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商品期货与数字货币交易所API的异同

Author: 小草, Created: 2019-09-21 17:37:21, Updated: 2019-09-21 17:39:36

商品期货CTP和数字货币API有着显著的差异,熟悉数字货币程序化交易而不熟悉商品期货程序化的,不能简单的照搬经验。本贴将总结一下它们之间的异同。

历史数据

CTP接口不提供历史行情,历史行情需通过行情商解决。如果未登陆或者登陆断线造成行情数据丢失,CTP不提供行情回补机制。只能通过第三方数据获取历史行情,数字货币通常提供获取K线和成交历史的接口。

协议不同

数字货币API一般是REST和websocket协议,CTP内部封装了网络相关逻辑,使用基于TCP协议的FTD协议与CTP后台进行通讯。分为三种模式:

  • 请求应答模式:客户端主动发起请求,CTP后台接收并响应请求
  • 广播通讯模式:客户端订阅合约行情后,CTP通过广播对外推送行情信息。
  • 私有通讯模式:客户端对某合约进行委托等操作后,报单信息、成交回报等由CTP点对点的推送。

CTP协议的所有行情和订单成交都是有变动后才会通知,而查询订单、账户、持仓则是主动查询。以上三种模式在数字货币API中都能找到类似的形式。

数据精细程度不同

CTP协议的深度只有买一卖一,五档行情收费昂贵,数字货币一般可获取全深度或200档。CTP不推送真实成交,只能通过持仓变化反推,而数字货币交易所API可获取真实的分笔成交。国内CTP平台的行情数据tick级别是 1秒2个tick。数字货币交易所websocket大多可以做到1秒10次。

访问限制不同

数字货币交易所一般限制1秒10次。对于订单撤单大多也没有特殊的要求。CTP对于需要主动发出的请求限制严格,一般2s一次比较安全,对于撤单次数也有要求。

稳定程度

CTP协议十分稳定,几乎不会出现错误和网络问题。数字货币应为限制少,交易时间长,出现维护、数据延时、网络错误等情况十分普遍。

FMZ量化平台CTP协议最佳实践

CTP默认模式获取行情的接口如GetTicker、GetDepth、GetRecords都是有缓存的数据才能获取到最新的,没有数据时会一直等待到有数据,所以策略可以不用Sleep。当有行情变化,ticker、depth、records都会被更新,此时调用其中任意接口都会立即返回,被调用过的接口状态被置为等待更新模式,下次调用同样的接口,会等待到有新数据返回。一些冷门合约或者涨跌停情况会出现很长时间不交易情况,这是策略被卡很久也是正常的。

如果想要每次获取行情都能获取到数据,即使是旧数据,可以切换成行情立即更新模式 exchange.IO("mode", 0)。此时策略就不能写为事件驱动了,需要加一个SLeep事件,避免快速的死循环。一些频率不高的策略可以使用这种模式,策略设计简单。使用exchange.IO("mode", 1)可以切回默认的缓存模式。

在操作单个合约时,使用默认模式即可。但如果是多个合约,有可能一个合约没有更新行情,导致获取行情接口堵塞,其它合约行情更新也获取不到。要解决这个问题,可以使用立即更新模式,但是不便写高频策略。此时可以使用事件推送模式,获取订单和行情的推送。设置方式为exchange.IO("wait")。如果添加了多个交易所对象,这种情况在商品期货中罕见,可以使用exchange.IO("wait_any"),此时返回的Index会表明返回的交易所索引。

行情tick变化推送: {Event:“tick”, Index:交易所索引(按机器人交易所添加顺序), Nano:事件纳秒级时间, Symbol:合约名称} 订单推送: {Event:“order”, Index:交易所索引, Nano:事件纳秒级时间, Order:订单信息(与GetOrder获取一致)}

此时策略结构可以写为:

function on_tick(symbol){
    Log("symbol update")
    exchange.SetContractType(symbol)
    Log(exchange.GetTicker())
}

function on_order(order){
    Log("order update", order)
}

function main(){
    while(true){
        if(exchange.IO("status")){ //判断链接状态
            exchange.IO("mode", 0)
            _C(exchange.SetContractType, "MA888")//订阅MA,只有第一次是真正的发出订阅请求,接下来都是程序切换,不耗时间。
            _C(exchange.SetContractType, "rb888")//订阅rb
            while(True){
                var e = exchange.IO("wait")
                if(e){
                    if(e.event == "tick"){
                        on_tick(e.Symbol)
                    }else if(e.event == "order"){
                        on_order(e.Order)
                    }
                }
           }
        }else{
            Sleep(10*1000)
        }
    }
}

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