمار تلاش کرنے کا عمل ہے۔ اگر آپ شماریاتی علم پر انحصار نہیں کرتے ہیں تو ، اوور فٹنگ کے جال میں پڑنا آسان ہے۔

لہذا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر آپ نمونے کے باہر خراب کارکردگی کا ڈیٹا تلاش کرتے ہیں تو ، اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے افسوس یا ناپسندیدہ محسوس نہ کریں کہ ماڈل کام نہیں کرتا ہے ، اور اس کو بہتر بناتے رہیں جب تک کہ نمونے کے اعداد و شمار باہر بھی اندر کی طرح اچھا کارکردگی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ آخر کار آپ کے حقیقی پیسے کو نقصان پہنچائے گا۔

• بچ جانے والے کے تعصب کا جال

وال اسٹریٹ کا ایک مشہور لطیفہ ہے: فرض کریں کہ مارکیٹ میں 1000 بندر ہیں جنہوں نے سرمایہ کاری میں حصہ لیا۔ پہلے سال میں ، 500 بندر مارکیٹ میں کھو گئے۔ دوسرے سال کے وسط میں ، 250 بندر باقی ہیں۔ تیسرے سال کے اختتام تک ، 125 بندر باقی ہیں۔

…

نویں سال میں، آخری بندر رہ گیا تھا۔ پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں، جتنا زیادہ آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ اس کا چہرہ زیادہ واقف محسوس کرتے ہیں۔ آخر میں، آپ نے ایک مالیاتی میگزین کا سرورق دیکھا اور پکارا "ہیلو، کیا یہ وارن بفیٹ ہے؟"

اگرچہ یہ صرف ایک مذاق ہے ، لیکن آپ اب بھی اسے حقیقی دنیا کی صورتحال میں نقشہ کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، اگر 1000 فنڈ مینیجرز ہیں ، 10 سال کے بعد ، تقریبا 10 فنڈ مینیجرز لگاتار 10 سال تک مارکیٹ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کی وجہ تصادفی قسمت اور فیصلے ہوسکتے ہیں ، ان فنڈ مینیجرز کی مہارت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ذیل میں بیک ٹسٹ رپورٹ کی طرح، زیادہ تر سرمایہ کار بائیں طرف کی شکل کا انتخاب کریں گے. جس میں اہم ریٹریسیشن کے بغیر بہت ٹھوس کارکردگی ہے.

لیکن براہ کرم انتظار کریں، جیسا کہ دائیں طرف دکھایا گیا ہے، جو کہ اصل صورتحال ہے۔ بائیں جانب منحنی خطوط ان بہت سے بیک ٹسٹوں میں سے صرف ایک بہترین ہیں۔ یعنی، بائیں جانب کی صورتحال سے کہیں زیادہ خراب کارکردگی ہے۔

• اثر لاگت کا جال

حقیقی تجارتی ماحول میں ، قیمتیں ہمیشہ اتار چڑھاؤ میں رہتی ہیں۔ جب آپ کسی تجارتی موقع کے بارے میں پرامید ہوتے ہیں تو ، آرڈر دینے کے وقت قیمت بدل سکتی ہے۔ لہذا سلائپج کا مسئلہ ، چاہے وہ ذہنی تجارت میں ہو یا مقداری تجارت میں ، ناگزیر ہے۔

لیکن بیک ٹسٹنگ جامد اعداد و شمار پر مبنی ہے ، حقیقی تجارتی ماحول کی نقالی کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر: آرڈر کی قیمت خریدنے کے لئے 1050 ہے ، لیکن اصل تجارتی قیمت 1051 ہوسکتی ہے۔ اس رجحان کے ل many بہت ساری صورتحال موجود ہیں ، جیسے: انتہائی قیمت کی نقل و حرکت میں لیکویڈیٹی ویکیوم ، نیٹ ورک کی تاخیر ، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سسٹم کی تاخیر ، سرور کے جواب میں تاخیر ، وغیرہ۔

بغیر سلائڈنگ کے بیک ٹسٹ

جیسا کہ اوپر دکھایا گیا ہے ، بغیر کسی سلائپ کے بیک ٹیسٹ کی رپورٹ ہے ، منافع کا منحنی خطوط اچھا لگتا ہے ، لیکن بیک ٹیسٹ اور حقیقی مارکیٹ میں اصل تجارت کے مابین اختلافات ہیں۔ لہذا ، بیک ٹیسٹ کے دوران اس غلطی کو کم کرنے کے ل we ، ہم نے دو سلائپ پوائنٹ شامل کیے ، تاکہ خرید و فروخت کی قیمت میں اضافہ یا کمی واقع ہو۔

سلائڈنگ کے ساتھ بیک ٹسٹ

جیسا کہ اوپر دکھایا گیا ہے ، ایک ہی حکمت عملی ، اگر اس میں 2 پوائنٹس کی سلائپج کا اضافہ کیا جائے تو ، سلائپج کے ساتھ اور اس کے بغیر بیک ٹیسٹنگ کے نتائج بہت مختلف ہیں ، جس کا مطلب ہے کہ اس حکمت عملی کو بہتر بنانے یا ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ، نسبتا high اعلی تجارتی تعدد کی حکمت عملی ، بیک ٹیسٹنگ کے دوران 1 ~ 2 پوائنٹس کی سلائپج شامل کرنا بیک ٹیسٹنگ کو حقیقی تجارتی ماحول کے قریب بنا سکتا ہے۔

خلاصہ

کچھ لوگ پوچھ سکتے ہیں ، چونکہ مقداری تجارت میں بہت سارے مسائل ہوسکتے ہیں ، میں یہ کیسے ثابت کرسکتا ہوں کہ میری حکمت عملی ٹھیک ہے؟ جواب آسان ہے ، ہمیں اصلی رقم استعمال کرنے سے پہلے کچھ وقت پہلے اس حکمت عملی کے ذریعہ پہلے نقلی تجارت کرنی ہوگی ، اگر تجارتی قیمت اور تجارتی نقلی صورتحال حکمت عملی کی منطق کے ساتھ تقریبا ایک جیسی ہے تو ، اس سے کم از کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکمت عملی کی منطق میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

کسی بھی صورت میں ، ایک تجربہ کار تجارتی نظام ڈویلپر کے ل back ، بیک ٹیسٹنگ ایک لازمی چیز ہے۔ کیونکہ یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیا حکمت عملی کا خیال تاریخی اعداد و شمار میں درست کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بہت بار بیک ٹیسٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل منافع بخش ہوگا۔ کیونکہ بیک ٹیسٹنگ میں بہت سارے گڑھے ہیں ، جب آپ قیمت ادا کریں گے تو آپ اسے سمجھیں گے۔ اور یہ سب سبق حقیقی رقم میں جمع ہیں۔ یہ مضمون بنیادی طور پر راستے اور پھندوں کو کم کرنے کے لئے ہے۔

اسکول کے بعد کی مشقیں

1. بہت زیادہ فٹنگ کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے؟

2. حقیقی زندگی میں بچ جانے والے تعصب کی مثالیں کیا ہیں؟

مزید