Ba chiến lược cổ điển: Dual Thrust, R-Breaker và Dynamic Breakout II

Với sự trưởng thành dần dần của những người tham gia thị trường tương lai chứng khoán, việc thực hiện công nghệ của các nền tảng giao dịch quy trình liên quan trong nước, và những ưu điểm của giao dịch quy trình, giao dịch quy trình đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây trên thị trường tương lai trong nước.

Trong bài viết của mình, ông đã đề xuất một hệ thống giao dịch được thiết kế tốt, phải có quy định rõ ràng về các chi tiết liên quan đến quyết định đầu tư, đồng thời phải phù hợp với đặc điểm tâm lý của người sử dụng, đặc điểm thống kê của đối tượng đầu tư và đặc điểm rủi ro của vốn đầu tư. Mô hình của hệ thống ngoại hối dễ dàng không vượt quá luật giao dịch trên bãi biển được Richard Dennis đưa ra vào cuối năm 1983. Theo các nguyên tắc chiến lược và mối quan hệ hợp lý giữa các nguyên tắc chiến lược và dữ liệu thị trường, các ý tưởng thiết kế chiến lược giao dịch có thể được chia thành hai khía cạnh: từ trên xuống và từ dưới lên. Phương pháp từ trên xuống là tìm kiếm các quy tắc từ quan điểm của tư tưởng đầu tư hoặc nền tảng lý thuyết và hình thành chiến lược giao dịch dựa trên đó. Ví dụ: chiến lược sắp xếp theo giá trị dựa trên lý thuyết chi phí nắm giữ, theo quy tắc xoay vòng của ngành, cấu hình danh mục đầu tư để có được chiến lược siêu alpha, v.v. Hình 1: Top 10 bảng xếp hạng lịch sử của hệ thống FX

Trong các thị trường vốn phát triển châu Âu và Mỹ, giao dịch theo quy trình liên tục phát triển cùng với sự thay đổi của vốn, công nghệ và quy định, và chiến lược giao dịch theo quy trình cũng không ngừng thay đổi. Dưới đây là bảng xếp hạng lịch sử của các hệ thống giao dịch tốt nhất được tạp chí Futures Magazine đánh giá vào năm 2005, một số hệ thống giao dịch có đặc điểm ổn định hơn trong các khoảng thời gian khác nhau. Mặc dù tên của các hệ thống giao dịch trên thị trường nước ngoài không phải là tốt, nhưng đối với các chiến lược giao dịch trưởng thành, các nhà phát triển thường không muốn công khai, và các nhà đầu tư cũng khó hiểu sâu về các nguyên tắc của nhiều chiến lược giao dịch. Bài viết này cố gắng hiểu các nguyên tắc thiết kế của một số chiến lược giao dịch trưởng thành ở nước ngoài, đồng thời kiểm tra tính phù hợp của chúng trong thị trường thị trường trong nước. Một, Động lực kép Hình 2: Nguyên tắc của chiến lược vượt qua đà khởi động và đẩy kép

Sự khác biệt chủ yếu được thể hiện trong hai khía cạnh: Dual Thrust trên thiết lập phạm vi, giới thiệu bốn giá của ngày N trước đó, làm cho phạm vi tương đối ổn định trong một khoảng thời gian nhất định, có thể được sử dụng để theo dõi xu hướng trong ngày; Dual Thrust nhiều đầu và điều kiện kích hoạt đầu, xem xét chiều rộng không đối xứng, làm nhiều đầu và khoảng trống tham chiếu. Khi K1 < < K2, nhiều đầu tương đối dễ bị kích hoạt; khi K1 > K2, không đầu tương đối dễ bị kích hoạt; khi K1 > K2, không đầu tương đối dễ bị kích hoạt. Do đó, khi sử dụng chiến lược này, các nhà đầu tư có thể dựa vào một số tham số tối ưu của việc kiểm tra dữ liệu lịch sử hoặc thay vào đó có thể điều chỉnh K1 và K2 theo từng giai đoạn dựa trên phán đoán của họ về hậu quả hoặc dựa trên các chỉ số kỹ thuật của các chu kỳ lớn khác. Để làm cho chiến lược này gần gũi hơn với thực tế, thêm một số quy tắc giao dịch đơn giản, chẳng hạn như dừng ban đầu, tham khảo dữ liệu qua chu kỳ, v.v. được hoàn thiện. Cụ thể, vốn ban đầu là 1 triệu, mỗi lần mở đầu với 30% vị trí, vượt qua đường cao trong ngày với chu kỳ 30 phút MA5> MA10 nhiều hơn, giảm xuống đường trong ngày với chu kỳ 30 phút MA5 Hình 3: Tỷ lệ lợi nhuận tích lũy của chiến lược đẩy kép

2 R-Breaker Trong hệ thống giao dịch ngoại hối, phương pháp giao dịch Pivot Points là một chiến lược giao dịch cổ điển. Pivot Points là một hệ thống hỗ trợ kháng cự rất đơn giản, tính toán bảy mức giá dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa ngày hôm qua, bao gồm một điểm trung tâm, ba điểm kháng cự và ba điểm hỗ trợ. Hình 4: Biểu đồ chính của chiến lược Pivot Points

Đường kháng cự và đường hỗ trợ là một trong những công cụ thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, và vai trò của đường hỗ trợ và đường áp lực là có thể chuyển đổi lẫn nhau. Từ góc độ giao dịch, Pivot Point giống như một bản đồ chiến đấu, chỉ cho nhà đầu tư mức giá hỗ trợ và kháng cự mà họ nên quan tâm trong đĩa, và đối với sự hỗ trợ chiến thuật cụ thể, Pivot Point không được quy định cụ thể, hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể tạo ra chiến lược linh hoạt dựa trên giá và trục trục, sự hỗ trợ và kháng cự liên quan trong đĩa, hoặc thậm chí có thể quản lý vị trí tăng hoặc giảm dựa trên các vị trí quan trọng. Hình 5: Bản đồ chính của chiến lược R-Breaker

R-Breaker tính toán sáu giá dựa trên giá hôm qua như là giá tham khảo giao dịch trong đĩa hôm nay, chỉ là một trục trục nhỏ hơn so với thiết lập Pivot Points. R-Breaker khác với Pivot Points trong các điểm: bằng cách thiết lập các tham số, làm cho khoảng cách giữa sáu giá linh hoạt hơn, và R-Breaker xác định chiến lược giao dịch cụ thể. Do các điều kiện kích hoạt cho việc mở giao dịch trong khay liên quan đến nhiều giá và nhạy cảm với xu hướng giá trong ngày, chiến lược này được áp dụng cho giao dịch trên chu kỳ một phút. Ngoài ra, chiến lược này không kích hoạt nhiều lần giao dịch, không tính đến các điều kiện xuyên chu kỳ. Nguồn dữ liệu 1 phút của TB IF888 sớm nhất là 2010/4/28, các điều kiện thử nghiệm khác giống như Dual Thrust. Hình 6: Tỷ lệ lợi nhuận tích lũy của chiến lược R-Breaker

Các thiết lập của tham số khoảng cách trong R-Breaker có ảnh hưởng đến số lần kích hoạt giao dịch và tỷ lệ lợi nhuận cuối cùng. Để xác minh hiệu quả của chiến lược của mình, R-Breaker đã chuyển ý tưởng của mình sang Pivot Point được xác định theo tham số khoảng cách, kết quả thử nghiệm cho thấy lợi nhuận 103.6%, tỷ lệ tái định giá tài sản tối đa 14.6%, tỷ lệ thắng 40.96%, lợi nhuận/mất trung bình 1.97 và số lần giao dịch 595. 3, Dynamic Breakout II Hình 7: Chỉ số S&P 500 và tỷ lệ biến động ẩn VIX

Nguyên tắc của đột phá động liên quan đến tỷ lệ biến động, chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa tỷ lệ biến động và chỉ số. Vì hiện tại không có các phái sinh quyền chọn dựa trên chỉ số được tung ra, nên không thể tính tỷ lệ biến động ngầm của chỉ số, thường được đo lường dựa trên mức độ chênh lệch tiêu chuẩn của giá tính toán dữ liệu lịch sử. Ở đây, bạn có thể tham khảo chỉ số VIX dựa trên chỉ số S&P 500, còn được gọi là chỉ số hoảng loạn, đại diện cho dự đoán thị trường về tỷ lệ biến động thị trường trong 30 ngày tới. Ý tưởng của đột phá động là để nắm bắt xu hướng bằng cách vẽ ra sự biến động của thị trường, kết hợp với việc sử dụng đường Braille và các phương pháp phá vỡ điểm cao nhất hoặc thấp nhất trước đó. Khi sự biến động của thị trường giảm, xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục cao hơn, số chu kỳ hồi quy được sử dụng giảm khi tính ra mức độ rộng của đường Braille, khiến cho việc mở lệnh dễ dàng bị kích hoạt; khi sự biến động của thị trường tăng, thị trường có khả năng đảo ngược, đồng thời để lọc các tín hiệu giả, việc tính toán mức độ rộng của đường Braille làm cho các điều kiện mở lệnh tương đối khó khăn. Chiến lược Dynamic Breakout II sử dụng đường trung gian Breakout để theo dõi sự cố, ngoài việc dừng đầu tiên. Các điều kiện thử nghiệm khác cũng giống như Dual Thrust. Hình 8: Lợi nhuận tích lũy của chiến lược Dynamic Breakout II

Dual Thrust, R-Breaker và Dynamic Breakout II có chu kỳ áp dụng khác nhau và các chiến lược khác nhau. Nếu sử dụng cùng một lúc ba chiến lược, đường cong lợi nhuận sau khi kết hợp trở nên mịn màng hơn, tỷ lệ rút lại tài sản tối đa là 5.2%, cho thấy lợi thế của chiến lược phân tán danh mục đầu tư. Lưu ý rằng đường cong lợi nhuận được đưa ra trên là kết quả thử nghiệm dựa trên dữ liệu lịch sử, sử dụng các tham số tối ưu hóa tương đối. Trong quá trình giao dịch thực, các tham số tối ưu hóa lịch sử không phù hợp với các đặc điểm của thị trường trước đó, các nhà đầu tư trong quá trình sử dụng quy trình hóa, phải có ý thức về các nguyên tắc chiến lược giao dịch để hiểu mối quan hệ giữa các đặc điểm của thị trường và kết quả giao dịch. Từ việc kiểm tra chiến lược sang chuyển đổi giao dịch thực, các nhà đầu tư sẽ gặp phải một số vấn đề khác. 1, Lựa chọn nền tảng giao dịch theo quy trình Hiện tại, các nền tảng giao dịch có trình tự trong nước có các nền tảng giao dịch như Pyramid, Trading Pioneer, Shenhua, QuickTime, Quangxia, v.v. Các nền tảng giao dịch này là phần mềm giao dịch dựa trên nền tảng giao dịch tổng hợp CTP. Trong việc lựa chọn nền tảng, bạn nên kết hợp tính ổn định của phần mềm, tính phù hợp của chiến lược giao dịch, chi phí sử dụng, thói quen sử dụng, và các nền tảng phù hợp với giao dịch của mình. Ví dụ: Pyramid hỗ trợ chương trình biểu đồ, lập trình nền tảng, hỗ trợ phát triển VBS và cơ sở dữ liệu bên ngoài, khả năng mở rộng; báo cáo thử nghiệm chiến lược giao dịch của nhà tiên phong giao dịch chi tiết hơn, mã TradeStation ở nước ngoài dễ dàng chuyển sang nền tảng TB. 2, Các vấn đề chi tiết trong giao dịch thực Dữ liệu thời gian thực của nền tảng giao dịch có tính toán được lấy từ sàn giao dịch Trung Quốc, sàn giao dịch Trung Quốc đẩy dữ liệu Tick một lần trong 500ms, nền tảng khác nhau tự trích xuất dữ liệu chu kỳ dài hơn, các quy tắc trích xuất khác nhau có thể dẫn đến sự không phù hợp dữ liệu. Ví dụ, cách phân chia đường K của kim tự tháp và TB trong chu kỳ trong ngày, và đánh dấu thời gian của đường K là khác nhau. Thời gian đóng hòa trong ngày, và tham chiếu dữ liệu xuyên chu kỳ, cần phải chú ý đến sự khác biệt dữ liệu của nền tảng khác nhau. Các thử nghiệm chiến lược giao dịch là tính toán các tham số tương ứng mỗi chu kỳ trong một chu kỳ được thiết lập, trong khi giao dịch thực sẽ có dữ liệu được đưa vào trong thời gian thực, có thể gây ra các vấn đề về lặp lại tín hiệu giao dịch. Một số phần mềm nền tảng hỗ trợ chế độ vòng tra theo từng giây cố định, và theo chế độ K-line để đọc dữ liệu, lựa chọn tần suất làm mới dữ liệu tùy thuộc vào chính chiến lược. Ngoài vấn đề lặp lại tín hiệu, cũng có thể có các trường hợp giao dịch không được thực hiện, tái mở giao dịch, dừng lỗ không được kích hoạt, v.v. 3; tâm lý giao dịch trong quá trình thực hiện giao dịch theo quy trình Đầu tư thành công không chỉ cần phân tích thị trường đúng, mà còn cần quản lý rủi ro hoàn hảo và kiểm soát tâm lý tốt, được gọi là 3M (Tâm trí, Tiền, Thị trường). Một số nhà đầu tư trong quá trình sử dụng lập trình, đặc biệt là khi sử dụng hệ thống theo dõi xu hướng có tỷ lệ thắng thấp gây ra lỗ liên tục, các nhà đầu tư sẽ đặt câu hỏi về hệ thống giao dịch được sử dụng, tâm lý giao dịch khó hòa bình và thậm chí cuối cùng từ bỏ việc sử dụng hệ thống giao dịch. Mỗi hệ thống giao dịch đều có một sự thích nghi nhất định với tâm lý của nhà đầu tư, loại giao dịch và sở thích rủi ro của vốn.