خلاصہ

اسٹینلے کرول نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کرول آن فیوچر ٹریڈنگ حکمت عملی کہ ان کے منافع لینے کے طریقوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جب ہدف کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو ، پوزیشن کا ایک تہائی حصہ بند ہوجائے گا۔ جب طویل مدتی مزاحمت اور معاونت کی قیمت کی حد توڑ دی جاتی ہے تو پوزیشن کا ایک تہائی حصہ بند ہوجائے گا۔ پوزیشن کا آخری ایک تہائی حصہ اس وقت تک رجحان کی پیروی کرے گا جب تک کہ اسٹاپ نقصان کو متحرک نہ کیا جائے۔

اس مضمون کے ذریعہ مشترکہ حکمت عملی اس اصول پر مبنی ہے۔ حرکت پذیر اوسط لائن کو رجحان کی سمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بندش کی قیمت ، اعلی ترین قیمت اور کم ترین قیمت کے درمیان تعلق کو پوزیشن کھولنے کے لئے سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پیش گوئی کے تحت کہ قیمت کا رجحان نمایاں طور پر تبدیل نہیں ہوا ہے ، فیصد کے مطابق بیچوں میں فعال طور پر منافع حاصل کریں۔

ہمیں سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ضرورت کیوں ہے؟

تجارتی دنیا میں ایک پرانی کہاوت ہے: ہر کوئی پوزیشن کھولنے کا طریقہ جانتا ہے ، صرف پیشہ ور ہی پوزیشن بند کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ جیسا کہ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے ، مارکیٹ سے باہر نکلنے کا طریقہ ٹریڈنگ کا کلیدی عنصر ہے ، کیونکہ جب آپ پوزیشن کھولتے ہیں تو ، آپ کو صرف یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا مارکیٹ کا رجحان شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک بار جب آپ مارکیٹ میں کود جاتے ہیں تو ، آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا رجحان موڑ رہا ہے یا نہیں ، اور آپ کو ہر وقت خطرے پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے تاجروں نے رولر کوسٹر مارکیٹ کا تجربہ کیا ہے ، آپ ٹرین میں کودتے ہیں اور ایک چھوٹا سا منافع یا یہاں تک کہ نقصان کے ساتھ ختم ہوجاتے ہیں۔

سیدھے الفاظ میں ، بند پوزیشن دو حالات سے زیادہ کچھ نہیں ہیں: منافع حاصل کریں اور نقصان کو روکیں۔ مثال کے طور پر ، اگر آپ خوش قسمت ہیں تو ، قیمت خریدنے کے بعد بڑھنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس وقت ، آپ کو منافع حاصل کرنے کے مسئلے پر غور کرنا چاہئے۔ بصورت دیگر ، ہم صرف نظر پر پیسہ کما سکتے ہیں ، صحیح جگہ پر منافع نہیں لیا ، اور آخر کار اسے کھو سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش قسمت نہیں ہیں تو ، قیمت خریدنے کے فورا بعد ہی گرنا شروع ہوجائے گی۔ اس وقت ، آپ کو اسٹاپ نقصان پر غور کرنا چاہئے ، یا آپ کو پوزیشن کھولنے سے پہلے اسٹاپ نقصان کے اختیارات پر غور کرنا چاہئے ، بصورت دیگر چھوٹا نقصان ایک بڑا نقصان جمع کرے گا۔

اعداد و شمار کے نقطہ نظر سے ، زیادہ تر نقصان کی پوزیشنیں مستقبل کی مارکیٹ میں لاگت کی قیمت پر واپس آجائیں گی۔ تاہم ، اگر آپ کو بڑے الٹ رجحان کا ایک چھوٹا سا امکان ملتا ہے تو ، آپ پچھلے تمام منافع یا یہاں تک کہ پورے فنڈ کو بھی کھو سکتے ہیں۔ لہذا ، ہمارے خوردہ سرمایہ کاروں کے ل we ، ہم بڑے منافع حاصل کرسکتے ہیں۔ ہم چھوٹے منافع حاصل کرسکتے ہیں۔ ہم چھوٹے نقصانات انجام دے سکتے ہیں ، لیکن ہم کبھی بھی بڑا پیسہ نہیں کھو سکتے ہیں۔ ایک لفظ میں: اسٹاپ نقصان آپ کو زندہ رکھتا ہے ، اور منافع لینا آپ کو بہتر زندگی گزارتا ہے۔

حکمت عملی کا منطق

بعض اوقات جب ہم بدیہی طور پر منافع حاصل کرتے ہیں تو ، مارکیٹ کی قیمت کی ایک بڑی لہر آسکتی ہے کہ ہم اس میں سے صرف ایک چھوٹی سی رقم حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک ناکام لین دین نہیں ہے ، لیکن ذہنیت سے ایک قسم کا افسوس ہوگا ، لہذا یہ حکمت عملی کثیر سطح پر منافع حاصل کرنے کے طریقہ کار کا استعمال کرے گی ، یعنی ، جب فلوٹنگ منافع 5٪ تک پہنچ جاتا ہے تو ، پہلی سطح کا فعال منافع لینے کا موڈ آن ہوجاتا ہے۔ ایک بار جب 100٪ فلوٹنگ منافع کے سب سے زیادہ نقطہ سے نکالا جاتا ہے تو ، منافع اور قریبی پوزیشن لے لو۔ جب فلوٹنگ منافع 10٪ تک پہنچ جاتا ہے تو ، دوسری سطح کا فعال منافع لینے کا موڈ چالو ہوجاتا ہے۔ ایک بار جب 50٪ فلوٹنگ منافع کے سب سے زیادہ نقطہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ، منافع اور قریبی پوزیشن لے لو۔ جب فلوٹنگ منافع 20٪ تک پہنچ جاتا ہے تو ، فعال منافع لینے کی تین سطح کی حکمت عملی چالو ہوجاتی ہے۔ ایک بار جب 20٪ کو سب سے زیادہ نقطہ سے نکالا جاتا ہے تو ، فلوٹنگ موڈ اور قریبی منافع حاصل کرتا ہے۔

• اوپری ریل کی وضاحت کریں

• نیچے ریل کی وضاحت کریں

• چلتی اوسط کی وضاحت کریں

• کھلی طویل پوزیشن: بندش کی قیمت اوپری ریل سے زیادہ ہے، اور اوپری ریل چلتی اوسط سے زیادہ ہے

• مختصر پوزیشن کھلی: بندش کی قیمت کم ریل سے کم ہے، اور کم ریل چلتی اوسط سے کم ہے

• لانگ پوزیشن بند: بند ہونے کی قیمت کم ٹریک سے کم ہے، یا بند ہونے کی قیمت چلتی اوسط سے کم ہے

• مختصر پوزیشن بند: بند ہونے والی قیمت اوپری ریل سے زیادہ ہے، یا بند ہونے والی قیمت چلتی اوسط سے زیادہ ہے

• لیول 1 لانگ پوزیشن منافع حاصل کریں: پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے زیادہ قیمت اوپننگ قیمت سے ضرب یا اس کے برابر ہے، اور سب سے کم قیمت پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے زیادہ قیمت سے کم یا اس کے برابر ہے، کم سے کم فلوٹنگ منافع سے ضرب کی پہلی سطح منافع حاصل کریں ٹرگر ویلیو

• لیول 2 لانگ پوزیشن منافع حاصل کریں: پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے زیادہ قیمت افتتاحی قیمت سے ضرب دوسری سطح کے منافع کے آغاز سے زیادہ یا اس کے برابر ہے ، اور سب سے کم قیمت پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے زیادہ قیمت سے کم یا اس کے برابر ہے ، کم سے کم فلوٹنگ منافع ضرب دوسری سطح کے منافع حاصل کرنے کے ٹرگر ویلیو

• لیول 3 لانگ پوزیشن منافع حاصل کریں: پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے زیادہ قیمت اوپننگ قیمت سے ضرب تیسری سطح کے منافع کے آغاز سے زیادہ یا اس کے برابر ہے ، اور سب سے کم قیمت پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے زیادہ قیمت سے کم یا اس کے برابر ہے ، کم سے کم فلوٹنگ منافع ضرب تیسری سطح کے منافع حاصل کرنے کے ٹرگر ویلیو

• لیول 1 مختصر پوزیشن فائدہ اٹھانا: پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے کم قیمت افتتاحی قیمت سے ضرب پہلی سطح کے منافع کے آغاز سے کم یا برابر ہے ، اور سب سے زیادہ قیمت پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے کم قیمت سے زیادہ یا مساوی ہے جس میں فلوٹنگ منافع ضرب پہلی سطح کے منافع لینے کے ٹرگر ویلیو سے زیادہ ہے۔

• لیول 2 شارٹ پوزیشن فائدہ اٹھانا: پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے کم قیمت افتتاحی قیمت سے ضرب دوسری سطح کے منافع کے آغاز سے کم یا برابر ہے ، اور سب سے زیادہ قیمت پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے کم قیمت سے زیادہ یا برابر ہے جس میں فلوٹنگ منافع ضرب دوسری سطح کے منافع لینے کے ٹرگر ویلیو ہے۔

• سطح 3 مختصر پوزیشن منافع حاصل کریں: پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے کم قیمت افتتاحی قیمت سے ضرب تیسری سطح کے منافع کے آغاز سے کم یا برابر ہے ، اور سب سے زیادہ قیمت پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے کم قیمت سے زیادہ یا مساوی ہے اور تیسری سطح کے منافع حاصل کرنے کے بعد فلوٹنگ منافع سے ضرب ہے۔

• طویل پوزیشن سٹاپ نقصان: بندش کی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم یا مساوی ہے جو سٹاپ نقصان کے فیکٹر سے ضرب ہے۔

• مختصر پوزیشن سٹاپ نقصان: بندش کی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم یا مساوی ہے جو اسٹاپ نقصان کے فیکٹر سے ضرب ہے۔

حکمت عملی کا کوڈ

مندرجہ بالا حکمت عملی منطق کی بنیاد پر، ہم FMZ کوانٹ پلیٹ فارم پر اس حکمت عملی کو لاگو کر سکتے ہیں.fmz.com> لاگ ان کریں > ڈیش بورڈ > حکمت عملی لائبریری > نئی حکمت عملی > میری زبان منتخب کرنے کے لئے اوپری دائیں کونے میں ڈراپ ڈاؤن مینو پر کلک کریں ، حکمت عملی لکھنا شروع کریں ، اور نیچے دیئے گئے کوڈ میں تبصرے پر توجہ دیں۔

سب سے پہلے، حکمت عملی میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ پیرامیٹرز: اوسط لائن کی لمبائی، سٹاپ نقصان کی حد، لے منافع پیرامیٹر، وغیرہ، تمام ٹیسٹ ڈیبگنگ اور اصلاح کی سہولت کے لئے بیرونی پیرامیٹرز کے طور پر مقرر کر رہے ہیں.

/ / Define parameters
LENGTH := 100; // moving average parameter
STOP_LOSS := 3; // Stop Loss range

// Define the take profit parameter
STARTPER1 := 5; // Level 1 tracking take profit, start from profit reaches 5%
STOPPER1 := 100; // Level 1 tracking take profit, profit retracement 100% triggers it
STARTPER2 := 10; // Level 2 tracking take profit, start from profit reaches 10%
STOPPER2 := 50; // Level 2 tracking take profit, profit retracement 50% trigger it
STARTPER3 := 20; // Level 3 tracking take profit, start from profit reaches 20%
STOPPER3 := 20; // Level 3 tracking take profit, profit retracement 20% trigger

اگلا ، آج اور کل کی قیمت ، اور کل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر قیمت کی حد طے کریں۔ اس قیمت کی حد اور چلتی اوسط کے ساتھ نسبتا position پوزیشن کے تعلقات کے ذریعہ ، نہ صرف خرید و فروخت کی کھلی پوزیشنوں کے سگنل کو اچھی طرح سے ٹریک کیا جاسکتا ہے ، بلکہ جھٹکے کی مدت میں کھلی پوزیشنوں کی تعداد کو بھی کم کیا جاسکتا ہے اور واپسی کی شدت بھی۔

/ / Define the upper and lower intervals
NN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1; // current number of cycles
TODAY_OPEN := VALUEWHEN(NN = 1, O); // Opening price of the day
TODAY_HIGH := HHV(H, NN); // The highest price of the day
TODAY_LOW := LLV(L, NN); // lowest price of the day
YESTERDAY_HIGH := REF(TODAY_HIGH, NN); // Yesterday's highest price
YESTERDAY_LOW := REF(TODAY_LOW, NN); // yesterday's lowest price
BAND := YESTERDAY_HIGH - YESTERDAY_LOW; // Yesterday amplitude
UPPERLINE : TODAY_OPEN + BAND; // upper line
LOWERLINE : TODAY_OPEN - BAND; // lower line
MYMA:MA(CLOSE, LENGTH); // Moving average

پھر ، یہ کھلنے اور بند ہونے والی پوزیشنوں کا منطقی کوڈ ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت اوپری ریل سے زیادہ ہو اور اوپری ریل حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہو تو ، لمبی پوزیشن کھولیں۔ جب بند ہونے والی قیمت نچلی ریل سے کم ہو اور نچلی ریل حرکت پذیر اوسط سے چھوٹی ہو تو ، مختصر پوزیشن کھولیں۔ بند ہونے والی پوزیشن کی شرط افتتاحی پوزیشن کی شرط کے بالکل مخالف ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت نچلی ریل سے کم ہو ، یا بند ہونے والی قیمت حرکت پذیر اوسط سے کم ہو ، تو لمبی پوزیشن بند کریں۔ جب بند ہونے والی قیمت اوپری ریل سے زیادہ ہو ، یا بند ہونے کی قیمت حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہو ، تو مختصر پوزیشن بند کریں۔

// open the position
C > UPPERLINE AND UPPERLINE > MYMA, BK; // Open long position
C < LOWERLINE AND LOWERLINE < MYMA, SK; // Open short position

// close the position
C < LOWERLINE OR C < MYMA, SP; // Close long position
C > UPPERLINE OR C > MYMA, BP; // Close short position

آخر میں ، یہ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا حصہ ہے جس کا ہم نے اس مضمون میں ذکر کیا ہے۔ چاہے یہ منافع کمانے کے لئے لمبی یا مختصر پوزیشن ہو ، اسے تین مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر مرحلے کو مارکیٹ کی موجودہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور منافع بخش ہونے کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایڈجسٹمنٹ بیرونی پیرامیٹرز پر طے کی جاتی ہے ، آپ مختلف مارکیٹ کے حالات اور مختلف حالت کے مطابق ٹھیک ایڈجسٹمنٹ کرسکتے ہیں۔

اسٹاپ نقصان ہماری حکمت عملی کا بھی ایک حصہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ، کیونکہ کسی بھی پوزیشن کو کھول کر پیسہ کمانا ناممکن ہے۔ بعض اوقات مارکیٹ ہماری توقعات کے برعکس ہوتی ہے ، لہذا اسٹاپ نقصان بالکل ضروری ہے۔ اس مضمون کا اسٹاپ نقصان آسان اور پرتشدد ہے ، یعنی جب تیرتا نقصان ایک خاص سطح تک پہنچ جاتا ہے تو ، تمام پوزیشنیں بند ہوجائیں گی۔

// long position take profit
BKHIGH >= BKPRICE * (1 + 0.01 * STARTPER1) AND LOW <= BKHIGH - (BKHIGH - BKPRICE) * 0.01 * STOPPER1, SP;  // level 1
BKHIGH >= BKPRICE * (1 + 0.01 * STARTPER2) AND LOW <= BKHIGH - (BKHIGH - BKPRICE) * 0.01 * STOPPER2, SP;  // level 2
BKHIGH >= BKPRICE * (1 + 0.01 * STARTPER3) AND LOW <= BKHIGH - (BKHIGH - BKPRICE) * 0.01 * STOPPER3, SP;  // level 3

// short position take profit
SKLOW <= SKPRICE * (1 - 0.01 * STARTPER1) AND HIGH >= SKLOW + (SKPRICE - SKLOW) * 0.01 * STOPPER1, BP;  // level 1
SKLOW <= SKPRICE * (1 - 0.01 * STARTPER2) AND HIGH >= SKLOW + (SKPRICE - SKLOW) * 0.01 * STOPPER2, BP;  // level 2
SKLOW <= SKPRICE * (1 - 0.01 * STARTPER3) AND HIGH >= SKLOW + (SKPRICE - SKLOW) * 0.01 * STOPPER3, BP;  // level 3

// stop loss
C <= BKPRICE * (1 - STOP_LOSS * 0.01), SP;  // long position
C >= SKPRICE * (1 + STOP_LOSS * 0.01), BP;  // short position

اس کے علاوہ، ہم نے آرڈر ڈیلیگیشن کا طریقہ کار بھی مقرر کیا، اور ساتھ ہی سگنل فلٹرنگ، تاکہ پروسیسنگ کو زیادہ مکمل بنایا جاسکے.

// Set the order commission method
SETSIGPRICETYPE(BK,NEW_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SK,NEW_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(BP,NEW_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SP,NEW_ORDER);

// Set the signal filtering method
AUTOFILTER;

حکمت عملی کا بیک ٹسٹ

ٹیسٹ کا ماحول

• تجارت کی قسم: ریبر انڈیکس
• وقت: 22 فروری 2015 ~ 18 ستمبر 2019
• سائیکل: ایک گھنٹہ
• سلائیپج: پوزیشنوں کی افتتاحی اور اختتامی قیمت کے لئے 2 پپس
• فیس: عام تبادلہ معیار کا 2 گنا

کارکردگی کی رپورٹ

فنڈ وکر

نقل کی حکمت عملی

ترتیب کے بغیر مکمل حکمت عملی ماخذ کاپی کرنے کے لئے کلک کریںhttps://www.fmz.com/strategy/166753