متحرک خطرے سے ایڈجسٹ شدہ لیوریج ٹریڈنگ سسٹم
جائزہ
یہ تجارتی نظام، جس کا نام "متحرک خطرے کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ لیوریج ٹریڈنگ سسٹم" ہے، موجودہ بازار کی اتار چڑھاؤ (وولیٹیلیٹی) کو اس کی تاریخی اوسط کے مقابلے میں منظم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ نظام ATR (اوسط حقیقی حد) انڈیکیٹر کی بنیاد پر ہدف کی کھلی پوزیشنوں کی تعداد کا حساب لگاتا ہے اور اس کے مطابق لیوریج کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ نظام اہرام انداز میں پوزیشنیں کھولتا ہے، جس سے ایک ساتھ متعدد پوزیشنیں کھولی جا سکتی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
نظام کے مخصوص اقدامات درج ذیل ہیں:
-
14 دن کی ATR مدت کے لیے ATR ویلیو کا حساب لگائیں اور اسے موجودہ بند قیمت سے تقسیم کرکے معیاری بنائیں۔
-
معیاری ATR کے 100 دن کے سادہ متحرک اوسط (SMA) کا حساب لگائیں۔
-
معیاری ATR اور اس کے 100 دن کے SMA کے درمیان تناسب کا حساب لگائیں۔
-
تناسب کے معکوس (2 / تناسب) کی بنیاد پر ہدف لیوریج کا تعین کریں۔
-
ہدف لیوریج کو 5 سے ضرب دے کر ہدف کی کھلی پوزیشنوں کی تعداد کا حساب لگائیں۔
-
چارٹ پر ہدف کی کھلی پوزیشنوں کی تعداد اور موجودہ کھلی پوزیشنوں کی تعداد کو ڈرا کریں۔
-
چیک کریں کہ آیا خریداری کا موقع ہے (اگر موجودہ کھلی پوزیشنیں ہدف کی تعداد سے کم ہوں) یا پوزیشن بند کرنے کا موقع ہے (اگر موجودہ کھلی پوزیشنیں ہدف کی تعداد جمع 1 سے زیادہ ہوں)۔
-
اگر خریداری کا موقع ہو تو، لمبی پوزیشن کھولیں اور لین دین کو openTrays array میں شامل کریں۔
-
اگر پوزیشن بند کرنے کا موقع ہو اور openTrays array میں لین دین موجود ہو تو، سب سے حالیہ لین دین بند کریں اور اسے array سے ہٹا دیں۔
یہ نظام بازار کے رجحان کو پکڑنے کے لیے کھلی پوزیشنوں کی تعداد اور لیوریج کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے۔ array کے ذریعے کھلی پوزیشنوں کو ٹریک کرنے سے، انفرادی لین دین کے کھلنے اور بند ہونے پر بہتر کنٹرول ممکن ہوتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
-
لیوریج اور پوزیشنوں کی تعداد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا، بازار کی اتار چڑھاؤ کے مطابق خطرے کی نمائش کو تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب اتار چڑھاؤ کم ہو، لیوریج اور پوزیشنوں کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، اور جب اتار چڑھاؤ زیادہ ہو، لیوریج اور پوزیشنوں کی تعداد کم کی جاتی ہے، جس سے خطرے پر مؤثر کنٹرول رہتا ہے۔
-
ہدف کی پوزیشنوں کی تعداد کے لیے ATR انڈیکیٹر کا استعمال، جو بازار کی اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے، پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک معقول انتخاب ہے۔
-
اہرام انداز میں پوزیشنیں کھولنا، یعنی ایک ساتھ متعدد پوزیشنیں کھولنا، رجحان سے منافع کمانے میں مدد دیتا ہے۔
-
ہر کھلی پوزیشن کو array میں ریکارڈ کرنا، انفرادی لین دین کے کھلنے اور بند ہونے پر واضح کنٹرول فراہم کرتا ہے اور غیر ضروری مخالف سمت کی کارروائیوں سے بچاتا ہے۔
-
اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کم ہیں، جس سے اسے نافذ کرنا اور چلانا آسان ہے۔
-
حکمت عملی کا تصور واضح اور سمجھنے میں آسان ہے، کوڈ کی ساخت معقول ہے، اور اسے بہتر بنانا اور اس پر اعادہ کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
-
ATR انڈیکیٹر صرف ماضی کی ایک مخصوص مدت کی اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے، مستقبل میں اتار چڑھاؤ میں تبدیلیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کی وجہ سے لیوریج کی ایڈجسٹمنٹ غلط ہو سکتی ہے۔
-
اہرام انداز میں پوزیشنیں کھولنا، رجحان کے الٹ جانے کی صورت میں نقصان جمع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
-
array کے ذریعے کھلی پوزیشنوں کو ریکارڈ کرنا صرف سادہ کھلنے اور بند ہونے کی کارروائیوں کے لیے موزوں ہے، اگر کھلنے کی منطق پیچیدہ ہو تو زیادہ پیچیدہ ڈیٹا ڈھانچے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
-
ہدف لیوریج اور پوزیشنوں کی تعداد کا تعین کرتے وقت، مختلف مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے، صرف ایک مخصوص پیرامیٹر تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔
-
ایک ہی انڈیکیٹر پر انحصار گمراہ کن ہو سکتا ہے، اس لیے مضبوطی بڑھانے کے لیے دیگر اتار چڑھاؤ کے انڈیکیٹرز یا مشین لرننگ الگورتھم شامل کیے جا سکتے ہیں۔
بہتری کے امکانات
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
اسٹاپ لاس کی حکمت عملی شامل کریں، تاکہ جب نقصان اسٹاپ لاس کی حد تک پہنچ جائے تو پوزیشن خود بخود بند ہو جائے۔
-
انڈیکیٹر کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مختلف ATR مدت کے پیرامیٹرز کے اثرات کو جانچیں۔
-
مختلف پوزیشن کھولنے کی حکمت عملیوں کو آزمائیں، جیسے مقررہ تعداد میں پوزیشنیں کھولنا، اور ان کے اثرات کو جانچیں۔
-
اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے لیے دیگر انڈیکیٹرز شامل کریں، جیسے بولنگر بینڈز کی چوڑائی، KD، RSI وغیرہ، اور ان کو ملا کر استعمال کریں۔
-
اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کے لیے مشین لرننگ کے طریقے استعمال کریں، سادہ اسموتھنگ کے طریقوں کے بجائے۔
-
کھلی پوزیشنوں کی تعداد کے حساب کتاب کے طریقے کو بہتر بنائیں، ATR کے ضرب یا اتار چڑھاؤ کے فنکشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
-
کھلنے کی مزید تفصیلات ریکارڈ کریں، جیسے کھلنے کی قیمت اور وقت، تاکہ حکمت عملی کے تجزیے اور بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکے۔
-
پیرامیٹرز کی خودکار بہتری کی خصوصیت شامل کریں، تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ خود بخود تلاش کیا جا سکے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی ATR کی بنیاد پر لیوریج اور کھلی پوزیشنوں کی تعداد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے، اور رجحان کے دوران خطرے کی نمائش میں تبدیلی کرتی ہے، جس کے کچھ فوائد ہیں۔ تاہم، پیرامیٹرز کے تعین میں دشواری، انڈیکیٹر کی بہتری کے لیے گنجائش جیسے مسائل ہیں جن پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر، اس حکمت عملی کا تصور واضح ہے، اسے چلانا اور بہتر بنانا آسان ہے، اور یہ گہرائی سے تحقیق اور استعمال کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("I11L - Risk Adjusted Leveraging", overlay=false, pyramiding=25, default_qty_value=20, initial_capital=20000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
atr = ta.atr(14) / close- 1