Chiến lược theo xu hướng dựa trên chỉ báo PMax
ChaoZhang
Chiến lược này được gọi là chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số PMax. Chiến lược này sử dụng chỉ số PMax để xác định hướng xu hướng giá và sử dụng đường trung bình di chuyển của nó làm tham chiếu quan trọng, tạo ra tín hiệu mua và bán.
Chỉ số PMax kết hợp các lợi thế của chỉ số hỗ trợ kháng cự SuperTrend và chỉ số thay đổi xu hướng MOST. Nó sử dụng ATR sóng thực trung bình để xây dựng kênh giá, đồng thời kết hợp với đường trung bình di chuyển để xác định hướng xu hướng.
Khi giá vượt qua đường PMax lên, nó đại diện cho xu hướng ngắn hạn đảo ngược; khi giá vượt qua đường PMax xuống, nó đại diện cho xu hướng ngắn hạn đảo ngược. Khi giá vượt qua đường PMax trên đường trung bình di chuyển, nó tạo ra tín hiệu mua; khi giá vượt qua đường PMax dưới đường trung bình di chuyển, nó tạo ra tín hiệu bán.
Các tham số trung bình di chuyển có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nhạy cảm với xu hướng. Chu kỳ ngắn, nhạy cảm hơn với những thay đổi nhỏ; chu kỳ dài, chỉ nắm bắt xu hướng chính. Vì vậy, cần điều chỉnh tham số trung bình di chuyển theo thị trường.
Ưu điểm của chiến lược này là chỉ số PMax nhạy cảm hơn với sự thay đổi của xu hướng và có thể xác định một cách hiệu quả các điểm đảo ngược chính của xu hướng trung hạn và dài hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý để tránh giao dịch quá mức gây ra tổn thất không cần thiết.
Tóm lại, kết hợp chỉ số PMax với đường trung bình di chuyển tạo thành một chiến lược theo dõi xu hướng khá trưởng thành. Bằng cách tối ưu hóa các tham số, có thể thích ứng với các đặc điểm của thị trường khác nhau để nắm bắt các cơ hội định hướng chính. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn cần giữ sự linh hoạt và điều chỉnh các tham số chiến lược theo tình hình thực tế.
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic
strategy("Profit Maximizer Strategy","PMax strat", overlay=true)
src = input(hl2, title="Source")
Periods = input(title="ATR Length", type=input.integer, defval=10)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
length =input(10, "Moving Average Length", minval=1)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsc = input(title="Show Price/Pmax Crossing Signals?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if mav == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := VAR
ma
if mav == "WWMA"
ma := WWMA
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := ZLEMA
ma
if mav == "TSF"
ma := TSF
ma
ma
MAvg=getMA(src, length)
longStop = MAvg - Multiplier*atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + Multiplier*atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Moving Avg Line")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)
alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")
buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
buySignalc = crossover(src, PMax)
// plotshape(buySignalc and showsignalsc ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallc = crossunder(src, PMax)
// plotshape(sellSignallc and showsignalsc ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
strategy.entry("long",1,when = buySignalk )
strategy.entry("short",0, when = sellSignallk)