1. مربع
  2. متحرک رسک ایڈجسٹڈ لیوریج ٹریڈنگ سسٹم

متحرک رسک ایڈجسٹڈ لیوریج ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-16 16:00:52
ٹیگز:

img

جائزہ

اس تجارتی نظام کو متحرک رسک ایڈجسٹ لیوریج ٹریڈنگ سسٹم کہا جاتا ہے جس کا مقصد تاریخی اوسط کے مقابلے میں موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر تجارت کو سنبھالنا ہے۔ یہ نظام اے ٹی آر اشارے کی بنیاد پر کھلی تجارتوں کی ہدف تعداد کا حساب لگاتا ہے اور اس کے مطابق لیوریج کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ یہ اہرام سازی کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کھولتا اور بند کرتا ہے ، جس سے ایک ہی وقت میں متعدد پوزیشنوں کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی منطق

نظام مندرجہ ذیل مراحل پر عمل کرتا ہے:

  1. 14 پیریڈ اے ٹی آر کا حساب لگائیں اور اسے بندش کی قیمت سے تقسیم کرکے معمول پر لائیں۔

  2. 100 دن کا سادہ چلتا ہوا اوسط (ایس ایم اے) معیاری اے ٹی آر کا حساب لگائیں۔

  3. معمول کے مطابق اے ٹی آر کا تناسب اس کے 100 دن کے ایس ایم اے کے تناسب کا حساب لگائیں۔

  4. تناسب (2/ratio) کے الٹ کی بنیاد پر ہدف لیورج کا تعین کریں۔

  5. ہدف لیوریج کو 5 سے ضرب کرکے کھلی تجارتوں کی ہدف تعداد کا حساب لگائیں۔

  6. چارٹ پر ہدف اور موجودہ کھلی تجارت.

  7. چیک کریں کہ کیا خریدنے کا موقع ہے (اگر موجودہ کھلی تجارت ہدف سے کم ہے) یا بند تجارت (اگر موجودہ کھلی تجارت ہدف کے علاوہ 1 سے زیادہ ہے).

  8. خریدنے کا موقع ہے تو، کھولیں طویل تجارت اور openTrades صف میں شامل کریں.

  9. اگر تجارت اور تجارت کو بند کرنے کا موقع موجود ہے تو، تازہ ترین تجارت کو بند کریں اور صف سے ہٹا دیں.

اس نظام کا مقصد مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر کھلی تجارتوں اور بیعانہ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے رجحانات کو حاصل کرنا ہے۔ یہ بہتر کنٹرول کے لئے کھلی تجارتوں کو ٹریک کرنے کے لئے صف کا استعمال کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد:

  1. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کی بنیاد پر لیول اور پوزیشن کے سائز کی متحرک ایڈجسٹمنٹ مؤثر طریقے سے خطرے کا انتظام کرسکتی ہے۔

  2. ہدف پوزیشن سائز کا حساب کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرنا ، جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے ، ایک معقول انتخاب ہے۔

  3. متعدد پوزیشنوں کے ساتھ پرامڈائزنگ رجحانات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔

  4. صف میں ہر تجارت کو ریکارڈ کرنا تجارت کے افتتاح اور اختتام پر واضح کنٹرول کی اجازت دیتا ہے۔

  5. اس حکمت عملی میں چند پیرامیٹرز ہیں اور اس کا نفاذ اور کام کرنا آسان ہے۔

  6. منطق واضح ہے اور آسان اصلاح اور تکرار کے لئے کوڈ کی ساخت اچھی طرح سے منظم ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات:

  1. اے ٹی آر صرف ماضی کی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے، مستقبل کی تبدیلیوں کی پیشن گوئی کرنے کے قابل نہیں ہے، غیر مناسب لیوریج ایڈجسٹمنٹ کی قیادت کر سکتا ہے.

  2. جب رجحان الٹ جاتا ہے تو پرامڈائڈنگ نقصانات جمع کر سکتی ہے۔

  3. صف ریکارڈنگ کی تجارت صرف سادہ کھولنے / بند کرنے کے عمل پر لاگو ہوتی ہے۔ پیچیدہ منطق کے لئے زیادہ پیچیدہ ڈیٹا ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے۔

  4. ہدف لیوریج اور پوزیشن سائز کی ترتیبات کو مقررہ پیرامیٹرز کے بجائے علامت کی خصوصیات کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

  5. ایک ہی اشارے پر انحصار گمراہ کن ہوسکتا ہے۔ دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے یا مشین لرننگ الگورتھم استحکام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سٹاپ نقصان کی سطح تک پہنچنے پر نقصان کو فعال طور پر کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان شامل کریں.

  2. مختلف اے ٹی آر ادوار کی جانچ کرکے اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  3. دیگر اندراج کی حکمت عملیوں کی کوشش کریں جیسے مقررہ مقدار کے اندراجات اور نتائج کی جانچ کریں.

  4. دیگر اتار چڑھاؤ میٹرکس جیسے بولنگر بینڈ WIDTH، KD، RSI وغیرہ کو مجموعی استعمال کے لیے شامل کریں۔

  5. مشین لرننگ ماڈل استعمال کریں سادہ ہموار کرنے کے بجائے اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کرنے کے لئے.

  6. پوزیشن کے سائز کے حساب کو بہتر بنائیں، جیسے اے ٹی آر کے ضرب یا اتار چڑھاؤ کے افعال کا استعمال کریں۔

  7. حکمت عملی تجزیہ اور اصلاح کے لئے لاگ ان کی قیمت، وقت وغیرہ کی طرح مزید اندراج کی تفصیلات ریکارڈ کریں.

  8. بہترین پیرامیٹر سیٹ تلاش کرنے کے لئے خودکار اصلاح کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح شامل کریں.

نتیجہ

اس حکمت عملی میں رجحانات کے دوران رسک کی نمائش کا انتظام کرنے کے لئے اے ٹی آر کی بنیاد پر لیوریج اور پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، اور اس کے کچھ فوائد ہیں۔ لیکن پیرامیٹر سیٹنگ کی مشکل اور اشارے کی اصلاح کی جگہ جیسے چیلنجز مزید بہتری کے لئے باقی ہیں۔ مجموعی طور پر ، منطق واضح اور کام کرنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے ، جو گہری تحقیق اور درخواست کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("I11L - Risk Adjusted Leveraging", overlay=false, pyramiding=25, default_qty_value=20, initial_capital=20000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)

atr = ta.atr(14) / close
avg_atr = ta.sma(atr,100)
ratio = atr / avg_atr

targetLeverage = 2 / ratio
targetOpentrades = 5 * targetLeverage

plot(targetOpentrades)
plot(strategy.opentrades)
isBuy = strategy.opentrades < targetOpentrades
isClose = strategy.opentrades > targetOpentrades + 1

var string[] openTrades = array.new_string(0)

if(isBuy)
    strategy.entry("Buy"+str.tostring(array.size(openTrades)),strategy.long)
    array.push(openTrades, "Buy" + str.tostring(array.size(openTrades)))

if(isClose)
    if array.size(openTrades) > 0
        strategy.close(array.get(openTrades, array.size(openTrades) - 1))
        array.pop(openTrades)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں