ChaoZhang
کوانٹم ٹریڈنگ کے شعبے میں ، رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہمیشہ سے ہی ایک مقبول ترین تجارتی طریقہ ہے۔ اس مضمون میں ایک ڈبل مساوی نظام پر مبنی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کا تعارف کیا جائے گا ، جو بہتر خطرہ / منافع کے تناسب کے ذریعہ تجارت کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔
حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی میں 20 دن اور 200 دن کی اشاریہ کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) کو بطور اہم اشارے استعمال کیا گیا ہے ، جس میں 3: 1 کا خطرہ منافع کی شرح کے ساتھ تجارت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جب قیمت 20 دن کی اوسط سے تجاوز کرتی ہے اور 20 دن کی اوسط 200 دن کی اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، سسٹم خریدنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ہر تجارت میں ایک مقررہ اسٹاپ نقصان ((-0.5٪) اور منافع ((-1.5٪) کی سطح طے کی جاتی ہے تاکہ اس بات کا یقین کیا جاسکے کہ خطرہ قابو میں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق میں درج ذیل کلیدی عناصر شامل ہیں:
- مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے 20 اور 200 دن کے ای ایم اے کا استعمال کریں ، 200 دن کی اوسط لائن طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے ، اور 20 دن کی اوسط لائن قلیل مدتی رجحان کی عکاسی کرتی ہے
- جب قیمت 20 دن کی اوسط سے تجاوز کر جاتی ہے اور 20 دن کی اوسط 200 دن کی اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر کی طرف ہے۔
- 3: 1 کا خطرہ منافع کا تناسب ، یعنی اسٹاپ لسٹ ((1.5٪) اسٹاپ لسٹ ((0.5٪) سے تین گنا زیادہ ہے
- ٹریڈنگ کی حیثیت کو ٹریک کرنے کے لئے متغیرات مرتب کریں اور دوبارہ اندراج سے بچیں
- جب قیمت 20 دن کی اوسط سے نیچے آجائے تو ٹریڈنگ کی حالت کو دوبارہ ترتیب دیں اور اگلے ٹریڈنگ کے لئے تیار رہیں
اسٹریٹجک فوائد
- ڈبل ایک لائن سسٹم مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے
- فکسڈ رسک کمائی کا تناسب طویل مدتی مستحکم منافع میں معاون ہے
- واضح داخلے اور باہر نکلنے کے قواعد ، ذہنی فیصلے کو کم کریں
- اعلی درجے کی آٹومیشن ، آسانی سے لاگو اور پیمائش
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین طریقہ کار، ہر تجارت کے لئے ایک واضح سٹاپ نقصان ہے
اسٹریٹجک رسک
- افقی منڈیوں میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- فکسڈ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہے
- ٹرانزیکشن لاگت کو نظر انداز کرنا جو حقیقی آمدنی پر اثر انداز ہوسکتا ہے
- انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اسٹاپ نقصان کا مقام داخلے کے نقطہ سے بہت قریب ہوسکتا ہے
- مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کو مدنظر نہ رکھا جائے
اصلاح کی سمت
- توانائی کے اشارے متعارف کرانے سے رجحانات کی درستگی میں اضافہ
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو مارکیٹ کی اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ کریں
- رجحان کی طاقت فلٹرز میں اضافہ کریں ، جعلی سگنل کو کم کریں
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے پر غور کریں
- پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانے اور بہتر فنڈ مینجمنٹ کے لئے
خلاصہ کریں۔
یہ ایک منظم ، منطقی اور واضح رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں منافع کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ خطرے کو بھی اچھی طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے ، جس میں ایک باہمی مساوی نظام اور ایک مقررہ رسک / منافع کا تناسب شامل ہے۔ اگرچہ ابھی بھی کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے ، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک ایسا تجارتی نظام ہے جس میں مزید تحقیق اور بہتری کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)
// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200
// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false
// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
// Abrir una operación de compra
strategy.entry("Compra", strategy.long)
compra_realizada := true // Registrar que se realizó una compra
// Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995 // -0.50% (rendimiento)
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015 // +1.50% (3:1 ratio)
// Establecer el stop loss y take profit
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
compra_realizada := false // Permitir una nueva operación
// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)
// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)