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手把手教你如何给一个老旧策略无缝对接websocket行情接口

Author: 小小梦, Created: 2019-09-26 15:47:53, Updated: 2019-10-02 06:00:28

手把手教你如何给一个老旧策略无缝对接websocket行情接口

在发明者量化交易平台的策略广场上有很多有趣的策略,当时数字货币交易所基本都是使用的rest协议的API接口,很多策略都是基于rest接口的,有时候行情更新比较慢。另外,近期也有出现有些交易所rest接口故障,导致策略无法使用的情况。如果对策略修改,增加对于websocket接口的支持就需要对策略代码做一定的改动,通常会比较麻烦(改策略难度远远高于重新写)。 如何能不改动策略,但是又使用websocket行情接口呢? 这里就充分体现出发明者量化交易平台强大的灵活性了,我们可以通过:

  • 1、使用策略「模板类库」。
  • 2、对exchange.GetTicker 等行情获取的函数Hook操作。

从而实现,不改动策略一行代码,让策略由websocket行情接口推送的数据驱动运行起来。 代码编写语言使用JavaScript语言。

分析策略

例如我们要修改一个经典的老策略「破冰者」

策略地址

我们首先看一下策略代码,发现该策略是由tick行情驱动的,主要使用了ticker数据中的BuySellLast这几个属性,ticker数据由FMZ平台的API函数:exchange.GetTicker 获取。这样目标就明确了,我们把这个exchange.GetTicker函数Hook操作(即改写为另一个版本替换掉)就可以了。 但是,我们不能在破冰者策略中改写,那样会影响策略,我们要的可是无缝对接!! 所以就需要接下来的主角登场了。

「模板类库」功能和init函数的配合

我们创建一个「模板类库」,命名:SeamlessConnWS,清空初始的代码。

img

然后给SeamlessConnWS模板设置2个参数

  • IsUsedWebSocket
  • Hook_GetTicker@IsUsedWebSocket

img

用于控制是否开启使用websocket接口功能,控制指定开启具体的行情接口。本例中因为篇幅有限,只对exchange.GetTicker接口做hook操作。所以参数上就只有开启GetTicker接口为websocket模式的控制参数:Hook_GetTicker。

模板创建好了,就可以在模板里面写具体的访问交易所websocket接口,订阅某些行情,然后等待交易所推送数据的这些功能代码了。具体代码不再赘述,可以参看SeamlessConnWS代码(已公开)、API文档。需要看一下的是模板中的init函数以及全局变量_DictConnectCreater_ConnMap

代码:

var _DictConnectCreater = {
    "Huobi" : WSConnecter_Huobi,
    "Binance" : WSConnecter_Binance,
}

var _ConnMap = {}

function init () {
    if (IsUsedWebSocket) {
        var connectCreater = null
        if (exchanges.length != 1) {
            Log("切换为ws接口只针对 exchange 交易所对象(即第一个添加的交易所对象)")
        }
        var isFound = false 
        for (var name in _DictConnectCreater) {
            if (exchange.GetName() == name) {
                connectCreater = _DictConnectCreater[name]
                isFound = true
            }
        }

        if (!isFound) {
            throw "没有找到实现"
        }
        
        if (Hook_GetTicker) {
            var symbol = exchange.GetCurrency()
            _ConnMap.GetTicker = connectCreater("GetTicker", symbol)
            exchange.GetTicker = function () {
                return _C(_ConnMap.GetTicker.Read)
            }
        }
        // ... 
        
    }
}

可以看到这个模板只实现了2个交易所的websocket行情接口,分别是币安现货、火币现货。init函数就是为了,让「破冰者」策略引用SeamlessConnWS模板后,实盘运行时,首先会执行init函数,可以自动的把exchange.GetTicker函数内容替换为使用websocket接口的代码实现,从而实现无缝对接上websocket行情。

SeamlessConnWS 模板地址

如何使用起来

很简单!把SeamlessConnWS模板复制到自己的策略库中以后,只用给「破冰者」策略引用上就可以了,如图:

img

勾选,保存,即可。

创建「破冰者」策略实盘机器人,交易所选择币安 img 。 开启SeamlessConnWS模板上的控制参数。 img

运行起来: img

为了方便看到推送来的数据,我专门在157行,加上了一句打印日志的代码,会输出交易所推送来的数据。 img

机器人日志上的显示: img

这样就没有修改一行策略代码,实现了使用websocket行情接口和策略无缝对接。

本例只是针对使用exchange.GetTicker行情接口函数的策略做出的讲解,其它行情接口例如 exchange.GetDepthexchange.GetTradesexchange.GetRecords也是同样的套路!对于范例模板SeamlessConnWS,可以进一步扩展。

对于模板中具体的链接websocket的实现,使用的Dial函数(参看API文档Dial函数),可以根据需要调整。比如可以给read()函数指定参数-2,即只返回websocket连接接受数据的缓冲区中的最新数据。

感谢阅读


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韩诺她 好东西,应该早点分享嘛。。。