موونگ ایوریج ٹریلنگ اسٹاپ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی تیزی سے ای ایم اے خریدنے اور بیچنے والی اوسط لائن اور سست ایس ایم اے بیچنے والی اوسط لائن کے کراس کے ذریعہ خریدنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے اور اے ٹی آر کو متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کے استعمال سے خطرے سے متعلق کنٹرول فراہم کرتی ہے ، جس کا مقصد خریدنے اور رکھنے کی حکمت عملی سے باہر بہت کم تجارت کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ایک خرید سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک تیز EMA ایک سست EMA اور ایک سست SMA ایک سست EMA کو عبور کرتا ہے اور ایک خاص خرید کی طاقت حاصل کرتا ہے۔
حساب کتاب فاسٹ ای ایم اے بیچنے والی اوسط لائن اور سست ایس ایم اے بیچنے والی اوسط لائن ، جب فاسٹ لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرتے ہیں تو بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے روزانہ کی اوسط N کی تعداد کو متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی حیثیت سے ضرب دیں ، تاکہ خطرے پر قابو پایا جاسکے۔
اس کے بعد ، آپ کو ایک بار پھر جائزہ لینے کی ضرورت ہوگی۔
ہر اسٹاک مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بناتا ہے ، بہترین پیرامیٹرز کی تلاش میں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات اور کراس سگنل اور اے ٹی آر متحرک ٹریکنگ اسٹاپس کے لئے ایک متحرک اوسط اشارے کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعہ ہر قسم کی خصوصیات کے مطابق ڈھال لیا گیا ہے ، جس کا مقصد کم مقدار میں عین مطابق تجارت کے ذریعہ خریداری اور انعقاد سے زیادہ اضافی منافع حاصل کرنا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
تیز EMA اور سست SMA کراسنگ ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتا ہے جو رجحانات کی شناخت کرتا ہے۔
اے ٹی آر اسٹاپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، تاکہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے۔
ہر اسٹاک کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح سے منافع کی شرح میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
سادہ ٹرانزیکشن منطق اور قواعد، لاگو کرنے اور تصدیق کرنے میں آسان۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی حکمت عملی کے نتائج کی تصدیق کرنے کے لئے ریٹرننگ کو مکمل طور پر فعال کیا ہے۔
استحکام کے حصول کے لئے خریداری اور انعقاد سے زیادہ آمدنی حاصل کرنا۔
خطرے کا تجزیہ
آپٹمائزڈ پیرامیٹرز مستقبل کے لئے ضروری نہیں ہیں اور باقاعدگی سے دوبارہ اصلاح کی ضرورت ہوسکتی ہے.
ای ایم اے اور ایس ایم اے کراسنگ غلط سگنل یا سگنل کی تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔
اے ٹی آر کی روک تھام بہت زیادہ شدت پسند ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے روک تھام کی حد کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی کم فریکوئینسی کے باعث بہتر مواقع سے محروم رہ سکتے ہیں۔
ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
اصلاح کی سمت
مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ جاری رکھیں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
سگنل فلٹرنگ کے لئے دیگر اشارے متعارف کرانے کی کوشش کریں.
اے ٹی آر کی سائیکلنگ پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، اسٹاپ نقصان کی حساسیت کو متوازن کرنا
مناسب نرمی کی حد کے اثرات کا جائزہ لینا۔
مشین لرننگ اور دیگر طریقوں کے ساتھ مل کر خود کار طریقے سے تلاش کرنے والے پیرامیٹرز پر غور کریں.
اسٹاک کھولنے کی تعداد میں اضافے کے اثرات پر تحقیق۔
خلاصہ کریں۔
یہ متحرک اوسط ٹریکنگ اسٹاپ اسٹریٹجی ، جس میں یکساں کراس لائن جنریشن سگنل اور اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کے کنٹرول کے خطرات کے فوائد شامل ہیں ، ہر اسٹاک کی خصوصیات کو پیرامیٹرز کی اصلاح کے مطابق ڈھالنے کے لئے ایک آسان عملی اوپری خرید و فروخت کی حکمت عملی ہے۔ اگرچہ بہتر پیرامیٹرز مستقبل کے اثر کی ضمانت نہیں دیتے ہیں ، لیکن اس حکمت عملی میں مجموعی طور پر تجارت کی منطق واضح ، عملی طور پر قابل عمل ہے ، اور اس میں مزید بہتری اور جانچ پڑتال کے قابل ہے ، اور اس کی بہت اچھی ترغیب ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//created by XPloRR 04-03-2018
strategy("XPloRR MA-Trailing-Stop Strategy",overlay=true, initial_capital=1000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
testStartYear = input(2005, "Start Year")
testStartMonth = input(1, "Start Month")
testStartDay = input(1, "Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2050, "Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Stop Month")
testStopDay = input(31, "Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriodBackground = input(title="Background", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
ema1Period = input(12, "Fast EMA Buy")
sma1Period = input(54, "Slow SMA Buy")
strength1 = input(52, "Minimum Buy Strength")
ema2Period = input(18, "Fast EMA Sell")
sma2Period = input(55, "Slow SMA Sell")
strength2 = input(100, "Minimum Sell Strength")
delta = input(8, "Trailing Stop (#ATR)")
testPeriod() => true
ema1val=ema(close,ema1Period)
sma1val=sma(close,sma1Period)
ema1strength=10000*(ema1val-ema1val[1])/ema1val[1]
ema2val=ema(close,ema2Period)
sma2val=sma(close,sma2Period)
ema2strength=10000*(ema2val-ema2val[1])/ema2val[1]
plot(ema1val,color=blue,linewidth=1)
plot(sma1val,color=orange,linewidth=1)
plot(ema2val,color=navy,linewidth=1)
plot(sma2val,color=red,linewidth=1)
long=crossover(ema1val,sma1val) and (ema1strength > strength1)
short=crossunder(ema2val,sma2val) and (ema2strength < -strength2)
stopval=ema(close,6)
atr=sma((high-low),15)
inlong=0
buy=0
stop=0
if testPeriod()
if (inlong[1])
inlong:=inlong[1]
buy:=close
stop:=iff((stopval>(stop[1]+delta*atr)),stopval-delta*atr,stop[1])
if (long) and (not inlong[1])
strategy.entry("buy",strategy.long)
inlong:=close
buy:=close
stop:=stopval-delta*atr
plot(buy,color=iff(close<inlong,red,lime),style=columns,transp=90,linewidth=1)
plot(stop,color=iff((short or (stopval<stop)) and (close<inlong),red,lime),style=columns,transp=60,linewidth=1)
if testPeriod()
if (short or (stopval<stop)) and (inlong[1])
strategy.close("buy")
inlong:=0
stop:=0
buy:=0