Keltner چینل ٹریڈنگ حکمت عملی کے اپ گریڈ ایڈیشن

Keltner چینل ٹریڈنگ کی حکمت عملی کا تعارف

کیلٹنر چینل ایک تجارتی نظام ہے جو 1960 کی دہائی میں چیسٹر ڈبلیو کیلٹنر نے ایجاد کیا تھا۔ اس کا بنیادی خیال اوسط لائن تھیوری ہے۔ اور اس وقت اس نظام نے بہت طویل عرصے سے قابل ذکر نتائج حاصل کیے تھے۔ اگرچہ اصل کیلٹنر چینل سسٹم اتنا موثر نہیں تھا جتنا یہ پہلی بار نمودار ہوا تھا ، لیکن اس کے بنیادی خیال کا تاحال تجارتی برادری پر گہرا اثر پڑا ہے۔

کیلٹنر چینل کا اصول

چینل کی قسم کی حکمت عملی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ، آپ مشہور بولنگر بینڈ (بی او ایل ایل) کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ، لیکن فرق یہ ہے کہ کیلٹنر چینل سب سے زیادہ قیمت ، سب سے کم قیمت ، اور اختتامی قیمت کی اوسط کو بیس قیمت کے طور پر استعمال کرتا ہے ، اور پھر اس بیس قیمت کا این پیریڈ اوسط شمار کرتا ہے ، جو کیلٹنر چینل کی درمیانی ریل ہے۔ اوپری ریل درمیانی ریل کا ضرب ہے جس میں اتار چڑھاؤ کی وسعت ہے ، اور نچلی ریل درمیانی ریل کا ضرب ہے جس میں اتار چڑھاؤ کی وسعت کو کم کیا گیا ہے۔

لہذا اس اتار چڑھاؤ کی وسعت کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟ یعنی ، N مدت کی اوسط قیمت (سب سے زیادہ قیمت - سب سے کم قیمت) ، ایک خاص تعداد سے ضرب دی جاتی ہے۔ اس طرح ، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بولنگر بینڈ (BOLL) کی طرح ہے ، درمیانی ریل کی قیمت بھی ہے ، اور درمیانی ریل کی قیمت کے مطابق حساب کتاب کرنے والی اوپری اور نچلی ریلیں ہیں۔ تاہم ، کیلٹنر چینل بولنگر بینڈ (BOLL) سے ہموار ہے۔

کیلٹنر چینل کا حساب کتاب کا فارمولا

• بیس قیمت: (سب سے زیادہ قیمت + سب سے کم قیمت + اختتامی قیمت) / 3
• مڈل ریل: بیس پرائس کا N پیریڈ کا چلتا ہوا اوسط
• اتار چڑھاؤ: سب سے زیادہ قیمت - سب سے کم قیمت
• اوپری ریل: درمیانی ریل + اتار چڑھاؤ طول و عرض * ضرب
• نچلی ریل: وسط ریل - اتار چڑھاؤ طول و عرض * ضرب

کیلٹنر حکمت عملی کا اپ گریڈ شدہ ورژن

بعد میں ، کیلنڈر چینل کو لنڈا راشکے نے بہتر بنایا۔ لنڈا راشکے امریکہ میں ایک مشہور تجارتی فیوچر ٹریڈر اور ایل بی آر اثاثہ جات مینجمنٹ کی صدر ہیں۔ اصل کیلنڈر حکمت عملی مڈل ریل ایک عام چلتی اوسط ہے جسے ایک اشاریاتی اوسط میں تبدیل کردیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ، اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب کتاب کا طریقہ بھی اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد (اے ٹی آر) میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ اس کا حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:

• بیس قیمت: (سب سے زیادہ قیمت + سب سے کم قیمت + اختتامی قیمت) / 3
• درمیانی ریل: بیس پرائس کا این پیریڈ ایکسپونینشل چلتا ہوا اوسط
• اتار چڑھاؤ: اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد (ATR)
• اوپری ریل: درمیانی ریل + اتار چڑھاؤ کی حد
• نچلی ریل: درمیانی ریل - اتار چڑھاؤ کی حد

Keltner چینل ٹریڈنگ کی حکمت عملی

ہم جانتے ہیں کہ قیمتیں ہمیشہ رجحان یا ہنگامہ خیز انداز میں نہیں چلتی ہیں ، لیکن اس طرح سے کہ رجحانات اور جھولے مکمل طور پر بے ترتیب طور پر متبادل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر کیلنر چینل کو ہنگامہ خیز مارکیٹ سے رجحان مارکیٹ کو الگ کرنے کے لئے تقسیم کرنے والی لائن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب قیمت اوپری اور نچلی ریلوں کے درمیان چلتی ہے تو ، ہم اسے ہنگامہ خیز مارکیٹ کے طور پر سوچ سکتے ہیں۔ جب قیمت اوپری حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خریدنے کا ایک مضبوط دباؤ ابھرا ہے ، اور قیمت مستقبل میں بڑھتی رہے گی۔ جب قیمت نچلی ریل کو توڑتی ہے تو ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہی فروخت کا ایک مضبوط دباؤ موجود ہے ، اور قیمت مستقبل میں بھی گر سکتی ہے۔

کھلی پوزیشن

• درمیانی ریل اوپر ہے، اور قیمت اوپری ریل سے اوپر بڑھتی ہے، طویل پوزیشن کھولتی ہے؛
• درمیانی ریل نیچے ہے، اور قیمت نیچے ریل سے نیچے گر جاتا ہے، مختصر پوزیشن کھولنے؛

بند پوزیشن

• طویل پوزیشن رکھنے کے دوران، قیمت درمیانی ریل سے نیچے گر گئی، طویل پوزیشن بند؛
• مختصر پوزیشن رکھنے پر، قیمت وسط ریل سے اوپر بڑھتی ہے، مختصر پوزیشن بند کرتی ہے؛

Keltner حکمت عملی لکھنے کے لئے MyLanguage کا استعمال کرتے ہوئے

مندرجہ بالا تجارتی منطق کے ذریعے ، ہم اس حکمت عملی کو ایف ایم زیڈ کوانٹ پلیٹ فارم پر تشکیل دے سکتے ہیں۔ آئیے مثال کے طور پر مائی لینگویج کا استعمال کریں۔ ان اقدامات پر عمل کریں:fmz.com> لاگ ان کریں > ڈیش بورڈ > حکمت عملی لائبریری > نئی حکمت عملی > میری زبان کو منتخب کرنے کے لئے اوپری بائیں کونے میں ڈراپ ڈاؤن باکس پر کلک کریں، حکمت عملی لکھنا شروع کریں، اور ذیل میں کوڈ میں تبصرے پر توجہ دیں.

// parameter
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; // base price
ZG:MA(JG, MAN); // Middle rail
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1), LOW, REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1); // Calculate the true fluctuation range
SG: ZG+MA (TRUERANGE1, ATRN); // Upper rail
XG: ZG-MA (TRUERANGE1, ATRN); // Lower rail

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK; // The middle rail is up, and the price rises above the upper rail. open long position
C<ZG, SP; // When holding long position, the price falls below the middle rail, close long position
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK; // The middle rail is down, and the price falls below the lower rail, open short position
C>ZG, BP; // When holding short position, the price rises above the middle rail, close short position
AUTOFILTER; // Set the signal filtering method

Keltner حکمت عملی بیک ٹیسٹ

حقیقی تجارتی ماحول کے قریب آنے کے لئے ، ہم نے بیک ٹیسٹ کے دوران دباؤ کی جانچ کرنے کے لئے سلائپج کے 2 پپس اور عام لین دین کی فیس کے 2 گنا استعمال کیے۔ ٹیسٹ کا ماحول مندرجہ ذیل ہے:

• تبادلہ: BitMEX
• تجارتی ہدف: XBTUSD
• وقت: جنوری 01، 2019 ~ جولائی 27، 2019
• سائیکل: ایک گھنٹے کی لائن
• سلائیپج: پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کے لئے 2 پپس
• فیس: عام ایکسچینج ٹرانزیکشن فیس کا 2 گنا

بیک ٹسٹ ماحول منافع کی رپورٹ فنڈ وکر

مذکورہ بالا اعداد و شمار بٹ ایم ای ایکس ایکسچینج پر ایکس بی ٹی یو ایس ڈی دائمی معاہدے کے بیک ٹیسٹ کے نتائج ہیں۔ رجحان مارکیٹ میں ، کیلٹنر کی حکمت عملی اب بھی موزوں ہے۔ اگرچہ اس کی کارکردگی بہت زیادہ نہیں ہے ، لیکن مجموعی طور پر فنڈ وکر اوپر کی طرف ہے۔ یہاں تک کہ جولائی 2019 میں مارکیٹ کے رجحان کی واپسی میں بھی ، خالص قیمت کے وکر میں بڑی واپسی نہیں ہوئی۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ

اس حکمت عملی کے مکمل ماخذ کوڈ کے لئے، براہ مہربانی اس پر کلک کریں:https://www.fmz.com/strategy/159285

خلاصہ

اگرچہ کیلنڈر ایک پرانا تجارتی طریقہ ہے ، لیکن ہم نے اس کی منطق کو کوڈ کرکے اس کی قدر کو بحال کیا ہے اور اسے بہتر بنایا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکمت عملی آج بھی موزوں ہے۔ خاص طور پر کم اور درمیانی تعدد کی سی ٹی اے حکمت عملی کے میدان میں ، کیلنڈر حکمت عملی میں اب بھی کچھ کھودنا ہے ، یعنی نقصانات کو کاٹنا اور منافع کو چلانے دیں!

یہ کہا جاسکتا ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب تجارتی طریقے تجارتی فلسفہ پر عمل پیرا ہیں کھونے پر کم نقصان ، کمانے پر تھوڑا سا زیادہ حاصل کریں ، اور پھر مستقل طور پر اس تصور کو نافذ کریں۔ لہذا ، طویل مدتی تجارتی حکمت عملی کے طور پر ، قلیل مدتی نقصان ناگزیر طور پر لاگت برداشت کرے گا ، اور قلیل مدتی منافع ہمارا مقصد نہیں ہے۔