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使用研究环境分析三角对冲细节以及手续费对于可对冲差价的影响
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Created 2019-10-19 12:14:03  Updated 2024-12-17 20:39:47
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使用研究环境分析三角对冲细节以及手续费对于可对冲差价的影响

  • 没有调整手续费的研究版本

    三角对冲.ipynbDownload 

    可以看到,在手续费默认的情况下(默认为千分之2),对冲差价为:0.000047246531444007644 BTC时,对冲是亏钱的,大概亏损:-0.8058704560025944

  • 调整手续费的研究版本

    三角对冲(调整手续费率).ipynbDownload 

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All comments (1)

    大神想问问,三角对冲如何确保成交且盈利?是同时下三个单吗?为了确保成交,比如我要买入,就必须计算对手卖盘的价格以及数量,不然会有滑点,那么每次套利的数量也有限制吗?不然成交滑点大了或者部分成交了也容易砸到脚

    6 years ago
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